Диапазон авторегрессионных коэффициентов

Мне было интересно, есть ли диапазон "эмпирического правила" (или что-то более конкретное) для коэффициентов AR, который бы указывал, является ли процесс сильно означающим возвращение, среднее возвращение, случайное блуждание и т. Д. Любой совет был бы очень признателен. Например: скажем, мои коэффициенты AR для заданных уровней в квантильной регрессии AR(1) (предположим, что линии не пересекаются):

  1. 0,05 = 1,02
  2. 0,15 = 0,95
  3. 0,50 = 0,72
  4. 0,85 = 0,25
  5. 0,95 = 1,5

Излишне говорить, что процесс действует как случайное блуждание при 0,05 и 0,95, но как насчет остальных диапазонов?

Источник

0 ответов

Другие вопросы по тегам