Описание тега quantitative-finance
Количественные финансы - это дисциплина использования математических моделей для принятия инвестиционных решений.
0
ответов
Таймвант / квантмод / гугл / Yahoo истекает ли время сбора финансовой информации?
Я управляю следующим, однако это только когда загружает 42 фирмы. Я просто хотел узнать, истечет ли время ожидания запроса, если я попытаюсь загрузить, например, весь S&P500...; rm(list=ls(all=TRUE)) library(tidyquant) stockinfo <- tq_index("SP50…
08 мар '18 в 21:52
1
ответ
Изменение маркера к рынку от входных сигналов выхода
Я ищу способ рассчитать ежедневное изменение позиции на фондовом рынке между датой входа и выхода. Например, если я вхожу в 02/06/08 по цене 951.84и выход на 02/19/08 по цене 967.42 каково ежедневное изменение цены на основе Daily market price я бы …
23 ноя '17 в 16:26
0
ответов
Вариант цепной параллельной обработки
Есть ли способ скачать цены опционов с помощью параллельной обработки? Я пытаюсь получить все опционные контракты (~188 в цикле данных 2) в цикле для ASX200 (XJO), который занимает много времени. FnGetOptionPx <- function(ID,symbol,securitytype,e…
11 апр '18 в 01:56
0
ответов
Поиск повторяющихся шаблонов в многопараметрических данных
Скажем, у меня есть следующий набор данных: time_m = {A:1, B:2, C:3, D:10}; time_n = {A:6, B:2, C:12, D:18}; time_p = {A:1, B:2, C:9, D:17}; time_q = {A:1, B:2, C:9, D:2}. Как видите, у меня есть 4 переменные A, B, C, D чьи значения измеряются в мом…
23 мар '16 в 01:05
2
ответа
Не удается установить проблему с питоном TA-lib в Microsoft Visual Studio
Пытаюсь сделать простой pip установить TA-lib, но я получаю ошибки, в установке Microsoft Visual Studio 14, но проблема все еще сохраняется. код ошибки http://pastebin.com/h4jHWd1m Я пытался установить его вручную, но получаю это: setup.py:77: UserW…
06 фев '17 в 08:35
1
ответ
MATLAB Алгоритм финансовых данных
Таким образом, у меня есть обширная таблица Excel с историческими данными по опционам S&P; 100 в разные даты между 2010 и настоящей датой. Я пытаюсь найти функцию плотности вероятности акции на каждую из этих дат. Метод нахождения этой функции состо…
26 ноя '14 в 22:05
0
ответов
Читайте HTML с Beautifulsoup и находите типичные данные
Я уже писал подобный вопрос, но мне нужно что-то другое, что я получил от предыдущего вопроса. У меня есть HTML-данные, которые написаны ниже (часть данных, где мне нужно). Я уже получил значение rcpNo, но eleId изменяется с 1 на 33, смещение, длина…
24 июл '18 в 08:02
0
ответов
Как откорректировать внутридневные цены бара на сплит, дивиденды и т. Д. В рублях?
