Описание тега r-portfolioanalytics
PortfolioAnalytics - это пакет R для анализа портфелей, включая численные методы оптимизации портфелей.
1
ответ
R Извлечение максимума и минимума на основе дат покупки и продажи портфеля акций
Мне дали файл CSV, который содержит 50 различных биржевых символов, которые хедж-фонд купил и продал в октябре месяце. Я должен проверить, чтобы убедиться, что цена покупки была между максимумом и минимумом в определенные дни покупки и продажи. Вот …
08 ноя '18 в 20:27
0
ответов
PortfolioAnalytics в R - optimize.portfolio() приводит к NaN для годовой доходности
Я учусь пользоваться PortfolioAnalytics пакет в R, чтобы сделать балансирование портфеля каждые кварталы. Я собрал данные о 19 акциях с большой капитализацией в США и Китае, используя qmao пакет, а затем рассчитать квартальный доход. Все работает но…
04 ноя '18 в 22:13
0
ответов
Обратная оптимизация в R
Я пытаюсь использовать equilibrium_mean функция BLModel в R, чтобы найти ожидаемую доходность моего портфеля с учетом их весов. У меня есть несколько необычных классов активов, в которых доходность портфеля отрицательна, и кажется, что модуль не учи…
12 ноя '18 в 01:32
0
ответов
Имитация рисков в портфелях проектов
Я ищу помощь относительно проекта для университета со следующей задачей: Я должен написать алгоритм, основанный на модели SIR (Susceptible-Infected-Recovered), чтобы имитировать распространение рисков в ИТ-портфеле. Я думаю, что самый простой способ…
18 авг '18 в 10:19
0
ответов
Решите оптимальный вес, максимизируя коэффициент Шарпа с пакетом PortfolioAnalytics в R
Я запускаю эту демонстрацию и у меня есть вопрос по следующему коду: 'library(PortfolioAnalytics) data(edhec) R <- edhec[, 1:8] funds <- colnames(R) init.portf <- portfolio.spec(assets=funds) init.portf <- add.constraint(portfolio=init.p…
16 окт '18 в 15:42
1
ответ
Как скачать несколько цен закрытия, используя несколько тикеров И разные даты с getSymbols?
У меня есть CSV-файл с 2 столбцами: "Дата" и "Тикер". Каждая дата представляет дату покупки "Тикера" в моем личном портфолио. Например, SHOP - это тикер, который я купил 2016-24-03. Я хотел бы использовать getSymbols, чтобы найти цену закрытия для в…
03 авг '18 в 16:56
0
ответов
PortfolioAnalytics - ROI optimize.rebalancing с использованием деноминированных ежемесячных цен дает неверный результат?
Надеюсь, что кто-то может помочь или испытал подобную ситуацию, чтобы указать мне на то, что идет не так. Вот мои настройки (см., Возможно, воспроизводимый код ниже): построить список символов получить данные инструмента через FinancialInstrument от…
29 ноя '15 в 15:34
1
ответ
Рассчитать среднюю доходность стратегии
Сценарий (с использованием Quantstrat, Blotter и Portalanalytics) У меня 10к начальный капитал У меня есть стратегия, по которой я хочу протестировать более 3000 символов вселенной (акции) Допустим, стратегия представляет собой простой MA кроссовер …
05 ноя '17 в 02:41
0
ответов
Тест Spanning оптимизации портфеля среднего отклонения
Существует ли R-код для тестирования охвата средней дисперсии с короткими ограничениями продаж и / или без них? Мартин
23 окт '17 в 12:34
1
ответ
Максимальное количество активов в оптимизаторе R-пакета "Performanceanalytics"
Это всего лишь общий вопрос, касающийся максимального количества акций, которое я могу использовать в функции оптимизатора r Performanceanalytics. Мой код прекрасно работает для оптимизации чего-либо до примерно 110 ресурсов, но все, что превышает, …
01 сен '18 в 00:30
0
ответов
Оптимизировать портфолио в PortfolioAnalytics без объекта xts
Подобный вопрос был задан некоторое время назад, но я хотел бы снова обсудить его с некоторыми дополнениями: создать эффективную границу в PortfolioAnalytics без объекта xts Я пытаюсь использовать R Package PackageAnalytics с предопределенными допущ…
14 ноя '17 в 18:03
1
ответ
Ошибка при попытке оптимизировать с помощью Portfolio Analytics
Я пытаюсь скопировать код с веб-сайта, чтобы протестировать библиотеку Portfolio Analytics в R. Но я получаю сообщение об ошибке и понятия не имею, почему. Я получаю следующую ошибку: Ошибка: "package:ROI" %in% search() || requireNamespace("ROI", сп…
19 июл '17 в 21:39
1
ответ
Почему существуют пропуски в средней границе эффективности PortfolioAnalytics?
