Обратная оптимизация в R
Я пытаюсь использовать equilibrium_mean функция BLModel в R, чтобы найти ожидаемую доходность моего портфеля с учетом их весов. У меня есть несколько необычных классов активов, в которых доходность портфеля отрицательна, и кажется, что модуль не учитывает отрицательную доходность равновесия. У меня есть веса, исторические временные ряды активов и одно значение для рыночной доходности. Любые предложения о том, как еще сделать эту обратную оптимизацию?