Описание тега time-series
Временной ряд - это последовательность точек данных со значениями, измеренными в последовательные моменты времени (либо в непрерывном времени, либо в дискретных периодах времени). Анализ временных рядов использует это естественное временное упорядочение для извлечения смысла и тенденций из базовых данных.
0
ответов
Python Pandas Timeseries Sum Ежедневные данные столбца
Я застрял, пытаясь выяснить, как суммировать один из столбцов в моем фрейме данных на основе дня / месяца / года и т. Д. Я не хочу выполнять агрегирование для других столбцов. Поскольку датафрейм станет короче, я бы хотел использовать минимальное зн…
19 фев '15 в 23:00
1
ответ
Как я могу построить временной ряд, который показывает только дни на оси X?
Я хочу нарисовать этот график временного ряда, используя R. Мой набор данных - это временной ряд, который включает дни, часы и минуты. Я хочу, чтобы сюжет показывал только день недели. Когда я использую нормальный plot(x,y) я получаю box plot и я не…
12 июл '15 в 11:38
4
ответа
Как создать "NA" для отсутствующих данных во временном ряду
У меня есть несколько файлов данных, которые выглядят так: X code year month day pp 1 4515 1953 6 1 0 2 4515 1953 6 2 0 3 4515 1953 6 3 0 4 4515 1953 6 4 0 5 4515 1953 6 5 3.5 Иногда отсутствуют данные, но у меня нет NA, строки просто не существуют.…
19 май '11 в 12:35
1
ответ
Слияние двух временных рядов в пандах
Извиняюсь, если это где-то задокументировано, но у меня возникают проблемы с обнаружением. У меня есть два TimeSeries с несколькими перекрывающимися датами / индексами, и я хотел бы объединить их. Я предполагаю, что мне нужно будет указать, в какой …
05 июн '13 в 16:28
0
ответов
ARIMA прогнозирование с датами вместо последовательного времени
Я пытаюсь запустить прогнозирование ARIMA, но я могу заставить модель работать только с последовательными временными рядами, а не с датами или временем. Как узнать фактическое время (годы) по оси X? Я попробовал следующее: fish<- arima(log10(twen…
23 фев '16 в 19:54
2
ответа
ARIMA Моделирование
Я пытаюсь вписать модель ARIMA в свой временной ряд. Я пытаюсь получить лучшую модель для своего временного ряда следующим образом, best.aic<-Inf for(p in 0:6){ for(d in 0:6){ for(q in 0:6){ fit<-arima(nasdaq_ts,order=c(p,d,q)) fit.aic<- fi…
10 июл '16 в 18:51
0
ответов
Как сделать многомерный прогноз временных рядов в PyBrain?
Это репост из группы Google PyBrain: https://groups.google.com/forum/. Я возился с OpenNN и FANN и еще не нашел библиотеку ANN, которая делает то, что мне нужно. Я разделю это на краткосрочные и среднесрочные цели, но сначала немного предыстории... …
05 ноя '13 в 23:35
0
ответов
Компонент ARIMA с сезонностью - Использование R
Я пытаюсь использовать функцию auto.arima в R для своих данных временных рядов. Я использовал как с исходным рядом, так и с преобразованным логарифмом, и ниже приведены выходные данные: С оригинальными сериями времени: > auto.arima(inflowts) Seri…
03 янв '17 в 12:54
1
ответ
Построение графика с 3 кривыми данными временных рядов
У меня есть довольно простые вопросы, но я не смог найти ответ. Я хотел бы создать график с тремя кривыми (данные временных рядов) без использования ts.plot. Вот три набора данных: a1 <- seq(as.Date("2001-01-01"),as.Date("2021-01-01"),"years") a2…
30 май '15 в 19:31
1
ответ
Прогнозирование серий RNN и TIme с использованием R
В настоящее время я работаю над проектом временных рядов, я попробовал нейронные сети SARIMA и Feed Forward для прогнозирования. Я нашел RNN(Рекуррентная нейронная сеть) как интересный подход, но я не нахожу никаких ресурсов для понимания RNN с внед…
09 янв '18 в 06:55
1
ответ
Объединение строк даты и времени и их значений
Здравствуйте, я хотел бы изменить временной интервал моего столбца datetime и добавить сгруппированные значения. Прямо сейчас мои datetime увеличиваются на 10 минут с каждым datetime, имеющим значение, но я хотел бы, чтобы вместо этого он увеличился…
06 апр '18 в 22:58
2
ответа
Данные временных рядов в Кассандре, пространство ключей в месяц вместо одного пространства ключей?
