Описание тега causality
0
ответов
Как кодировать векторную авторегрессивную модель в matlab?
Модель VAR обобщает одномерную авторегрессивную (AR) модель для нескольких временных рядов. Я хотел бы реализовать модель векторной авторегрессии, которая описывает следующую формулу на основе наблюдения времени t: x (t) = c + (t-1) ∑ (i = t + T) * …
09 дек '14 в 21:27
0
ответов
Причинность Грейнджера для многомерных временных рядов для одной переменной
Я пытаюсь использовать причинность Грейнджера для проверки причинной зависимости между двумя переменными. Однако большинство причинных моделей Грейнджер (а также модели векторной авторегрессии) используют один временной ряд (по одной выборке на пере…
02 сен '16 в 04:09
1
ответ
Как получить доверительные интервалы для ATT с помощью Match()
Я использую библиотеку Match() в R, и мне нужен CI для ATT. Есть ли способ получить это? Я хочу использовать оценки склонности при расчете ATT и CI. Как это будет рассчитываться? (т.е. какая будет формула и почему?) Ура, PS: я смотрел на них, но это…
19 мар '17 в 17:09
1
ответ
Карта причинно-следственных связей меняется при изменении порядка переменных
Я использую bnlearn а также pcalg R пакетов для получения карты причинно-следственных связей из наборов данных. Существует независимый от порядка алгоритм, который утверждает, что он не зависит от переменных, которые вводятся в качестве входных данн…
12 фев '19 в 11:18
1
ответ
Как запустить модель коррекции ошибок в R?
Используемые функции, пакеты и данные: Я использовал 2 временных ряда, имея 51 наблюдение gdp<-c(6592.694,7311.75,7756.11,8374.175,9169.984,9994.071,10887.682,11579.432,12440.625,13582.799,15261.26,17728.673,21899.262,29300.921,34933.51,39768.017…
17 окт '14 в 11:02
1
ответ
Исходный код CRF одного класса для обнаружения выбросов - C++
Кто-нибудь может предложить мне библиотеку C++ для одного условного случайного поля класса? который может быть использован для обнаружения неисправностей.
21 ноя '13 в 03:05
0
ответов
Пакет R bnlearn: запретить узлу иметь родителей
Используя пакет bnlearn, возможно ли настроить узел так, чтобы у него не было родителей? Я обнаружил, что это технически возможно с помощью функции черного списка. Пример, не позволяющий "А" иметь каких-либо родителей во включенных тестовых данных: …
05 янв '17 в 16:27
3
ответа
Почему такое поведение разрешено в модели памяти Java?
Причинность в JMM, кажется, самая запутанная часть этого. У меня есть несколько вопросов, касающихся причинности JMM и разрешенного поведения в параллельных программах. Как я понимаю, текущий JMM всегда запрещает причинно-следственные связи. (Я прав…
07 ноя '12 в 14:22
1
ответ
Переменная порядка причинности Грейнджера
Я пытаюсь вычислить причинность Грейнджера из VAR, используя пакет vars. Я знаю, что порядок переменных важен в VAR для вычисления IRF, но здесь у меня есть другой результат для причинности Грейнджера. Вот воспроизводимый пример: test <- structur…
05 авг '15 в 11:15
1
ответ
Выберите предыдущую вероятность включения в CausalImpact или bsts?
В пакете CausalImpact поставляемые ковариаты выбираются независимо с некоторой предварительной вероятностью M/J где M это ожидаемый размер модели и J это число ковариат. Однако на странице 11 документа они говорят, что получают значения, "задавая во…
14 мар '18 в 18:22
3
ответа
Понимание вывода из statsmodels grangercausalitytests
Я новичок в Granger Causality и буду признателен за любые советы по пониманию / интерпретации результатов вывода python statsmodels. Я построил два набора данных (функции синуса сдвинуты во времени с добавленным шумом) и поместите их в матрицу "данн…
09 авг '18 в 17:04
0
ответов
Для разностного уравнения с постоянным коэффициентом, если система линейна, гарантирует ли она, что система не зависит от времени?
Для разностного уравнения с линейным постоянным коэффициентом, если мы устанавливаем ограничение, что система является линейной, автоматически ли она гарантирует, что система не зависит от времени? Я понимаю, что обратное не будет правдой y[n] = x[n…
29 дек '17 в 00:43
0
ответов
Как получить максимально допустимое отставание для функции grangercausalitytest из пакета statsmodels.tsa.statstools в python?
Я пытаюсь проверить причинность Грейнджер для различных значений лага, используя grangercausalitytest из пакета statsmodels.tsa.statstools в python. Я пытаюсь проверить причинность для значений запаздывания от 1 до длины временного ряда, который я и…
25 окт '18 в 05:33
1
ответ
Как импортировать и использовать MVGC многовариантный набор инструментов Granger Causality Matlab®?
Я хочу изучать и использовать "Инструментальный набор MVGC для многомерной причинности Грейнджера". Для этого я хочу запустить пример для того же в Matlab. Можете ли вы сказать мне, как импортировать этот набор инструментов и использовать его с помо…
22 янв '19 в 08:19
1
ответ
Ошибки при использовании пакета CausalImpact с объектами Zoo
Я пытаюсь смоделировать влияние штормов на структуру продаж с помощью пакета CausalImpact. Когда я создаю объект зоопарка и передаю его модели, я получаю сообщение об ошибке. Я прочитал документацию и не могу понять, что я делаю, в отличие от пример…
14 апр '17 в 17:16
0
ответов
Пакет CausalImpact в R не работает для модели Poisson bsts
Я хотел бы использовать пакет CausalImpact в R, чтобы оценить влияние вмешательства на количество случаев инфекционных заболеваний. Мы обычно характеризуем распределения числа случаев как пуассоновский или отрицательный бином. bsts() Функция позволя…
08 ноя '16 в 18:29
0
ответов
Не может образовать причинный кластер neo4j
Я пытаюсь сделать причинный кластер neo4j, но кластер просто не формируется и не запускается. Я открыл все порты, которые neo4j использует для всех используемых серверов, но кластер не может сформироваться. Вот трассировка стека ошибки. Может ли кто…
11 сен '18 в 14:37
1
ответ
Несколько имен переменных в функции причинности VAR
Я работаю над некоторым кодом для определения причинно-следственных связей для набора данных о финансовых и общественных интересах. Я столкнулся с небольшой проблемой с синтаксисом causality() функция в пределах VAR пакет. Вот пример кода и его поте…
10 апр '18 в 03:45
1
ответ
Интерпретация для nlin_causality.test из пакета NlinTs в R
Детали функции говорят: Тест оценивает, вызывает ли второй временной ряд первый. Для выполнения теста оцениваются две искусственные нейронные сети MLP, одна из которых использует только целевые временные ряды (ts1), а вторая - оба временных ряда. Я …
27 авг '18 в 00:27
1
ответ
Тест причинности Грейнджера с использованием VECM в R
Я пытаюсь вычислить тест причинности Грейнджера, используя модель коррекции ошибок вектора (VECM) в R. Я рассчитал VECM в R, используя пакет tsDyn. Поскольку у меня есть I(1) и коинтегрированные переменные, предполагается, что VECM реализует тест пр…
14 июл '14 в 15:46