Я получаю неожиданные результаты от функции create.EfficientFrontier в пакете PortfolioAnalytics (v1.0.3636). Я пытаюсь создать эффективную границу, используя оптимизацию среднего отклонения. Все мои ограничения линейны. Я установил n.portfolios = 1…
28 апр '16 в 19:27
0
ответов
R Portfolio Analytics optimize.portfolio.rebalancing function - как установить начальное значение?
Так как optimize.portfolio.rebalancing проходит по разным датам, начальное число для генерации случайных чисел, похоже, меняется. Это приводит к результатам, которые не могут быть воспроизведены и являются противоречивыми. Любой совет? Я понимаю, чт…
20 июн '17 в 16:17
1
ответ
Не удается найти файл HTML #! Portfolio-item-2.html
Я работал над этим бесплатным шаблоном, и он очень хорош, но, дойдя до страницы портфолио, я столкнулся с проблемой. HTML-код ниже: <div class="item col-md-3 col-sm-4 col-xs-6" data-groups='["photography", "web", "video"]'> <a href="#!portf…
19 май '17 в 23:51
0
ответов
R Portfolio Analytics - максимизация квадратичной полезности
Я нахожу оптимальные портфели, максимизируя общую квадратичную функцию полезности (начальное неприятие риска - 2). Коды: library(PortfolioAnalytics) library(ROI) library(ROI.plugin.quadprog) library(ROI.plugin.glpk) pf1.1.1 <- portfolio.spec(asse…
25 июн '18 в 14:07
0
ответов
Работает ли "sigma.robust" момент FUN сквозной с моделями риска StdDev и ES
Я использую замечательный пакет PortfolioAnalytics в R. Чтобы уменьшить ковариационную матрицу, я использую пример "sigma.robust". Я использую данные EDHEC. Я создаю первоначальный портфель, и из этого создаю 4 портфеля, которые я намерен сравнить. …
18 окт '17 в 21:59
1
ответ
PortfolioAnalytics::SortinoRatio является положительным, а годовой доход отрицательным. Как это может случиться?
Результат функции SortinoRatio() из пакета PortfolioAnalytics дает отрицательный годовой доход, но положительный коэффициент Сортино. Числитель в соотношении Сортино - это годовая доходность - MAR (устанавливается как ноль), а знаменатель всегда пол…
14 июн '18 в 07:05
2
ответа
Пользовательские ожидаемые доходы в пакете Portfolio Analytics
У меня проблемы с включением ожидаемых пользовательских возвратов в пакет Portfolio Analytics. Обычно ожидаемые доходы представляют собой некоторые профессиональные ожидания / взгляды или рассчитываются отдельно от фундаментальных показателей. Portf…
31 мар '17 в 07:42
0
ответов
R - Как проверить значение (расстояние) между эффективными границами?
У меня есть вопрос относительно эффективных границ. Основываясь на моем наборе данных, я вычислил четыре различных эффективных границы. Я сделал это с помощью пакета fPortfolio в R. Мой вопрос заключается в следующем: что будет лучшим тестом (или на…
01 апр '18 в 12:58