Описание тега robust
1
ответ
Matlab Robustfit - коэффициенты неопределенности слишком велики
У меня есть следующие векторы: x = [0.0069 0.0052 0.0034 0.0024 0.0001 -0.0013 -0.0003 ... -0.0026 -0.0040 -0.0031 -0.0034 -0.0017 -0.0013 -0.0017 ... -0.0010 -0.0019 -0.0015 -0.0018 -0.0031 -0.0020 -0.0008 ... 0.0007 0.0031 0.0036 0.0060] y = [0.00…
22 дек '15 в 00:14
0
ответов
MATLAB - достигнут ли надежный предел итерации регрессии?
У меня есть линейная модель, для которой я использую устойчивую регрессию для оценки параметров, но в MATLAB я получаю следующее сообщение (оранжевым цветом): Warning: Iteration limit reached. > In stats/private/statrobustfit at 76 In robustfit a…
31 янв '13 в 16:19
0
ответов
Как правильно оценить в MATLAB низкую и повышенную огибающую сигнала с трендом, несколькими уровнями постоянных шагов и шумом
Я ищу надежный метод оценки низкой и верхней огибающей сигнала, состоящей из сглаженного компонента тренда, постоянных шагов между несколькими фиксированными уровнями и аддитивного шума (+ выбросы, конечно). Этот вопрос был поднят во время моей теку…
19 сен '18 в 13:54
2
ответа
Панель регрессии данных: надежные стандартные ошибки
Моя проблема заключается в следующем: я получаю NA где я должен получить некоторые значения в вычислении устойчивых стандартных ошибок. Я пытаюсь сделать регрессию панели с фиксированными эффектами с кластерно-устойчивыми стандартными ошибками. Для …
21 май '12 в 19:26
0
ответов
Многоуровневое кластеризация OLS с использованием lm_robust из пакета 'estimatr'
Я пытаюсь оценить линейную модель при многоканальной кластеризации стандартной ошибки с помощью пакета lm_robust of estimatr. при выполнении следующего: mod1<- lm_robust (F1, data = mdata, cluster = cbind (школа, район), se_type = "stata"), где F1 -…
14 янв '19 в 14:29
0
ответов
Ошибка в расчете доверительных интервалов робастной регрессии (биномиальная)
Для проекта я хочу сделать надежную регрессию с помощью "надежного" пакета в R. Данные состоят из данных о распространенности определенных мутаций как по оси X, так и по оси Y, поэтому я использовал биномиальное семейство. Проблема в том, что всякий…
15 мар '16 в 10:34
1
ответ
Как установить параметр для устойчивой регрессии?
Я использую rlm Пакет R и экспериментирование с устойчивой регрессией с использованием функции Хубера. Вот мой код: myfit= rlm(formula = depvar ~ indep1+indep2, init="ls",data = my_input_data,psi =psi.huber, k=0.99,method = "M", maxit=200) k парамет…
06 мар '18 в 05:26
3
ответа
Репликация Stata Probit с серьезными ошибками в R
Я пытаюсь воспроизвести вывод Stata в R. Я использую данные из набора данных. У меня возникли проблемы с репликацией функции пробита со стандартными ошибками. Код Stata выглядит так: probit affair male age yrsmarr kids relig educ ratemarr, r Я начал…
14 май '15 в 11:41
1
ответ
Как я могу заставить эту надежность работать, используя пользовательский ввод?
Я пытался сделать надежный код на Java, но это не похоже на работу. Что я ищу, так это чтобы пользователь ввел ввод, программа проверит ввод, если он не является обязательным, затем пользователю будет предоставлена возможность повторно ввести соот…
17 окт '17 в 06:14
0
ответов
Как использовать надежную аппроксимацию моделей нелинейной регрессии в nlslm?
