Описание тега quantlib
QuantLib is a free and open-source library for quantitative finance.
1
ответ
Как получить RQuantLib использовать QuantLib1.7 вместо 1,4 на Windows
Для расчетов греков я использую RQuantLib_0.4.2, который я установил с install.packages(), При запуске программы выводится следующее: Loading required package: RQuantLib QuantLib version 1.4 detected which is older than 1.7. Intra-daily options anal…
06 янв '16 в 11:51
1
ответ
Quantlib: чем fixingValueDate_/fixingEndDate_ отличается от купона startDate/endDate
Какую правильную дату начала и дату окончания следует использовать для получения процентной ставки по форвардной кривой? Что нужно для fixingValueDate_ и fixingEndDate_? В методе ниже используются fixingValueDate_ и fixingEndDate_ IborCoupon::indexF…
08 авг '17 в 13:00
2
ответа
Как рассчитать локальную поверхность волатильности, используя QuantLib?
Я хотел бы рассчитать поверхность локальной волатильности для серии ударов опциона, аналогично поверхности, описанной в этой статье: http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf Это изображение, на которое я ссылаюсь в вышеупомяну…
20 май '11 в 16:23
0
ответов
Почему кредитная кривая ISDA от Quantlib дает другой результат, чем библиотека ISDA?
Я использую следующий код (слегка измененный из примера quantlib), чтобы сгенерировать вероятности дефолта из кредитной кривой ISDA, но по какой-то причине вывод из этого блока кода неправильный. Результат, который я получил, очень близок, но, похож…
04 янв '18 в 17:38
1
ответ
RCaller & RQuantlib ошибка в Java
Я получаю следующую ошибку: Exception in thread "main" rcaller.exception.RCallerExecutionException: RExecutable is not defined. Please set this variable to full path of R executable binary file. При этом я протестировал RCaller по отдельности, и он …
09 июл '13 в 01:21
1
ответ
Quantlib 1.5 build
Под CentOS 7 я использую [idf@node2 QuantLib-1.5]$ g++ -v Using built-in specs. COLLECT_GCC=g++ COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/rh/devtoolset-3/root/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/4.9.1/lto-wrapper Target: x86_64-redhat-linux Configured with: ../confi…
18 май '15 в 02:30
1
ответ
Корень не заключен в скобки / американский вариант подразумевает волатильность / R
Когда я применяю функцию Americanoptionimpliedvolatility в следующем формате: impliedvol_test_v1$IV <- NA impliedvol_test_v1$`risk free rate` <- as.numeric(impliedvol_test_v1$`risk free rate`) for(iRow in seq(1,nrow(impliedvol_test_v1),1)){ ty…
08 дек '17 в 14:48
1
ответ
Поиск элементов внутри вектора карты по ключу (C++)
Я пытался отладить кодирование (C++ / Quantlib), используя вектор карт. По сути, я хотел бы найти элемент внутри карты, который, в свою очередь, находится внутри вектора. Но поймал ошибку. вход: vector<map <Date, Real> > simulatedPrices_…
14 апр '15 в 15:47
1
ответ
QuantLib: нужна помощь Garch
Я играю с QuantLib в простом приложении командной строки Windows и не могу заставить работать функцию Garch. Я не уверен, что понял, как использовать объект Garch11, и это может быть следствием того, что моя программа не работает. Я не смог найти ни…
31 июл '17 в 20:40
1
ответ
Невозможно запустить пример кода с помощью Quantlib на Mac
Моя версия для Mac - 10.11.5 (El Capitan), и у меня не было проблем с запуском C++11 в терминале. Я в точности следовал указаниям, приведенным на официальной веб-странице quantlib: http://quantlib.org/install/macosx.shtml (я использовал macport для …
17 июн '16 в 04:20
0
ответов
Quantlib: библиотека не найдена для -lboost_thread в OSX
Я следую этой инструкции, чтобы установить Quantlib на Macosx. Когда я обедаю, команда "сделать" make Я понял In file included from /opt/local/include/boost/accumulators/statistics/stats.hpp:14: In file included from /opt/local/include/boost/accumul…
13 дек '15 в 20:53
1
ответ
Начальная загрузка xlquantlib Offshore KRW Curve
В xlQuantlib я использую функцию qlPiecewiseYieldCurve() для построения кривой USD со ставкой депо для короткого конца и ставкой свопа для тенора> 1Y. Однако для оффшорного рынка KRW невозможно торговать с берегового месторождения. То, что мы можем …
30 янв '15 в 03:22
2
ответа
require(RQuantLib) завершается неудачей
Я пытаюсь загрузить RQuantLib, но получаю следующую ошибку: > require(RQuantLib) Loading required package: RQuantLib Error : .onLoad failed in loadNamespace() for 'RQuantLib', details: call: if (is.character(qc) && nchar(qc) > 1) { err…
30 сен '14 в 09:33
1
ответ
Квантовая структура доходности, структура волатильности и американский вариант
Я новичок в Quantlib, и я использую только надстройки Excel, чтобы быть точным. Можете ли вы назвать структуру сроков доходности и поверхность волатильности при оценке американского опциона (уверен, что можете)? Как называется объект? В примере, кот…
07 авг '17 в 22:12
1
ответ
String Class: создайте новый метод, который возвращает qlDate
Здесь у меня есть пример кода. Моя цель - создать метод, который возвращает ql.Date из String, Является ли это возможным? Я установил строку даты из Excel. Но приложение должно получить ql.Date(), Теперь я написал для любой даты метод возврата. Что …
09 авг '14 в 09:55
1
ответ
QuantLib: удары по кривой доходности
Кто-нибудь знает, как заменить значение в объекте кривой доходности для переоценки облигации (чтобы получить частичную продолжительность)? Я полагаю, вы могли бы повторить все эти шаги снова, но кажется, что есть лучший способ просто настроить его н…
21 сен '17 в 20:23
2
ответа
Quantlib с надстройкой для iOS на платформе xcode 4.6
Я пытаюсь собрать Quantlib для XCode 4.6. Вот этот проект, вызывающий озабоченность: https://github.com/philipbarnes/quantlib-on-iOS Этот проект Quantlib опирается на этот проект: https://gitorious.org/boostoniphone/boostoniphone Моя проблема в том,…
11 апр '13 в 09:48
2
ответа
QuantLib+SWIG+C# 4.0+Visual Studio 2010: исключение TypeInitializationException
Я хотел бы добавить небольшую функцию в QuantLib и скомпилировать ее вместе с привязками SWIG для использования в проекте C# в Visual Studio 2010. Однако у меня возникают проблемы почти на каждом шагу. Какие шаги предпринимаются при создании QuantLi…
22 мар '12 в 14:19
1
ответ
Форвардная оценка валют в QuantLib-Python
Есть ли возможность оценить инструменты fx в QuantLib-Python (особенно, форварды fx, свопы fx)? В течение последних двух дней я просматривал документацию, но я нашел только инструменты "одной валюты", такие как "VanillaSwap" и т. Д. Возможно, можно …
26 дек '16 в 10:42
1
ответ
Вызов QuantLib из R через Rcpp
Предварительные шаги QuantLib был установлен вместе с Boost и собран в соответствии с этими инструкциями в Microsoft Visual C++ 2010; Тестовый код прошел без проблем. Использование R со следующим примером кода дало ожидаемые результаты: install.pack…
14 мар '14 в 19:34