Обработка выбросов в модели векторной авторегрессии (VAR) с использованием пакета vars в r
У меня та же проблема, что и в следующем посте, но у меня больше образцов, и индекс выброса известен.
Я пытался удалить выбросы; оно работает. Я также хочу попробовать включить фиктивные переменные для выбросов (манекен принимает значение 1 на выбросах и ноль в противном случае) и сравнить две обработки. Одна из причин, по которой я хочу это сделать, заключается в том, что специальное событие в момент времени t1 может также повлиять на переменную ответа y2 в момент времени t2. Однако его влияние на t2 недостаточно значительно, поэтому y2 не является выбросом.
Question: VAR в пакете R vars возвращает "NA в y". Я думаю, это потому, что фиктивная переменная содержит много нулей. Я не знаю, как это исправить. Заранее спасибо.