Создание ряда с оценочными коэффициентами

Question

Мне удалось оценить некоторые модели ARIMA, получить коэффициенты, но просто интересно, есть ли простой способ, как построить ряд с использованием оценочных коэффициентов?

Итак, я иду

arimadax1<-auto.arima(dax1,d=2, max.order=50,max.d=2, start.q=0,max.p=5, max.q=10,       trace=TRUE,ic=c("aicc","aic", "bic"))

и я могу назвать коэффициенты из оценки (2,2,0), но тогда мне придется создавать ряды вручную, как я делал это ранее для другой серии:

r1<-rep(0,1000)
e1<-rep(0,1000)
for (i in 2:1000) {
r1[i]<-0.080067-0.667730*r[i-1]+e1[i]+0.223005*e1[i-1]
}

Знаете ли вы о более простом способе сделать это? Теперь у меня есть 4 серии, и это может быть утомительно, если бы я хотел еще больше. Большое спасибо!

Answer 1

# assuming some ar-coefficients:
ar.coef <- c(0.2, -.1)
arima.sim(1000, model = list(ar=ar.coef, order = c(2,2,0)))