Описание тега blotter

Вопросы с тегом
NoneBlotter - это пакет R, обычно используемый с пакетом R Quantstrat (как пакет зависимостей для Quantstrat). Blotter предоставляет ориентированную на транзакции инфраструктуру для построения транзакций, портфелей и счетов для торговых систем, а моделирование в R. blotter находится в стадии активной разработки по адресу https://github.com/braverock/blotter
1 ответ

Р: Квантратные примеры Гая Йоллина. Индикаторы нужны? И что хранится в этих финансовых инструментах?

Привет, я работаю через этот код (это работает и воспроизводимо) if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env() if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env() if (!exists('.instrument')) .instrument <- new.env() currency("USD") stock("SPY…
21 окт '13 в 08:05
0 ответов

Quantstrat / Blotter тускнеет при запуске торговой статистики

Существует объект xts, сгенерированный из текстового файла. Он содержит 5 строк: Open, High, Low, Close, S_Base. S_Base - это двоичный сигнал, который равен TRUE (равен 1), когда Low = Close. Мысль сделать минимально воспроизводимый пример из 55 стр…
25 июн '17 в 20:03
0 ответов

R - Blotter Запись трех транзакций за сделку

Я пытаюсь создать очень простую торговую стратегию, используя R с Blotter. Идея состоит в том, чтобы покупать выше SMA и продавать, как только акция падает ниже. Когда я запускаю код, Num.Txns иногда показывает 3 транзакции на сделку, когда я запуск…
09 окт '17 в 11:37
1 ответ

Демоверсия R Blotter не работает под Linux

Я хочу запустить демонстрационную программу r blotter под Linux и получить следующую ошибку при запуске демо (amzn_test) > # update the portfolio stats > updatePortf("amzn_port",Dates="2010-01-14") Error in if (nzchar(intervals[1])) s <- as…
25 авг '12 в 22:38
1 ответ

Blotter не может быть загружен в r 3.5.1

Я смог использовать blotter и нормально запустить quantstrat с предыдущей версией r. Однако я обновил R vesion до 3.5.1, и при загрузке blotter я получаю следующее сообщение при загрузке blotter: "Ошибка: не удалось загрузить пакет или пространство …
08 сен '18 в 02:25
1 ответ

Сохранение и загрузка блоттера

Я использую блоттер для хранения и учета некоторых транзакций, но мне нужно было бы сохранять и загружать их ежедневно. Я не смог сохранить свои транзакции, я полагаю, что это происходит потому, что они находятся в другой среде, созданной с помощью …
28 ноя '17 в 14:29
1 ответ

Ошибка R: проблема с присвоением initPortf

Я продолжаю получать следующую ошибку при запуске этого кода, кто-нибудь знает, как это исправить?: library(blotter) getSymbols('BP;AAPL') symbols <- c(BP, AAPL) initDate = "1990-01-01" portfolio.st <- "mas" initPortf(portfolio.st, symbols = s…
18 янв '16 в 22:22
0 ответов

Нет функции пирамидального и пользовательского размера в Quantstrat

Решение, предоставленное здесь из предыдущего вопроса, работает отлично, если числовое значение присваивается orderqty в разделе "add.rule". Что делать, если я хочу объединить: - Функция определения размера под заказ и - Количество макс. Позиций (та…
13 дек '17 в 11:34
1 ответ

Прочитать список, чтобы получить имя объекта xts

Я пытаюсь проработать версию превосходного примера кода Гая Йонлина для quantstrat & blotter, но заставить его работать для набора портфелей. К сожалению, я застрял, пытаясь прочитать список символов и получить R для доступа к фактическим данным XTS…
15 ноя '13 в 01:48
0 ответов

Передавать сделки между Excel и R

Есть ли способ сделать вызовы между R и Excel, чтобы запустить пакет R quantstrat, используя данные EOD. Отправить предложенные сделки в файл Excel (который должен быть вставлен вручную, поскольку у брокера нет API), а затем импортировать сделки из …
08 июн '17 в 11:57
1 ответ

