Становится ли одномерная модель ARIMA многовариантной, когда я добавляю экзогенные переменные в функцию? Я сделал это в г с функцией xreg

Question

Становится ли одномерная модель ARIMA многовариантной, когда я добавляю экзогенные переменные в функцию? Я сделал это с помощью функции xreg.

Например: fitwithtwoexfactors = arima(futoilrtn,order=c(0,0,1), xreg=exogenous)

экзогенный - это фрейм данных с двумя столбцами.

Answer 1

Модель ARIMA не становится многомерной моделью. Многомерные модели - это модели с двумя или более зависимыми переменными. Цель экзогенных переменных состоит в том, чтобы, как мы надеемся, сделать лучшие прогнозы на будущее, сводя к минимуму MSE.