Описание тега mathematical-optimization
Математическая оптимизация имеет дело с максимизацией или минимизацией целевой функции путем выбора значений из допустимого допустимого набора возможных значений. Математическую оптимизацию часто называют математическим программированием или просто оптимизацией.
0
ответов
TensorFlow Обнаружение объектов RMSProp против Адама
Кто-нибудь знает, почему файлы примеров конфигурации SSD обнаружения объекта tenorflow используют rms_prop_optimizer вместо adam_optimizer? Есть ли выигрыш в производительности для этой модели?
18 июн '18 в 17:04
1
ответ
Реализация ограниченной оптимизации с использованием как равенств, так и неравенств в тензорном потоке
Я пытаюсь изучить оптимизацию тензорного потока, поскольку я пишу код в основном в Matlab. Мой код Matlab: fun = @(x)100*(x(2)-x(1)^2)^2 + (1-x(1))^2; x0 = [0.5,0]; A = [1,2]; b = 1; Aeq = [2,1]; beq = 1; x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq) Я хочу реали…
13 авг '17 в 14:53
2
ответа
Алгоритм Нелдера Мида для ограниченной оптимизации?
Я читал, что алгоритм Nelder Mead работает для безусловной оптимизации. http://www.scholarpedia.org/article/Nelder-Mead_algorithm Я думаю, что в Matlab Nelder Mead используется также для оптимизации без ограничений. Однако я немного запутался, поско…
03 янв '17 в 16:44
2
ответа
Использование scipy.optimize.fmin_slsqp
Я пытаюсь использовать пакет scipy.optimize, чтобы найти максимум моей функции стоимости. В данном конкретном случае: у меня есть список цен, которые меняются в течение дня. Для упрощения предположим, что день имеет 8 часов, а цена за каждый час выг…
13 фев '14 в 15:40
0
ответов
Как определить все минимумы в квадратичной программе (QP) без PSD?
У меня есть линейно ограниченные задачи QP с несколькими непересекающимися глобальными оптимумами (не PSD). Я бы хотел, чтобы решатель QP характеризовал все глобально оптимальные решения. Вот очень простой пример возникающего случая: minimize f(x,y)…
26 июн '18 в 18:38
0
ответов
Реализуйте пошаговую оптимизацию для MILP
Я пытаюсь реализовать поэтапную оптимизацию, где я могу добавить в свою модель MILP новые ограничения / переменные и удалить некоторые другие ограничения / переменные с течением времени. Не говоря уже о решенных переменных следует рассматривать как …
24 июн '18 в 06:56
1
ответ
Получить и сравнить значения переменных в Gurobi/Python
Я хотел бы сравнить значение оптимальной переменной gurobi с числом, чтобы определить дальнейшие шаги для модели. from gurobipy import * m=Model("flow_model") arcs = [(0,1),(1,2),(3,4),(0,3), (1,4)] f= m.addVars((a for a in arcs), vtype=GRB.CONTINUO…
26 май '17 в 16:26
1
ответ
Не конечное разностное значение, многие данные становятся inf и NA после экспоненциального
Я собираюсь найти параметры для модели Rank-Logit. Но ошибка всегда показывает, что существуют конечно-разностные значения. Если я изменю "b0<-rep (0,5)" на "b0 <-rep (-1,5)", число после бесконечного значения конечной разности изменится с 2 на 1. Е…
28 янв '15 в 05:39
0
ответов
fminunc не учитывает пользовательский гессиан
Прежде всего, извините, если я спрашиваю о тривиальной вещи, но я только изучаю многопараметрическое исчисление и набор инструментов оптимизации в matlab- оптимизация также:) Я проверял свое понимание использования набора инструментов оптимизации в …
12 окт '13 в 11:46
0
ответов
Функция Крейссельмейера Штайнхаузера с имитацией отжига
Как реализовать функцию Kreisselmeier Steinhauser (KS) с оптимизацией имитации отжига? Мой код для SA с KS func выглядит следующим образом: while (Gen < GenMax ) while iter > 0 %PerturbIter NewZ = PerturbZ(CurZ); NewX = lb + (ub-lb).*(sin(NewZ…
07 янв '11 в 00:00
1
ответ
Проблема с constrOptim
При выполнении ограниченной оптимизации с использованием constrOptim Иногда я получаю следующее сообщение об ошибке: Error in optim(theta.old, fun, gradient, control = control, method = method, : initial value in 'vmmin' is not finite пример x <-…
09 июн '15 в 19:28
2
ответа
Алгоритм планирования встреч
У меня есть следующая проблема для решения, возможно, вы могли бы дать мне несколько идей относительно подхода к решению проблемы: Есть: 8 классных комнат 16 учителей 201 студент 149 родителей 241 посещение (большинству родителей необходимо посещать…
11 ноя '10 в 17:19
2
ответа
Ошибка вызова cplex.dll из C# (4.0) .NET VS 2013 на win 7
Я пытаюсь вызвать CPLEX (математический оптимизатор) из.NET VS 2013 на win 7. Я установил оптимизацию. я добавил using Optimization.Solver.Cplex; в коде. Я пытаюсь запустить пример на: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21400073&ai…
31 мар '15 в 22:19
0
ответов
Юлия ошибка с JuMP с целью векторной нормы
Когда я запускаю код Джулии ниже: using Convex using DataFrames using SCS using JuMP dim = 5 A = rand(dim,dim); B = rand(dim,dim); m = Model(solver=SCSSolver(max_iters=5000,eps=1e-4)); @variable(m,X[i=1:dim,j=1:dim]); @objective(m,Min, vecnorm(A*X'-…
21 мар '17 в 17:23
0
ответов
Глобальный оптимум для невыпуклой оптимизации
У меня есть вопрос о невыпуклых моделях. Я имею дело со смешанной целочисленной квадратичной задачей (невыпуклая квадратичная целевая функция с линейными ограничениями - произведение двух непрерывных переменных в целевой функции делает ее невыпуклой…
06 ноя '16 в 07:48
1
ответ
Быстрая оптимизация "патологической" выпуклой функции
У меня есть простая выпуклая проблема, которую я пытаюсь ускорить решение. Я решаю аргмин (тета) где тета и rt - это Nx1. Я могу решить это легко с cvxpy import numpy as np from scipy.optimize import minimize import cvxpy np.random.seed(123) T = 50 …
12 окт '16 в 17:58
3
ответа
Оптимизация размера пакета на основе прошедшего времени между последовательными вызовами
Я начал играть с попыткой создать следующее: public static IEnumerable<List<T>> OptimizedBatches<T>(this IEnumerable<T> items) Тогда клиент этого метода расширения будет использовать его так: foreach (var list in extracter.En…
01 июл '13 в 11:11
3
ответа
Ограничения на регрессию NLME?
Я сейчас пользуюсь nlme выполнить регрессию со смешанными эффектами. Я хотел бы выполнить ограниченную оптимизацию, предоставив верхнюю и нижнюю границы для параметров в вызове nlme, Это возможно?
14 авг '12 в 23:54
6
ответов
Скорость операторов C++ / простая математика
Я работаю над физическим движком и чувствую, что это поможет лучше понять эффекты скорости и производительности при выполнении многих простых или сложных математических операций. Большая часть физического движка отсеивает ненужные вычисления, но в к…
14 дек '11 в 08:11
3
ответа
MATLAB рассчитать угол поворота
У меня 5 очков по кругу:.......... 1............................................ 2........ 3 4 5 Теперь у меня есть его повернутое изображение:............. ............................................................. 1........ 3 2 5 4 Примечание: …
21 июн '12 в 06:41