Описание тега quantstrat
Quantstrat - это основа количественной стратегии для R
1
ответ
Ошибка в применении правил: комбинированный технический индикатор
Я попытался объединить пару EMA и RSI вместе в quantstrat, В конце концов, моя цель состоит в том, чтобы сгенерировать некоторые графики и показатели торговой стратегии. К сожалению, я, похоже, застрял в индикаторах смешения и продолжаю получать соо…
19 апр '18 в 15:18
1
ответ
R - квантраты заказов отменяют друг друга
Как вводить ордера, которые отменяют друг друга в quantstrat? Например, входя в сделку, я сразу открываю два ордера: "стоп-лосс" и "тейк-профит". Как только один будет заполнен, другой будет отменен. #Enter signal strategy <- add.rule(strategy, n…
04 май '12 в 09:10
0
ответов
Предупреждение в кванцтрате
Вот мой код: library(quantstrat) suppressWarnings(try(rm(list=ls(FinancialInstrument:::.instrument),pos=FinancialInstrument:::.instrument),silent=TRUE)) currency("EUR") stock("ATX",currency="EUR",multiplier=1) ls(envir=FinancialInstrument:::.instrum…
26 сен '14 в 14:35
1
ответ
Р: Квантратные примеры Гая Йоллина. Индикаторы нужны? И что хранится в этих финансовых инструментах?
Привет, я работаю через этот код (это работает и воспроизводимо) if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env() if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env() if (!exists('.instrument')) .instrument <- new.env() currency("USD") stock("SPY…
21 окт '13 в 08:05
1
ответ
Quantstrat динамический размер заказа в процентах
Я хочу установить размер заказа не в абсолютных значениях в лотах или долларах, а в процентах. Например, я устанавливаю размер ордера <- 0.3, а затем необходимое количество лотов рассчитывается как 30% от текущего капитала. Должен ли я использовать …
06 янв '19 в 22:07
1
ответ
Оптимизация timeSpan/Entry/Exit в Quantstrat
Я работал над этим кодом в течение последних нескольких дней. Я не мог найти никакой помощи по этой теме. Как видно из названия, я пытаюсь найти наилучшее время для входа и выхода из моих сделок. Чтобы сделать код простым, мне нужно оптимизировать м…
30 май '16 в 19:52
0
ответов
Ошибка в.xts(e, .index(e1) в квантрате
Я получаю сообщение об ошибке при запуске моего кода для квантования: "Ошибка в.xts(e, .index(e1), .indexCLASS = indexClass(e1), .indexFORMAT = indexFormat(e1),: длина индекса должна соответствовать числу наблюдений") Мой код (частично с http://rbre…
31 окт '14 в 23:56
0
ответов
Кванстрат с блестящей
Я загрузил веб-приложение, используя Quantstrat, чтобы блестяще с моего сервера. Однако, когда я публикую на shinyapps.io, это не работает. Кто-нибудь опубликовал / есть код, который мог бы помочь мне здесь? заранее спасибо Это то, что происходит, к…
05 ноя '18 в 07:46
1
ответ
Использование предоставленных извне данных индикатора для квантстрата
Я думаю об использовании R и Quantstrat для тестирования некоторых стратегий. Я посмотрел некоторые документы и видео на YouTube, чтобы узнать, можно ли делать то, что я хочу. Я совершенно новичок в R и хочу погрузиться в необходимую документацию, н…
17 фев '16 в 17:01
1
ответ
R / Quantstrat / applyStrategy
Пожалуйста, игнорируйте мой предыдущий пост. Я пытаюсь запустить торговую стратегию в quanstrat, и я застреваю. Любая помощь будет принята с благодарностью. Код ниже, и я получаю следующую ошибку при запуске applyStrategy: Ошибка в if (наследует (ин…
25 июл '18 в 21:36
1
ответ
R - Загрузка внешних индикаторов в Quantstrat
Я заметил, что Quantstrat обычно использует индикаторы, основанные на цене. Тем не менее, я хотел бы загрузить несколько показателей, которые были рассчитаны извне, а также данные о ценах. Например, у меня есть 2 дополнительных столбца в CSV-файле, …
22 дек '16 в 16:22
1
ответ
Установка блоттера и квантстрата на GitHub
Я испытываю трудности с установкой пакетов blotter и quantstrat от Github. Большинство справок, которые я могу найти в Интернете, устарели, когда они размещались на sourceforge. Я пытаюсь использовать функцию install_github(), и она возвращает ошибк…
25 апр '17 в 06:05
0
ответов
Quantstrat / Blotter тускнеет при запуске торговой статистики
Существует объект xts, сгенерированный из текстового файла. Он содержит 5 строк: Open, High, Low, Close, S_Base. S_Base - это двоичный сигнал, который равен TRUE (равен 1), когда Low = Close. Мысль сделать минимально воспроизводимый пример из 55 стр…
25 июн '17 в 20:03
1
ответ
Держать портфели более месяца / квартала / года в кванцтрате
В качестве варианта предыдущего вопроса я хотел бы знать, как реализовать период удержания с использованием пакета quantstrat, который предотвращает обновление портфеля между периодами нескольких акций, несмотря на сигналы (в данном случае превышени…
15 фев '17 в 12:18
1
ответ
Нет транзакций / позиций на графике Quantstrat, "логическая" ошибка?
Я получаю сообщение об ошибке, что на графике нет транзакций / позиций, несмотря на использование сигналов и правил. Может кто-нибудь объяснить мне, что я делаю не так? Это может быть в логической разработке правил? Я хочу, чтобы мои правила делали …
15 июл '18 в 06:47
1
ответ
Blotter не может быть загружен в r 3.5.1
Я смог использовать blotter и нормально запустить quantstrat с предыдущей версией r. Однако я обновил R vesion до 3.5.1, и при загрузке blotter я получаю следующее сообщение при загрузке blotter: "Ошибка: не удалось загрузить пакет или пространство …
08 сен '18 в 02:25
1
ответ
Неттинговые транзакции в кванцтрате
Допустим, у меня есть стратегия с несколькими правилами, которая генерирует несколько ордеров на одном и том же символе в одно и то же время. Например, 2012-05-23 одно правило может купить 10 акций IBM, а другое правило - 5 акций IBM. В производстве…
24 июл '18 в 18:10
0
ответов
Загрузить data.table в QuantMod & Quantstrat
У меня есть data.table с моими собственными данными цены на 3 Isins. PricesDir= "C:/Downloads/Prices" #With 10 CSVs just with bid-ask info. files=list.files(PricesDir, pattern="*csv",full.names = TRUE) prices = rbindlist(lapply(files, fread, fill = …
09 дек '17 в 12:12
1
ответ
Сохранение и загрузка блоттера
Я использую блоттер для хранения и учета некоторых транзакций, но мне нужно было бы сохранять и загружать их ежедневно. Я не смог сохранить свои транзакции, я полагаю, что это происходит потому, что они находятся в другой среде, созданной с помощью …
28 ноя '17 в 14:29
1
ответ
Предупреждение в течение цикла
Мой for цикл не работает должным образом. У меня есть следующее предупреждение: imaginary parts discarded in coercion, Что является решением этой проблемы? Кроме того, есть ли способ сделать мой код более эффективным или иметь лучший стиль? # Load P…
18 июл '17 в 12:24