Моя цель - оценить два параметра модели (см. CE_hat). Я использую 7 наблюдений, чтобы соответствовать двум параметрам: (w,a), поэтому переоснащение происходит несколько раз. Одна из идей заключается в том, чтобы ограничить влияние каждого наблюдения…
06 фев '17 в 13:05
1
ответ
Использование ggplot2 для построения предсказанных значений с устойчивыми стандартными ошибками
Я пытаюсь использовать ggplot2 для построения предсказанных значений отрицательной биномиальной регрессии, одна с включенной двоичной переменной, а другая с выключенной. Таким образом, будет два двух сюжета, которые можно сравнить. Ссылка здесь демо…
06 ноя '12 в 21:02
0
ответов
Стандартные ошибки Уайта-Убера (робастные) для нелинейной модели со смешанным эффектом в R
В R пакеты lmtest и sandwich предоставляют удобные и устойчивые стандартные ошибки для объектов регрессии. У меня есть нелинейная модель со смешанным эффектом, и я не уверен, как это сделать? # Generate Data: library(data.table) library(lattice) dat…
22 янв '19 в 16:00
1
ответ
R: glmrob не может предсказать модели с отброшенными коллинеарными столбцами, в то время как glm может?
Я учусь реализовывать надежные glms в R, но не могу понять, почему я не могу заставить glmrob прогнозировать значения из моих регрессионных моделей, когда у меня есть модель, в которой некоторые столбцы отбрасываются из-за коллинеарности. В частност…
23 май '17 в 03:34
1
ответ
Пакет WRS2 - надежный двухсторонний ANOVA
Я начинающий R, и я пытаюсь запустить надежный RM ANOVA с помощью WRS2. Я начал с форматирования данных с помощью IV (Condition и GVS) как факторов с 3 и 2 уровнями соответственно (см. Ниже), но я не уверен, что правильно форматирую столбец ID (это …
10 июн '18 в 13:07
3
ответа
C# - попытаться использовать операторы catch
Это хорошая практика, чтобы обернуть каждую функцию с помощью try and catch? Я собираю сервер на C# и пытаюсь понять, можно ли одним из способов сделать его более надежным и защищенным от сбоев, обернуть каждую функцию в нем оператором try&catch.; Э…
03 мар '12 в 14:07
1
ответ
Python statsmodels возвращаемых значений отсутствует
Я пытаюсь использовать надежные линейные модели из statsmodels на простом тестовом наборе данных xy. Однако в качестве возвращаемых значений с model.params я получаю только одно значение. Как я могу получить наклон и перехват посадки? Минимальный пр…
18 ноя '14 в 00:14
0
ответов
Надежность - модель или данные?
Предполагая, что мы преобразовываем переменную в нашей двумерной регрессионной модели, коэффициент регрессии изменяется от незначительного к значительному. Можем ли мы сказать, что наша модель или наши данные не надежны? Вообще говоря, может ли быть…
20 май '18 в 01:44
1
ответ
Сочетание медпары в боксплоте ggplot
Блокпост ggplot отображает любую точку вне диапазона [Q1 - 1.5 * IQR, Q3 + 1.5 * IQR] как выброс. Как обсуждалось в блоге R, это не всегда хорошая идея, поскольку о асимметричных распределениях можно сообщать о ложных выбросах. В этом случае часто п…
16 май '14 в 22:03
1
ответ
Кластерные устойчивые стандартные ошибки для пар страна-год
Я хочу скопировать Stata do.file (модель панели) в R, но, к сожалению, я получаю неправильные стандартные оценки ошибок. Данные являются собственностью, поэтому я не могу разместить их здесь. Используемый код Stata выглядит следующим образом: xtreg …
30 ноя '15 в 14:33
1
ответ
R: lts регрессия: $ оператор недопустим для атомных векторов
Я пытаюсь сделать выбор переменной с использованием регрессии LTS, но я сталкиваюсь с этой ошибкой. sigma.full<-summary(ltsreg(y~x1+x2+x3+x4+x5))$scale Ошибка в резюме (ltsreg(y~x1+x2+x3+x4+x5))$scale: оператор $ недопустим для атомных векторов М…
28 дек '14 в 20:06