Описание тега credible-interval
Достоверные интервалы - это интервал, в который с определенной вероятностью попадает ненаблюдаемое значение параметра. Они являются важным понятием в байесовской статистике.
0
ответов
Оценка вероятности покрытия для байесовского доверительного интервала (нормальное распределение)
Байесовский вывод для нормального распределения, я использую следующее r код для получения апостериорного распределения. install.packages(c("mvtnorm","loo","coda"), repos="https://cloud.r-project.org/",dependencies=TRUE) options(repos=c(getOption('r…
26 сен '18 в 00:57
2
ответа
Как рассчитать вероятный регион 95 для совместного распределения 2D?
Предположим, у нас есть совместное распределение p(x_1,x_2), и мы знаем x_1,x_2,p. Оба дискретны, (x_1,x_2) - разброс, его контур можно нарисовать, а также маргинальный. Я хотел бы показать область 95% квантиля (будет содержаться шкала 95% данных) с…
25 апр '18 в 08:16
0
ответов
Распространение ошибок в байесовском анализе цепи Маркова
Я анализирую данные продольной панели, на которых отдельные люди переходят между разными состояниями в цепи Маркова. Я моделирую скорость перехода между состояниями, используя серию полиномиальных логистических регрессий. Это означает, что я получаю…
12 апр '18 в 10:02
3
ответа
Используя optimize(), чтобы найти кратчайший интервал, который занимает 95% площади под кривой в R
Фон: У меня есть кривая, чьи значения Y производятся моей маленькой функцией R ниже ( аккуратно аннотировано ). Если вы запустите весь мой код R, вы увидите мою кривую (но помните, что это функция, поэтому, если я изменил значения аргумента, я мог б…
07 апр '17 в 20:15
2
ответа
Параметр функции в качестве аргумента в функции R
Я пытаюсь написать общую функцию для вычисления вероятностей покрытия для интервальной оценки биномиальных пропорций в R. Я намерен сделать это для различных методов доверительных интервалов, например, Уолда, Клоппера-Пирсона, HPD-интервалов для раз…
22 мар '13 в 09:33
0
ответов
Многомерный HPD Интервал в R
Coda и другие пакеты R позволяют рассчитывать интервалы HPD для нескольких задних цепей. Однако интервалы HPD всегда рассчитываются незначительно для каждой цепи. Есть ли способ в R найти совместный интервал HPD с учетом корреляционной структуры цеп…
07 ноя '17 в 16:31
1
ответ
Интервал с наивысшей плотностью (HDI) для заднего распределения Pystan
Я вижу, что в Pystan функцию HDI можно использовать для обеспечения 95% вероятного интервала, окружающего апостериорное распределение. Тем не менее, они говорят, что это будет работать только для унимодальных распределений. Если моя модель может име…
07 дек '18 в 14:54
1
ответ
ggplot указывает положение вертикальных сегментов для категориального x r
Я строю данные строки, и я добавил сегмент вероятных интервалов и черную точку для статистически рассчитанных подогнанных значений. Моя проблема в том, что я хотел бы, чтобы эти линии (и черная точка) слегка смещались (горизонтально) относительно да…
23 фев '15 в 11:27
0
ответов
Сокращение вероятных интервалов в модели причинного воздействия
У меня проблема с моделью причинно-следственной связи, которую я создаю. Я пытаюсь создать контр-фактические данные для ежедневных продаж в одном магазине (nseasons = 7). Я включил продажи для 5 других магазинов поблизости. Наблюдая за сюжетом, мне …
11 апр '18 в 01:44
2
ответа
Байесовский интервал 5 подогнанных значений
Я провел байесовский анализ, запустив Winbugs из R, и вывел подходящие значения и их байесовские интервалы. Вот соответствующий вывод Winbugs, где mu[i] - это i-ое значение. node mean 2.5% 97.5% mu[1] 0.7699 0.6661 0.94 mu[2] 0.8293 0.4727 1.022 mu[…
10 янв '13 в 12:01
1
ответ
Достоверность гауссовского процесса против достоверных интервалов
Поскольку гауссовский процесс возвращает распределение, а не точечную оценку, почему в этом примере (и фактически в каждом примере с GP) говорится о доверительных интервалах для аналогов байесовской статистики - достоверных интервалах?
