R Portfolio Analytics optimize.portfolio.rebalancing function - как установить начальное значение?
Так как optimize.portfolio.rebalancing проходит по разным датам, начальное число для генерации случайных чисел, похоже, меняется. Это приводит к результатам, которые не могут быть воспроизведены и являются противоречивыми. Любой совет?
Я понимаю, что можно установить начальное число вне вызова optimize.portfolio.rebalancing, но это не работает, потому что эта функция рекурсивно вызывает optimize.portfolio.
Отсюда и такой вызов:
set.seed (1234)
optimize.portfolio.rebalancing (arg1, arg2, ..)
Не даст последовательных результатов.