Есть ли дружелюбный и знающий человек с опытом работы с библиотекой R "Rbbg" (оболочкой для подключения API Bloomberg к R)? Я создал код для всех функций библиотеки (bdh, bdp и bds) и перешел к функции "bar", которая используется для извлечения внут…
25 июн '14 в 19:29
1
ответ
Как выполнить простое тестирование сигнала в пандах Python
Я хочу провести простое и быстрое тестирование на пандах, предоставив сигналы покупки в качестве DatetimeIndex для проверки против котировок Ohlc DataFrame (скорректированная цена закрытия), и я не уверен, правильно ли я это делаю. Чтобы быть ясным,…
22 июл '14 в 10:04
0
ответов
Поддержание рыночных доходов и бета-версий с использованием избыточных доходов нескольких активов и необработанных доходов
У меня есть набор данных, в котором доступна ежедневная доходность каждого актива и избыточная доходность в течение ряда лет. Избыток возвращается: returns - beta * market returns, где beta рассчитывается с использованием прошлого n дни рыночной дох…
27 дек '18 в 22:37
2
ответа
Панды прокатки корр без перекрытия
У меня есть несколько серий возвратов цен, и я хотел бы рассчитать скользящую N-дневную корреляцию таким образом, чтобы не было совпадений между датами, т. Е. Если моя первая корреляционная матрица принадлежит [2000-04-05 - 2000-06-04], следующая ко…
20 июн '18 в 18:10
1
ответ
Введите формулу "value_t / value_t-1 -1"
У меня есть таблица.csv с ежедневными значениями запаса, и я хочу добавить столбец с ежедневными доходами. Это означает, что мне нужно добавить столбец, который имеет эту формулу: value_t / value_t-1 - 1 В настоящее время у меня есть это: temp <-…
20 мар '18 в 16:17
1
ответ
Умножение данных в столбцах python
Я работал над этим все утро и по жизни я не могу понять это. Я уверен, что это очень просто, но я так расстроился, что мой разум омрачен. Я пытаюсь рассчитать общую доходность портфеля ценных бумаг на каждую дату (ежемесячно). Формула имеет вид (1 +…
10 июл '17 в 14:54
2
ответа
Получение ошибки 404 запроса в Python при доступе к API
Ранее я использовал API Morningstar для получения биржевых данных; однако теперь, когда я нахожусь за пределами США в течение недели, я не могу получить доступ к данным. Это фрагмент кода: import datetime as dt from dateutil.relativedelta import rel…
01 авг '18 в 10:19
0
ответов
R: сравнение каждой строки с предыдущей и ведение счета
У меня есть data.frame, который выглядит так: > head(df,10) DateTime BP1 BQ1 BP2 BQ2 BP3 BQ3 BP4 BQ4 BP5 BQ5 1 2015-09-16 09:15:01 70730 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2015-09-16 09:15:01 70735 1 70730 1 70285 1 70185 1 0 0 3 2015-09-16 09:15:01 70905 1 707…
03 мар '16 в 12:27
0
ответов
Редактирование модели посвящения для минимизации активов и пассивов
Предположим, у нас есть код GAMS (найденный в библиотеке моделей GAMS) для модели посвящения: $TITLE Dedication models * Dedication.gms: Dedication models. * Consiglio, Nielsen and Zenios. * PRACTICAL FINANCIAL OPTIMIZATION: A Library of GAMS Models…
26 окт '17 в 19:19
0
ответов
MinVar Portfolio Loop Optimization
Я пытаюсь минимизировать дисперсию портфеля из 3 акций, используя оптимизацию внутри цикла. То, что я сделал, рассчитал доходность акций и матрицу покрытия за период с 1980-01-01 по 1989-12-31 и оптимизировал для портфеля minvar, используя решение.Q…
21 апр '13 в 04:24
1
ответ
Использование предоставленных извне данных индикатора для квантстрата
Я думаю об использовании R и Quantstrat для тестирования некоторых стратегий. Я посмотрел некоторые документы и видео на YouTube, чтобы узнать, можно ли делать то, что я хочу. Я совершенно новичок в R и хочу погрузиться в необходимую документацию, н…
17 фев '16 в 17:01
2
ответа
FIX разделитель сообщений
Я относительно новичок в FIX-протоколе. Разделитель для сообщения FIX-Protocol иногда показывает ^ и другие времена |. Википедия по FIX-протоколу говорит [SOH] ( < Начало заголовка > для шестнадцатеричного 0x01) является символом. Пожалуйста, объясн…
13 авг '14 в 18:10
1
ответ
Динамический вектор имен: увеличение от 3 до n
Я хотел бы расширить этот код с {xa, xb, xc} до {xa, ..., xn}, где n определяется как длина (имена). names = c("a", "b" , "c") set.seed(123) x.nsim = 5000 x.a = runif(x.nsim, min=-1.5, max=1.5) x.b = runif(x.nsim, min=-1.5, max=1.5) x.c = 1 - x.a - …
12 дек '16 в 08:36