Описание тега autoregressive-models
В статистике и обработке сигналов модель авторегрессии (AR) представляет собой тип случайного процесса; он описывает отношения ценностей в предыдущие моменты времени с ценностями текущего времени (а также для ковариат) во время изменяющихся во времени процессов в природе, экономике и т. д.
0
ответов
Как кодировать векторную авторегрессивную модель в matlab?
Модель VAR обобщает одномерную авторегрессивную (AR) модель для нескольких временных рядов. Я хотел бы реализовать модель векторной авторегрессии, которая описывает следующую формулу на основе наблюдения времени t: x (t) = c + (t-1) ∑ (i = t + T) * …
09 дек '14 в 21:27
1
ответ
statsmodel ARMA в выборочном прогнозировании
Я использую statsmodel ARMA() оценить моделируемое MA(1) процесс: import statsmodels.tsa.api as smt import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Simulate an MA(1) process n = int(1000) alphas = np.array([0.]) betas = np.array([0.6]) ar = np.…
14 янв '18 в 16:44
2
ответа
Модель VAR с использованием lapply() с циклом for
Я написал небольшой код, который не работает хорошо. Я думаю, что-то не так в lapply() функция. Вот что я пытался: (Я поставлю наборы данных в нижней части этого вопроса через dput()) library(vars) library(fpp2) M4 = NULL for (i in 1:3){ M4 = lapply…
08 мар '18 в 18:07
1
ответ
Интервалы прогнозирования для ARMA.predict
Краткое изложение прогноза ARMA для временных рядов (print arma_mod.summary()) показывает некоторые цифры об доверительном интервале. Можно ли использовать эти числа в качестве интервалов прогнозирования на графике, который показывает прогнозные зна…
06 янв '15 в 15:03
0
ответов
Запустите y с процессом AR 1-го порядка в OLS
У меня есть регрессия: *yt=β1+β2*xi+ei*, с n=23 и "x" AR (1): xi = c + ∅x (i-1) + ηi, где ηi~N(0,1), x0~N(c/(1-∅),1/(1-∅^2), c=2, ∅=0,6 Первая часть, создание х в порядке: n = 23 phi <- 0.6 c <- 2 e <- as.vector(rnorm(n)) ni <- as.vector…
25 сен '15 в 01:11
0
ответов
Диапазон авторегрессионных коэффициентов
Мне было интересно, есть ли диапазон "эмпирического правила" (или что-то более конкретное) для коэффициентов AR, который бы указывал, является ли процесс сильно означающим возвращение, среднее возвращение, случайное блуждание и т. Д. Любой совет был…
14 окт '15 в 21:21
1
ответ
Выбор конкретных лагов в модели ARIMA или VAR
Заранее спасибо. Я видел этот вопрос, поднятый здесь и здесь, но, к сожалению, ответы не являются удовлетворительными. Вводя лаги в аргументе 'p' в VAR() или аргументе 'order' в arima(), R будет включать все лаги в и ниже указанного значения. Однако…
26 мар '14 в 12:41
1
ответ
Как я могу получить t-статистику для результатов модели AR(1) в R
У меня есть данные временного ряда, и я запустил модель AR(1), используя мои данные. Что я хочу сделать, так это провести тест на значимость политического вмешательства. Таким образом, мои данные оценивают эффект лечения в течение 10 лет (с 1984 по …
07 май '17 в 01:26
1
ответ
Создание ряда с оценочными коэффициентами
Мне удалось оценить некоторые модели ARIMA, получить коэффициенты, но просто интересно, есть ли простой способ, как построить ряд с использованием оценочных коэффициентов? Итак, я иду arimadax1<-auto.arima(dax1,d=2, max.order=50,max.d=2, start.q=…
28 окт '14 в 19:54
1
ответ
Функция Auto.arima() не дает белого шума. Как еще я должен идти о моделировании данных
Вот график исходных данных (после выполнения преобразования журнала). Очевидно, что существует как линейная тенденция, так и сезонная тенденция. Я могу решить оба этих вопроса, взяв первую и двенадцатую (сезонную) разницу: diff(diff(data), 12). Посл…
25 апр '17 в 08:19
1
ответ
Становится ли одномерная модель ARIMA многовариантной, когда я добавляю экзогенные переменные в функцию? Я сделал это в г с функцией xreg
Становится ли одномерная модель ARIMA многовариантной, когда я добавляю экзогенные переменные в функцию? Я сделал это с помощью функции xreg. Например: fitwithtwoexfactors = arima(futoilrtn,order=c(0,0,1), xreg=exogenous) экзогенный - это фрейм данн…
12 мар '15 в 00:18
1
ответ
Можно ли классифицировать данные на основе временных рядов с использованием статистических моделей, таких как AR, MA и ARMA?
