Описание тега quantmod
Quantmod - это пакет для R, предназначенный для помощи трейдерам, занимающимся количественным анализом, в разработке, тестировании и развертывании статистических торговых моделей.
0
ответов
Проблемы с импортом данных из Yahoo с использованием пакета Quantmod
library(quantmod) startDate = as.Date("2010-01-04") endDate = as.Date("2015-01-08") getSymbols("CAT", from=startDate,to=endDate) Я использую R версии 3.2.3. У меня есть ошибка, как показано ниже: trying URL 'http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv…
18 мар '18 в 05:50
1
ответ
Как показать разрывы в графиках R/ QuantModSeries/ CandleChart
Я пытаюсь показать "пробелы" в финансовых данных, используя функции построения графиков в отличном пакете для квантовой модели R. Обычно R позволяет вам показать разрывы на графиках, используя значения NA, как с: x<-1:10 y<-2*x y[4:7]<-NA p…
01 апр '11 в 15:13
1
ответ
Quantmod R - подсвечник - без цветов
Я использовал код ниже для создания графика свечей, но я заканчиваю на картинке ниже. Кто-нибудь может помочь? library(quantmod) library(ggplot2) DIS <- get(getSymbols("DIS",src="google"))["2015::2017-02-15"] candleChart(DIS)
28 май '17 в 03:19
0
ответов
Таймвант / квантмод / гугл / Yahoo истекает ли время сбора финансовой информации?
Я управляю следующим, однако это только когда загружает 42 фирмы. Я просто хотел узнать, истечет ли время ожидания запроса, если я попытаюсь загрузить, например, весь S&P500...; rm(list=ls(all=TRUE)) library(tidyquant) stockinfo <- tq_index("SP50…
08 мар '18 в 21:52
0
ответов
Quantmod getOptionChain Ошибка подключения
Когда я использую getOptionChain() Функция, я получаю следующую ошибку и предупреждение: Ошибка в open.connection(con, "rb"): не удается открыть соединение В open.connection(con, "rb"): неподдерживаемая схема URL У меня нет проблем с getSymbols() фу…
11 сен '16 в 14:38
1
ответ
Лучший способ построить кластер OHLC по кластеру в R
Я пытаюсь построить диаграммы OHLC в R, где они принадлежат кластеру kmeans. Я создал кластер kmeans для своих данных и добавил кластер, который подходит для моих данных XTS. Open High Low Close ..2 2008-06-25 18:00:00 0 0.0017 0.0000 0.0015 9 2008-…
02 июл '13 в 02:31
1
ответ
Объединить данные getSymbols по тикеру и дате
В настоящее время я изучаю R, и я просто пытаюсь получить некоторые данные о ценах, используя getSymbols в пакете quantmod. У меня есть датафрейм с тикерами и датами ежегодных выпусков результатов для сектора на Австралийской фондовой бирже. То, что…
22 окт '17 в 00:33
1
ответ
Хранение объекта xts, возвращаемого getSymbols
Я пытаюсь собрать данные о производительности взаимных фондов по ценам открытия и закрытия из QuantMod. Я просмотрел список из 5000 фондов и пытаюсь пройтись по ним и получить по одной цене открытия и закрытия для каждого фонда. У меня проблемы с вы…
21 янв '15 в 14:30
1
ответ
Удалить имена строк из списка данных?
