Описание тега model-comparison
Задача в статистике и машинном обучении для сравнения моделей, соответствующих одним и тем же данным, с целью определения, какая из них лучше всего объясняет данные. Вопросы о том, как использовать сравнение моделей для оценки моделей, вероятно, более подходят для CrossValidated (https://stats.stackexchange.com)!
1
ответ
Извлечение AIC из нескольких моделей регрессии
У меня есть несколько бинарных моделей логистической регрессии в R (более 100). Я хотел бы перечислить все отдельные модели регрессии вместе с их AIC, нулевым отклонением, остаточным отклонением и т. Д. В этом формате Model AIC Null deviance reg1 15…
02 янв '19 в 15:08
0
ответов
Сравнение моделей в R
Я хочу составить три модели (RF, SVM, ANN), используя Stochastic Gradient Boosting в качестве мета-ученика. После вычисления прогнозов из моих подмоделей я использовал функцию ModelCor в R для вычисления корреляционной матрицы модели. Модели имеют с…
25 фев '19 в 14:33
0
ответов
MUMIn pdredge ошибка с glmer
Я пытаюсь использовать версию dredge для параллельных вычислений (пакет MUMIn) для выбора модели моей полной модели glmer: modmer.pom.full<-glmer(cbind(TEST,CONTROL)~ G+MS+l+MS*l+G*MS+G*l+I(l^2) + (1|c)+(1|s)+(1|l)+offset(log(qTEST/qCONTROL)),fam…
15 май '15 в 14:02
0
ответов
Выбор модели с неограниченной моделью в пакете midasr
У меня есть месячный временной ряд и два еженедельных временных ряда, и я хочу использовать регрессию MIDAS с использованием пакета midasr в R. Кроме того, я использую неограниченную модель, где шесть лагов ежемесячной переменной и один лаг каждой н…
07 мар '18 в 09:33
0
ответов
Сравнение не вложенных моделей с использованием R
Чтобы объяснить мою проблему, у меня есть эти смоделированные данные с использованием R. require(splines) x=rnorm(20 ,0,1) y=rep(c(0,1),times=10) Сначала я установил регулярную (линейные эффекты) модель логистической регрессии. fit1=glm(y~x ,family …
18 май '19 в 05:35
1
ответ
Сообщение об ошибке в сравнении модели с использованием anova() в R
Я пытаюсь сравнить две модели ниже H1 <- lm(y ~ x1 + x2, data = df) H2 <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data = df) anova(H1, H2) Тем не менее, я получаю сообщение об ошибке: Ошибка: аргумент "данные" должен быть фреймом данных И когда я определяю данны…
22 май '19 в 16:03
0
ответов
Предупреждающее сообщение: модели не все приспособлены к одинаковому количеству наблюдений
Я подгоняю несколько моделей с другой структурой. Пример каждой структуры: > m1 <- glmer(X~Y1+Y2+Y3+(1|B/C),control=glmerControl(optimizer="bobyqa", optCtrl=list(maxfun=100000)), data = dataset, family=binomial(link="logit")) > > m2 <…
19 апр '19 в 08:52
1
ответ
Выделите линию прогноза лучшей подходящей модели в R?
