Описание тега xts
NoneXts - это пакет R, который содержит класс и методы расширяемых временных рядов. xts расширяется и ведет себя как зоопарк.
2
ответа
Как я могу преобразовать матрицу строк в таблицу?
Мне дали некоторые данные в файле.rData. Формат является xts Объект в символьном режиме. (Я понимаю, что это необычный формат, но я не могу его контролировать) > head(trades) SYMBOL EX PRICE SIZE COND BID BIDSIZ OFR 2012-05-04 09:30:00 "BAC" "T" …
27 фев '17 в 00:10
2
ответа
Регрессии с XTS в R
Есть ли утилита для запуска регрессий с использованием объектов xts следующего типа: lm(y ~ lab(x, 1) + lag(x, 2) + lag(x,3), data=as.data.frame(coredata(my_xts))) где my_xts является xts объект, который содержит x и y, Суть вопроса в том, есть ли с…
09 авг '12 в 22:51
1
ответ
Подстановка "xts" (матрицы) с NA
Рассмотрим следующие объекты xts, x,y: x=xts(matrix(1:12, ncol=3), Sys.Date()+1:4 ) x[1,]=NA y=x Поскольку все элементы положительны: > coredata(x)[x>0] [1] NA 2 3 4 NA 6 7 8 NA 10 11 12 > coredata(y)[T] [1] NA 2 3 4 NA 6 7 8 NA 10 11 12 Дл…
14 янв '14 в 14:43
1
ответ
R-код для построения графиков с использованием layout() работает, когда выполняется построчно, но не при выполнении функции
Я использую xts пакет. library(xts) Следующее работает совершенно нормально: mydata = xts(rnorm(200), order.by = Sys.Date() - 1:200) layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow = TRUE), widths=c(1,1), heights=c(1,2)) plot(mydata, main = 'mydata Time Serie…
14 авг '18 в 15:15
1
ответ
R: добавление столбца фиктивной переменной в объект xts timeseries
У меня есть объект временного ряда xts, составленный из ежеминутных данных внутридневной торговли за 2015 год. Я хотел бы добавить фиктивную переменную, обозначающую 1 как день события или 0 как день без событий. Поскольку фиктивная переменная по св…
16 окт '16 в 22:59
1
ответ
Как загрузить таблицу из 4 столбцов в объект XTS?
Я хотел бы начать изучать, как использовать пакет xts, но мне трудно загружать мои данные. Файл имеет размер около 6 МБ и выглядит так: Date,Time,Price,Size 02/18/2014,05:06:13,49.6,200 02/18/2014,05:06:13,49.6,200 02/18/2014,05:06:13,49.6,200 02/18…
01 мар '14 в 00:52
1
ответ
Определите интересующий бар на графике OHLC на самом графике
У меня есть расчеты, которые определяют местоположение бара событий; мой результат расчета - это номер бара в моем временном ряду или его индекс (я могу работать с любым из них). У меня проблема в том, что, когда у меня более 50 баров на графике, мн…
13 окт '14 в 14:32
2
ответа
R конвертирует почасовые данные в сутки до 0:00 вместо 23:00
Как вы устанавливаете 0:00 как конец дня вместо 23:00 в почасовых данных? У меня есть эта борьба при использовании period.apply или же to.period оба возвращающихся дня заканчиваются в 23:00. Вот пример: x1 = xts(seq(as.POSIXct("2018-02-01 00:00:00")…
20 фев '18 в 03:41
0
ответов
XTS слияния производительности памяти
Я пытаюсь улучшить производительность памяти для следующего примера: Basline DF с 4 рядами df <- structure(list(sessionid = structure(c(1L, 2L, 3L, 4L), .Label = c("AAA1", "AAA2","AAA3", "AAA4"), class = "factor"), bitrateinbps = c(10000000, 1000…
06 май '12 в 22:51
1
ответ
R: Примените. Ежегодные суммы с января не включительно до января в следующем году включительно. Как я могу сделать сумму с декабря по декабрь?
В R код ниже: apply.yearly(XTS_object, sum) возвращает суммы с января в первый год, не включительно, до января в следующем году включительно. Как я могу сделать сумму с декабря по декабрь?
