Какую корректировку Бонферрони применять
В настоящее время я работаю над предсказуемостью знаков некоторых нелинейных моделей для различных финансовых активов.
В следующей таблице показан процент правильных прогнозов знаков для 5 финансовых активов, созданных с использованием 9 различных моделей, где *, ** и *** указывают значимость на уровне 10%, 5% и 1%, соответственно, для двусторонних биномиальных тестов с H0: p=0,5.
Теперь мой вопрос: следует ли мне применять корректировку Бонферрони?
Если да, следует ли мне корректировать количество моделей, количество активов или и то, и другое?
Я сомневаюсь, потому что столбцы сильно коррелированы из-за того, что - если одна модель хорошо работает с одним активом, она имеет тенденцию хорошо работать и с другими.