Мой код: library(quantmod) library(tseries) library(ggplot2) companies = c("IOC.BO", "BPCL.BO", "ONGC.BO", "HINDPETRO.BO", "GAIL.BO") stocks = list() for(i in 1:5){ stocks[[i]] = getSymbols(companies[i], auto.assign = FALSE) } stocks список фреймов …
14 окт '18 в 12:37
1
ответ
Чтение внутридневных данных с помощью getSymbols.csv
Я установил пакет quantmod и пытаюсь импортировать csv-файл с данными за 1 минуту в течение дня. Вот пример файла GAZP.csv: "D";"T";"Open";"High";"Low";"Close";"Vol" 20130902;100100;132.2000000;133.0500000;131.9200000;132.5000000;131760 20130902;100…
11 сен '13 в 17:17
0
ответов
Подсчитать количество целых чисел в списке и его процент
Я работаю со списками акций, и я хотел бы извлечь некоторую информацию о ценностях, и я не знаю, как подойти. Я хотел бы рассчитать: Общее количество целых чисел (значения 1 и 0) в списке. Желаемый результат может быть: Value 0 = 299 Value 1 = 22 Кр…
16 окт '18 в 17:00
2
ответа
R в квантовой ошибке
Х =read.csv(file.choose()) головка (х) Date Open High Low Close Volume 1 2013/1/2 13257 13289 13162 13194 168353 2 2013/1/3 13195 13198 13055 13055 242457 3 2013/1/4 13050 13100 13005 13079 256215 4 2013/1/7 13085 13128 13025 13126 228488 5 2013/1/8…
21 апр '14 в 14:34
2
ответа
Quantmod добавить индикаторы и сохранить как CSV (без графика)
Я очень плохо знаком с R и Quantmod. Можно ли добавить индикатор типа MACD и сохранить временные ряды как csv? Отображать график очень просто: getSymbols("AAPL",src="yahoo") barChart(AAPL) addMACD() Но я хочу добавить индикаторы во временные ряды (с…
01 фев '12 в 07:08
1
ответ
Замените список перестановок данными getSymbols в R
Я скачал некоторые данные о запасах: require("quantmod") s <- c("AAPL", "ADBE", "ADI", "ADP", "ADSK") e <- new.env() getSymbols(s, src='yahoo', from='2015-01-10', env = e ) #get closing prices close <- do.call(merge, eapply(e, function(x) C…
15 июн '15 в 16:44
3
ответа
Квантмод опуская тикеры в getSymbols
Я полный новичок в R. Я хочу загрузить исторические данные о текущих компаниях в S&P500;, используя getSymbols в течение нескольких периодов. Очевидно, что некоторые компании не существовали в данный период, и R перестает загружать данные для следую…
11 янв '15 в 21:10
1
ответ
Линейный регрессионный анализ - скользящий по строкам
Мне нужно предложение о том, как я получаю результаты моего регрессионного анализа в объект. Я не хочу проводить регрессионный анализ по ряду и с интервалом в 20 дней. Объект Slope должен сохранять результаты (уклоны) анализа регрессий каждого дня п…
21 сен '16 в 15:07
1
ответ
Настройка стратегии проверки фонда
Интересно, некоторые из вас, ребята, применяли какой-то анализ / скрининг, когда вы выбираете, в какие фонды (хедж-фонды или другие фонды) вы собираетесь инвестировать свои деньги? Если да, то какие критерии вы используете, или у вас даже есть приме…
18 окт '13 в 13:27
1
ответ
QuantMod Chart_Series построение серии со значениями NA
У меня есть xts серия "a", содержащая 15-минутный OHLC и объем SPY на 2015-09-10 с 9:30 до 13:00, значения - NA с 13:00 до 16:00. Я хочу построить всю серию с объемными барами под свечами. require(quantmod) a<-structure(c(194.48, 195.14, 194.84, …
15 сен '15 в 04:08
1
ответ
Скользящие вычисления в xts по месяцам part2
Я хочу рассчитать VaR в конце месяца историческим методом. Мой временной ряд начнется в начале 2000 года и до сих пор. Расчет должен начаться, скажем, в 2005 году, чтобы иметь достаточно данных. В xts по месяцам происходят похожие вычисления, и я по…
18 май '13 в 15:04
0
ответов
Лучший способ построить данные минут OHLC из импортированного CSV в R
Мне потребовалось немало времени, чтобы заставить это работать, но я построил график OHLC для 1-минутных таймфреймов для AAPL 28.02.14, используя следующую функцию. Файл csv можно скачать здесь, https://drive.google.com/file/d/0B4xAKSwsHiEBRGlyMEE3V…
12 мар '14 в 21:31