27 мар '16 в 01:37
1
ответ
Объединить данные getSymbols по тикеру и дате
В настоящее время я изучаю R, и я просто пытаюсь получить некоторые данные о ценах, используя getSymbols в пакете quantmod. У меня есть датафрейм с тикерами и датами ежегодных выпусков результатов для сектора на Австралийской фондовой бирже. То, что…
22 окт '17 в 00:33
1
ответ
Имитация объекта XTS в R
Я ищу функцию или пакет, который поможет мне с этой целью. Я просмотрел несколько пакетов, но не могу найти то, что ищу: Допустим, у меня есть объект XTS с 10 столбцами и 250 строк. То, что я хочу сделать, это запустить симуляцию, чтобы я получил на…
13 дек '17 в 01:15
0
ответов
Как вы могли бы построить график отклонения от базовой линии во времени для числовых и факторных распределений в R?
Как я могу построить аномалии или вариации в распределении различных столбцов кадра данных или объекта XTS в R? При просмотре данных веб-журнала, если я планирую время отклика и вижу кучу запросов, которые занимают много времени, я хочу знать, дейст…
21 окт '11 в 16:09
1
ответ
Хранение объекта xts, возвращаемого getSymbols
Я пытаюсь собрать данные о производительности взаимных фондов по ценам открытия и закрытия из QuantMod. Я просмотрел список из 5000 фондов и пытаюсь пройтись по ним и получить по одной цене открытия и закрытия для каждого фонда. У меня проблемы с вы…
21 янв '15 в 14:30
1
ответ
Определить дни недели и время из объекта XTS R
У меня есть xtc объект x2, как это: str(x2) An ‘xts’ object on 2016-01-31 23:15:00/2016-02-26 22:55:00 containing: Data: num [1:5700, 1] 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 ... - attr(*, "dimnames")=List of 2 ..$ : NULL ..$ : chr "close" Indexed by objects of …
25 апр '16 в 20:40
1
ответ
adf.test, возвращающий p > 0.99 с xts, но возвращающий p < 0.01 с coredata(xts)
Вот вывод: library(tseries) # for adf.test function adf.test(data) Augmented Dickey-Fuller Test data: data Dickey-Fuller = 11.1451, Lag order = 16, p-value = 0.99 alternative hypothesis: stationary Warning message: In adf.test(spread.princomp) : p-v…
08 май '13 в 18:14
1
ответ
Подмножество списка объектами xts, которые соответствуют критериям, используя R
У меня есть довольно большой список, заполненный объектами XTS, которые выглядят так: tail(LIST[[1]]) AMFD..Open AMFD..High AMFD..Low AMFD..Close AMFD..Volume AMFD..spcseccd 1984-12-21 NA 3.625 3.625 3.625 6400 978 1984-12-24 NA 3.500 3.500 3.500 40…
09 май '16 в 03:40
1
ответ
Вычислить скорость (первую производную по времени) временного ряда
Я хотел бы вычислить скорость из данных в xts Временные ряды. Мои данные выглядят так (команда ниже генерирует образец, реальные данные намного больше). measurement <- xts(c(7.9, 8.6, 12.7, 13.3), as.POSIXct(c("2016-02-24 06:00:00", "2016-02-24 0…
24 фев '16 в 10:57
1
ответ
Удалить записи с пятницы по воскресенье на объекте XTS
Мой объект xts выглядит так: BID OFR PRICE 2015-01-01 13:15:00 1.48168 1.48285 0.3935712 2015-01-01 13:20:00 1.48013 1.48102 0.3924305 2015-01-01 13:25:00 1.47922 1.48012 0.3918190 2015-01-01 13:30:00 1.47947 1.47970 0.3917616 2015-01-01 13:35:00 1.…
29 июл '16 в 12:29
3
ответа
Принудительно полных недель с apply.weekly()
Я пытаюсь выяснить, что xts (или зоопарк) использует как время после выполнения apply.period. Учтите следующее: > myTs = xts(1:10, as.Date(1:10, origin = '2012-12-1')) > apply.weekly(myTs, colSums) [,1] 2012-12-02 1 2012-12-09 35 2012-12-11 19…
19 дек '12 в 02:52