Описание тега stochastic-process
Стохастический процесс - это набор связанных случайных величин, часто используемых в качестве модели для величины, которая изменяется во времени или пространстве с некоторой степенью плавности.
4
ответа
Алгоритм нахождения дыры в бесконечномерном графе
Корова стоит перед бесконечным забором. На другой стороне трава. Корова хочет добраться до этой травы. Где-то вдоль этого забора есть отверстие, через которое корова может попасть на другую сторону. Расстояние d от коровы до ямы связано с распределе…
03 сен '10 в 04:50
1
ответ
Классификация scikit multilabel: ValueError: неправильная форма ввода
Я верю SGDClassifier() с loss='log' поддерживает классификацию Multilabel, и мне не нужно использовать OneVsRestClassifier. Проверь это Теперь мой набор данных довольно большой, и я использую HashingVectorizer и передача результата в качестве входны…
02 дек '13 в 19:03
1
ответ
(Python) Что касается следующего вопроса, в чем разница между Option (A) и Option (C)?
Я столкнулся с этим вопросом во время прохождения онлайн-курса. Правильный ответ - вариант (C), однако, почему я не могу выбрать вариант (A)? Какой нюанс между этими двумя вариантами? ---> Предположим, мы хотели создать класс PolarBearDrunk, пьяного…
16 окт '18 в 14:30
1
ответ
Байесовское стохастическое оптимальное управление, MCMC
У меня есть проблема стохастического оптимального управления, которую я хочу решить, используя некоторый тип системы, основанной на байесовском моделировании. Моя проблема имеет следующую общую структуру: s_t+1 = r*s_t(1 - s_t) - x_t+1 + epsilon_t+1…
26 ноя '15 в 05:23
5
ответов
Модульное тестирование для случайных процессов?
Есть ли вменяемый способ юнит-тестирования случайного процесса? Например, скажем, что вы запрограммировали симулятор для конкретной модели системы. Симулятор работает случайным образом, основываясь на начальных значениях rng, поэтому состояние систе…
25 июл '10 в 10:06
2
ответа
Как найти функцию, которая программно может приблизиться к другой функции черного ящика?
У меня две функции m1 = f1(w, s) m2 = f2(w, s) f1() и f2() - все черные ящики. Учитывая w и s, я могу получить m1 и m2. Теперь мне нужно спроектировать или найти функцию g, такую, чтобы m2' = g(m1) Кроме того, разница между m2 и m2'должна быть миним…
13 фев '14 в 15:10
0
ответов
Диапазон авторегрессионных коэффициентов
Мне было интересно, есть ли диапазон "эмпирического правила" (или что-то более конкретное) для коэффициентов AR, который бы указывал, является ли процесс сильно означающим возвращение, среднее возвращение, случайное блуждание и т. Д. Любой совет был…
14 окт '15 в 21:21
1
ответ
Случайная выборка из набора данных
У меня есть финансовые данные со значениями, такими как: "Объем", "Прибыль / Убыток", "Стоимость" и т. Д. Теперь можно с уверенностью предположить, что каждая запись в этом наборе данных является "реализацией" или результатом одной случайной перемен…
26 мар '18 в 11:22
1
ответ
Построение реализаций случайного процесса на одном графике
Я хочу построить несколько реализаций случайного процесса в Matlab. Для одной реализации у меня есть следующий код: N = 80; T = dt*N; dWt = zeros(1,N); S= repmat(S0,1,N); S(1) = S0; dWt = sqrt(dt) * randn; for t=2:N dWt(t) = sqrt(dt)*randn; dSt = k*…
07 дек '15 в 21:55
0
ответов
Тензор потока: изменение точек данных, используемых при оценке функции потерь после каждого шага градиента, с использованием tf-оптимизатора
Обычно поток оптимизатора выглядит следующим образом: # Create an optimizer. opt = GradientDescentOptimizer(learning_rate=0.1) # Compute the gradients for a list of variables. grads_and_vars = opt.compute_gradients(loss, <list of variables>) #…
29 дек '18 в 14:58
0
ответов
Включен ли системный риск в безрисковую ставку в модели CAPM?