Я пытаюсь классифицировать данные многомерного временного ряда, и я использовал алгоритмы машинного обучения, такие как SVM, нейронная сеть, KNN на основе DTW и т. Д. Теперь я собираюсь использовать статистическую модель, такую как авторегрессия, …
15 май '18 в 18:15
1
ответ
Отставной остаток как независимая переменная в R
Я строю факторную модель для оценки будущей доходности акций. Я хотел бы включить авторегрессионный остаточный член в эту модель. Я хотел бы, чтобы вчерашняя ошибка (разница между вчерашним прогнозируемым доходом и фактическим доходом) была включена…
12 июн '18 в 17:01
0
ответов
Обработка выбросов в модели векторной авторегрессии (VAR) с использованием пакета vars в r
У меня та же проблема, что и в следующем посте, но у меня больше образцов, и индекс выброса известен. https://stats.stackexchange.com/questions/73304/outlier-treatment-in-vector-autoregression-var-model?newreg=31eda9f1618047dcba346fdcb8014dcb Я пыта…
15 июл '14 в 18:30
0
ответов
Учет автокорреляции временных рядов в GAMM в R
Я изучаю, как экологические / океанографические факторы влияют на вылов рыбы. У меня есть следующий GAMM в R, используя gam функция: GAMM1 <- gam(log(weight.landed + 1) ~ s(day.in.series) + s(month) + s(wind.speed) + s(wind.direction,bs="cc") + s…
28 сен '17 в 11:59
0
ответов
Оценка параметров (коэффициентов) авторегрессионного (AR) уравнения с использованием алгоритма наименьшего среднего квадрата (LMS)
Я хочу сделать две вещи. Оценка коэффициентов модели AR с использованием фильтра LMS Использование коэффициентов, найденных на шаге 1, и прогнозирование будущих выборок сигнала с использованием уравнения AR. У меня нет желаемого сигнала, поэтому мне…
12 ноя '18 в 06:51
1
ответ
МОДЕЛЬ GARCH с экзогенными переменными в условном среднем и дисперсии
Мне нужна помощь в написании уравнения GARCH с экзогенными переменными вручную. Я могу написать условное среднее и уравнения условной дисперсии, но не с экзогенными переменными. Установленная модель GARCH представляет собой модель AR(1)-GARCH(1,1). …
21 фев '15 в 00:01
2
ответа
Как получить подогнанные значения из модели метода ar() в R
Я хочу получить подогнанные значения из ar() модель выхода функции в R, Когда используешь Arima() метод, я получаю их с помощью fitted(model.object) функция, но я не могу найти ее эквивалент для ar(),
29 май '14 в 17:36
0
ответов
Прогнозирование Matlab с авторегрессионной экзогенной моделью
У меня есть файл, который является энергопотреблением дома. каждые 10 минут одно значение (ватт): 10:00 123 10:10 125 10:20 0 ... Это означает, что каждый день имеет 144 значения (строки). Я хочу спрогнозировать энергию следующего дня с помощью прог…
27 апр '15 в 20:21
1
ответ
Авторегрессионная модель с использованием statsmodels в Python
Я пытаюсь начать использовать модели AR в statsmodels. Тем не менее, я, кажется, делаю что-то не так. Рассмотрим следующий пример, который не работает: from statsmodels.tsa.ar_model import AR import numpy as np signal = np.ones(20) ar_mod = AR(signa…
22 янв '15 в 17:02