У нас есть тысячи датчиков, которые производят данные временных рядов измерений, которые мы хотим сохранить в Кассандре. В настоящее время мы храним ~500 миллионов записей в день, в следующий раз эта сумма будет расти в 5-10 раз. В основном мы работ…
11 апр '16 в 09:54
2
ответа
Как проверить разницу между несколькими временными рядами, используя R
У меня много временных рядов, каждый из которых представляет вид растения. Я думаю, что есть образец, зависящий от плотности древесины. Виды с высокой плотностью древесины просто цветут между периодами дождя. Низкая древесная плотность вида цветка в…
07 фев '12 в 17:27
0
ответов
Почему важно возвращать квадрат?
Я изучаю результаты журналов и не могу понять, почему мы должны выровнять результаты журналов для изучения автокорреляции. Кто-нибудь может уточнить? Спасибо
09 дек '17 в 00:49
1
ответ
VBA Runtime error 13 - несоответствие типов - расчет временных рядов цены не работает с массивом
Я подозреваю, что мой вопрос имеет очень простой ответ, и все же я не могу найти ответ, который я понимаю при поиске по всему сайту. Ticker1 = массив цен на акции (от 1 до 2542) PctChg1 = массив, который, я надеюсь, в конечном итоге будет содержать …
18 ноя '14 в 04:37
1
ответ
R - панель данных от полной формы до трехмерного массива формы персона х время х особенность
Я пытаюсь найти простой способ в R взять набор данных с полями person_id, date и нескольких переменных (скажем, 20 с именем x1, x2...x20) и преобразовать его в 3-мерный массив (m от n до p) где m - количество людей, n - количество дискретных периодо…
20 мар '13 в 14:59
0
ответов
Функция отставания во временных рядах с использованием инструмента R в Alteryx не работает
Я пытаюсь использовать функцию "Lag" в инструменте R Alteryx. Я скопировал свой R-код из R-студии в R-инструмент в Alteryx. После того, как я создаю первый временной ряд, используя функцию TS, я хочу, чтобы другой ряд был лаговым рядом предыдущего. …
21 авг '17 в 22:22
1
ответ
Арима с регрессорами
У меня есть некоторые ежеквартальные данные о транзакциях, которые я могу прогнозировать очень точно. Однако каждые 4-5 лет в компании происходит изменение цены, в результате чего прогнозы становятся намного ниже или выше, чем фактическая сумма. Как…
05 июн '15 в 11:36
2
ответа
Подмножество R данных кадра по уровню фактора, удаляя ВСЕ строки после того, как порог превысил ПЕРВЫЙ раз
У меня есть некоторые данные веб-сессии, где я пытаюсь исключить ВСЕ наблюдения после определенного периода времени (скажем, 10 дней) от предыдущего посещения. У меня есть ID, визит Num и вычисленный DateDiff, представляющий дни, прошедшие с момента…
25 фев '17 в 20:17
1
ответ
Нахождение ежедневной доходности в R для нескольких столбцов и строк
У меня есть этот фрейм данных с именем finaldf, который выглядит примерно так: в общей сложности 70 различных цен на криптовалюту и данные за 2-3 года Date P1 P2 P3 P4...........P70 28-Apr-13 135.3 135.98 132.1 134.2 29-Apr-13 134.44 147.49 134 144.…
30 ноя '17 в 17:22