06 мар '20 в 11:27
1
ответ
Извлеките апостериорную оценку и вероятные интервалы для случайного эффекта для модели lme4 в R
Мне нужно извлечь апостериорные оценки и интервалы для случайного эффекта из моей модели. В иллюстративных целях набор данных, аналогичный тому, который я использую, будет ChickWeight набор данных в базе R. Я извлекаю апостериорные оценки и интервал…
24 ноя '19 в 23:47
2
ответа
определить равный вероятный интервал
Я получил апостериорную плотность для части d: $2 theta^{-1}(1- theta)^{-1}$. Как построить график распределения в R, чтобы найти такие l и u, что $F_{theta| x} (l) = 0,025$ и $F_{theta| x} (u) = 0,975$? (равный интервал)
21 июн '20 в 10:01
2
ответа
Извлечение апостериорных мод и достоверных интервалов из вывода glmmTMB
Я обычно работаю с lme4 пакет, но glmmTMB Пакет становится все более подходящим для работы с очень сложными данными (подумайте о чрезмерной дисперсии и / или нулевой инфляции). Есть ли способ извлечь апостериорные моды и достоверные интервалы из glm…
20 май '20 в 01:50
1
ответ
Извлеките достоверные интервалы для надежных корреляций в R
В настоящее время я знаю, как использовать pbcor из WRS2пакет для извлечения надежных корреляций. Эта функция вычисляет 95% доверительные интервалы начальной загрузки вокруг предполагаемой устойчивой корреляции. Для согласованности с остальными моим…
27 окт '20 в 23:33
0
ответов
Ошибка в режимах [i,] <- mr: количество заменяемых элементов не кратно длине замены в моем цикле
Я пытался запустить цикл for, чтобы рассчитать размер ниши и достоверные интервалы для каждого из моих семи видов рыб, и продолжаю получать эту ошибку. Ошибка в режимах [i, ]<- mr: количество заменяемых элементов не кратно длине замены Я начинаю с р…
03 дек '20 в 01:14
1
ответ
Построение 50% квантиля и вероятного интервала из вывода пакета 'mcp' в R
Я пытаюсь построить как 95% вероятные интервалы, так и линию для 50% медианы на одном графике, используя выходные данные из пакета "mcp" в R. Я использовал пакет mcp для моделирования различных остаточных масштабов (т.е.) для трех сегментов с извест…
25 ноя '20 в 02:37
0
ответов
Создание достоверного интервала в R с пакетом VGAM
С моими данными я создал кумулятивный пробит и неограниченный кумулятивный пробит в логарифмической шкале (ограниченные / пропорциональные шансы) с пакетом VGAM следующим образом (проведено с фиктивными данными): vglm(data[,2]~log(data[,1]),cumulati…
13 сен '21 в 04:50
0
ответов
Относительно Python и подбора данных [закрыто]
Подгоните данные к f0 (1 + f1z), где f0 и f1 - неизвестные константы. Определите наиболее подходящие значения f0 и f1, включая 68% и 90% вероятные интервалы, используя emcee и corner.py. Априорные значения для f0 и f1 должны быть 0 <f0 <0,5 и …
13 сен '21 в 12:12
3
ответа
Рассчитать 95% доверительный интервал для нескольких столбцов в кадре данных R
Мне нужно получить/вычислить 95% достоверный интервал для моих данных. Мои данные состоят из десяти столбцов и более 5000 строк. Вот некоторые примеры данных. data <- data.frame(A = c(-7.595932, -6.451768, -4.682111, -8.781488, -4.251690), B = c(…
17 дек '20 в 10:21