Ссылка на TxnPrice из addTxn() в блоттере для выхода из сделки

Я хочу протестировать выход из сделки в quantstrat/blotter, где я ссылаюсь на цену (внутри цикла), в которой была сделана последняя транзакция входа в blotter. Я хочу добавить правило, что если последняя сделка упала, например, на 5% с момента ее со…
22 авг '14 в 05:15
1 ответ

Продолжайте получать "dims не соответствуют длине объекта" в quantstrat

Я модифицировал тестирование на истории, которое я сделал несколько месяцев назад, используя quantstrat. Все работало нормально, пока я не добавил сигнал и правило 6 (низкий уровень канала Дончиана). Мой полный код приведен ниже. Любая помощь будет …
13 фев '17 в 08:36
1 ответ

Quantstrat Несколько валют. Возможная ошибка в Blotter::UpdateAcct?

Общая информация: R-версия: 3.1.0 промокашка: 0.8.19 Описание проблемы: Я пытаюсь реализовать учетную запись Quantstrat, которая использует несколько portofolios с разными валютами. Итак, вот мои основные настройки: 1 счет в евро 1 портфель в доллар…
31 мар '15 в 11:24
2 ответа

Как написать пользовательскую функцию правила для Quantstrat в R - Заменить ордер трейлинг-стоп на stoplimit с ruleOrderProc

Моя цель - использовать правило, которое я обрисую ниже, чтобы сгенерировать сигнал для размещения нового ордера "Стоплимит", который заменяет мой трейлинг-стоп. Я не хочу, чтобы моя остановка тянулась бесконечно, только до тех пор, пока она не дост…
02 мар '18 в 12:20
0 ответов

Не могу установить пакет блоттера, используемый для quantstrat

Я пытаюсь использовать quantstrat пакет в R. Я загрузил / установил пакет, используя install.packages("quantstrat", repos="http://R-Forge.R-project.org") Однако один раз я использую require(quanstrat) Я получаю сообщение: Загрузка требуемого пакета:…
25 май '15 в 19:12
0 ответов

Как Blotter/ Quantstrat/ QuantMod/ Performanceanalytics обрабатывают внутренние денежные потоки и инструменты с истекающим сроком действия?

Я не понимаю, как обрабатываются внутренние денежные потоки в blotter/quantstrat/quantmod/performanceanalytics. В основном это касается двух аспектов: регулярных денежных потоков, таких как дивиденды, купоны и т. Д., А также денежных потоков от инст…
02 апр '15 в 00:13
1 ответ

Квантстрат и Windows

Я просмотрел предыдущую переписку, следовал совету, но все еще не могу установить quantstrat и blotter. Я в недоумении. Возможно, я пропустил предыдущий пост, который помог бы и был бы благодарен, если бы кто-то мог указать мне правильное направлени…
14 май '15 в 09:39
0 ответов

(R, Blotter) Как изменить цвет торговых маркеров на графике при использовании API chart.Posn()?

Контекст: у меня есть список транзакций (сделок) в CSV-файле. Мне нравится импортировать эти транзакции в R, а затем отображать сделки на графике, чтобы я мог визуально видеть входы и выходы. Я наконец-то понял часть импорта (из amzn_test.R в демове…
29 авг '12 в 01:54
1 ответ

R Packages Blotter и Quantstrat: Расширены ли рамки для реализации сигнала на основе фундаментальных данных?

Я ищу способ расширить Quantstrat, чтобы получать данные из Bloomberg с помощью пакета rbbg и тестировать стратегии на основе индикаторов, которые рассчитываются с использованием фундаментальных данных. Есть ли документация о том, как лучше всего ра…
29 мар '15 в 12:32
1 ответ

Xts преобразование завершается неудачно при обновлении с xts 0.9.7 до 0.10.0

Преобразование датафрейма в xts завершается неудачно при обновлении с xts 0.9.7 до 0.10.0. #THIS WORKS (uses xts 0.9.7): library(xts) DFX <- structure(list(DateTime = structure(list(sec = c(0, 0, 0), min = c(10L, 0L, 5L), hour = c(17L, 18L, 18L),…
24 июн '17 в 01:55