Учитывая эту формулу: https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/719e70e5563ba002b611bcd03a1e79ed3555b51e где, = премия за риск и = безрисковая ставка, Мне нужен курс по количественным финансам, поэтому я уверен, что у меня что-то не та…
05 янв '19 в 05:51
1
ответ
Python: интеграл и функция, вложенные в другой интеграл с использованием scipy quad
Мне удалось написать несколько строк кода, используя scipy.integrate.quad для моего класса случайных процессов У меня есть марковская функция перехода для стандартного броуновского движения import numpy as np def p(x,t): return (1/np.sqrt(2*np.pi*t)…
29 июл '18 в 21:11
1
ответ
Есть ли способ предварительно указать несколько начальных состояний Маркова при использовании rmarkovchain в библиотеке marckovchain?
Я использую rmarkovchain из библиотеки ("markovchain"). В этой функции у нас есть возможность указать время 0. Например: rmarkovchain(n = 10, #number of time moments eg. 10 days object = dtmcA, t0 = "event0", #here time 0 include.t0 = TRUE, #here ti…
17 янв '19 в 16:37
1
ответ
При вычислении с использованием модели Орнштейна-Уленбека для миллисекундных данных, что должно быть равно dt?
Орнштейн Уленбек является следующим SDE: dx_ {t} = \ theta (\ mu -x_ {t}) \, dt + \ sigma \, dW_ {t} как правило, это в годах, но это необходимо?
30 мар '17 в 13:45
4
ответа
Как я могу установить частоту прибытия вместо определения потоков с течением времени (в JMeter)?
Я пытаюсь упростить реализацию стохастического тестирования производительности с использованием jmeter. Мы делали это раньше, но это занимает много времени. Дело в том, что если у меня количество одновременно работающих пользователей (на основе обще…
17 июл '14 в 22:18
1
ответ
Следующее действие a из состояния s, является ли результат вероятным или детерминированным?
Я изо всех сил пытаюсь понять один аспект Марковского процесса принятия решений. Когда я нахожусь в состоянии s и выполняю действие a, является ли это детерминированным или стохастическим, чтобы прийти в состояние s+1? В большинстве примеров это каж…
16 ноя '17 в 15:18
2
ответа
Как я могу генерировать гауссовский случайный процесс, используя Matlab?
Как я могу генерировать гауссовский случайный процесс, используя Matlab с нулевым средним и единичной дисперсией? Гауссова случайная величина может быть реализована W =(1/ SQRT (2* пи))* ехр (-(т ^2)/2.); а как насчет гауссовского случайного процесс…
03 дек '13 в 17:32
1
ответ
Стохастический образец с использованием случайного образца?
Я хотел бы сделать стохастический шаг моделирования для P и я с randsample как этот простой ниже. P=zeros(1,5); I=zeros(1,5) %Простой способ for i=1:5 X=rand; dt=0.01; a=randi(50,1); b=randi(50,1); c=randi(50,1); d=randi(50,1); if X<=a*dt, P(i+1)…
03 фев '12 в 17:42
0
ответов
Как можно прогнозировать временные ряды в условиях реального времени, когда невозможно отслеживать каждый элемент?
Проблема: Найти предполагаемое время жизни объекта (например, время, когда оно написано в следующем) или соответствующий PDF. Это известно как процесс обновления. Ограничение: невозможно отслеживать метаданные для каждого отдельного объекта Допущени…
31 окт '16 в 17:07
2
ответа
Пуассоновские случайные величины с QuantLib
Ну, привет, кто-нибудь может сказать, если есть генератор случайных чисел для распределенных по Пуассону случайных величин, реализованный в QuantLib? Если да, где я могу найти код для этого? Я пытаюсь смоделировать процесс Jump-Diffusion и нужно кол…
16 мар '12 в 09:54