Я приспособил несколько моделей к одним и тем же данным. И нанесли линии predction для всех моделей на одном графике. Теперь я хотел бы выделить (жирной, жирной линией) линию прогнозирования модели с самым низким AIC. Не могу найти ресурсы по этому …
23 апр '19 в 12:46
0
ответов
Ошибка при сравнении модели: аргументы подразумевают различное количество строк: 3, 2
Я делаю сравнение моделей или порядковых смешанных моделей из clmm() с помощью anova() и я продолжаю получать ошибку Ошибка в data.frame(..., check.names = FALSE): аргументы подразумевают различное количество строк: 3, 2 Я провел аналогичные сравнен…
17 июл '19 в 11:51
0
ответов
extract(model, what = dic) из модели JAGS возвращает NA для штрафа
Используя JAGS, я подгоняю разные модели к данным и хотел бы сравнить их соответствие, используя критерий информации отклонения (DIC). Я использую run.jags для соответствия модели, а затем "извлекаю", чтобы определить DIC для модели после ее запуска…
04 мар '20 в 01:09
1
ответ
mice pool.compare дает "Ошибка: нет метода взгляда для объектов вызова класса" для моделей lmerTest
Я пытаюсь сравнить две модели, построенные с использованием нескольких вменений. Когда я пытаюсь сравнить модели, mice pool.compare() выдает ошибку Error: No glance method for objects of class call или Error: неравное количество вменений для 'fit1' …
16 янв '20 в 19:21
0
ответов
Ошибка: модель не удалось сойтись с использованием pdredge в MuMIn
Я пытался использовать pdredge от MuMIn на линейной смешанной модели (lmer от lme4) с 8 фиксированными членами + 2 квадратичными членами и случайным отсечением (7 уровней) в качестве испытания на суперкомпьютере с 16 ядрами. Я хотел проверить, эконо…
23 май '20 в 20:58
0
ответов
Используя перекрестную проверку sklearn, я смущен оценкой, представляющей R-квадрат или частотой ошибок? Как сравнивать модели с отрицательными оценками?
Начну с того, что я здесь по примеру книги (Панды для всех). В одном разделе объясняется, как выполнить перекрестную проверку k-Fold с использованием KFold из sklearn и cross_val_scores для сравнения модели. Итак, вот мое замешательство: Утверждаетс…
20 ноя '19 в 20:57
1
ответ
Лучшая функция для сравнения объектов модели каретки
У меня есть несколько объектов модели каретки, использующих одни и те же данные и параметры настройки. Для проверки работоспособности я хочу увидеть, дает ли мне каждый метод один и тот же объект модели. (Это все часть более широкого плана по запуск…
29 апр '20 в 05:28
0
ответов
Какую корректировку Бонферрони применять
В настоящее время я работаю над предсказуемостью знаков некоторых нелинейных моделей для различных финансовых активов. В следующей таблице показан процент правильных прогнозов знаков для 5 финансовых активов, созданных с использованием 9 различных м…
04 янв '20 в 22:21
0
ответов
Как сравнить модель lmer с моделью lm, когда ML, подходящая для модели lmer, сингулярна?
У меня есть сильно параметризованная модель, подходящая для одного случайного эффекта. Я хотел бы сравнить его соответствие (с lmer) и фиксированной модели (с lm). Если я не ошибаюсь, мне нужно переустановить модель lmer с REML=FALSE. Это дает мне с…
27 мар '20 в 21:50
1
ответ
Есть ли способ в R определить AIC из cv.glmnet?
Я использую glmnet пакет в R, а не (!) caretпакет для моей бинарной регрессии ElasticNet. Я подошел к моменту, когда я хотел бы сравнить модели (например, лямбда установлена наlambda.1se или lambda.min, и модели, где k-foldустановлен на 5 или 10).…
30 июл '20 в 14:11
0
ответов
интерпретация сравнения моделей, когда хи-квадрат равен 0
Я сравниваю две многоуровневые модели в R с помощью функции anova(). Одна модель содержит контрольную переменную, а другая - экспериментальную. Когда я сравниваю эти два, я получаю странный результат, где chisquare равен 0, а значение p равно 1. Я б…
31 янв '20 в 00:41
0
ответов
Сравнение модели смешанных эффектов и комбинации двух моделей смешанных эффектов
Я надеюсь, что этот вопрос уместен здесь, потому что он касается не только проблемы кодирования, но также затрагивает некоторые теоретические вопросы, касающиеся линейных моделей со смешанными эффектами. Предположим линейную модель смешанных эффекто…
15 сен '20 в 12:35
0
ответов
Сравнение моделей glm() с использованием функций coef () и se.coef () в пакете arm()
Проблема: Я слежу за учебником, опубликованным DataQuest. Я пытаюсь перепроверить, какие модели glm(), которые я создал (с использованием фрейма данных, называемого "FID" ниже), имеют наилучшее соответствие. Я дошел до раздела, посвященного сравнени…
26 сен '20 в 06:28