Описание тега performanceanalytics
R пакет эконометрических инструментов для анализа эффективности и рисков.
1
ответ
Изменение маркера к рынку от входных сигналов выхода
Я ищу способ рассчитать ежедневное изменение позиции на фондовом рынке между датой входа и выхода. Например, если я вхожу в 02/06/08 по цене 951.84и выход на 02/19/08 по цене 967.42 каково ежедневное изменение цены на основе Daily market price я бы …
23 ноя '17 в 16:26
2
ответа
Расчет VaR с полным отсутствующим столбцом
Мне нужно рассчитать VaR доходности акций. Из этого поста: Используя функцию rollapply для расчета VaR с использованием R, я понимаю, что столбцы с полными пропущенными регистрами приведут к ошибке. Но поскольку начальная и конечная даты возврата ак…
03 авг '14 в 22:18
1
ответ
Настройка стратегии проверки фонда
Интересно, некоторые из вас, ребята, применяли какой-то анализ / скрининг, когда вы выбираете, в какие фонды (хедж-фонды или другие фонды) вы собираетесь инвестировать свои деньги? Если да, то какие критерии вы используете, или у вас даже есть приме…
18 окт '13 в 13:27
0
ответов
Длинный короткий портфель в т
Я пытаюсь построить портфолио с функцией Return.portfolio (PerformanceAnalytics пакет). У меня есть возврат для 2 активов в матрице r, при беге: Return.portfolio(r,verbose = T,weights = c(0.5,0.5)) это похоже на работу. При попытке добавить баланс "…
08 янв '17 в 12:00
0
ответов
R + knitr + PerformanceAnalytics ошибки построения
Я запускаю следующий фрагмент кода, но по какой-то причине при использовании charts.PerformanceSummary() внутри for Цикл пытается сделать больше выходов, чем количество раз, которое он проходит через цикл. Принимая во внимание, что простая функция з…
06 июн '13 в 09:13
1
ответ
R-код: почему ожидаемая бесконечность возврата?
Целью R-кода является чтение исторических цен MSFT от Yahoo и вычисление их доходности для ежедневных цен открытия. #load packages library(quantmod) library(PerformanceAnalytics) getSymbols("MSFT") #read data #Call function to analyze open price tab…
21 мар '16 в 10:44
1
ответ
Разместите более 12 групп данных на одном графике с помощью PerformanceAnalytics
Я использую эту функцию для вызова графика: charts.PerformanceSummary(bonds.returns, method="HistoricalVaR") Это работает нормально, однако у меня есть более 12 групп данных, которые необходимо отобразить. Но графики.PerformanceSummary отображает то…
18 июл '17 в 10:36
1
ответ
Функция просадки Performance Analytics не работает
Я пытаюсь построить график снижения ежедневной прибыли с помощью пакета Performance Analytics. Мне удалось сделать это с помощью кода: cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",color…
21 авг '17 в 13:41
1
ответ
Расчет возврата инвестиций, включая короткие продажи
Я пытаюсь рассчитать рентабельность инвестиций в акции. Я думаю, что это правильно, но не знаю, как проверить точность. Код рассчитывает несколько вещей: возврат инвестиций: (близко к закрытию), покупка при закрытии, продажа на следующий день при от…
06 мар '15 в 14:25
1
ответ
R код для переименования заголовка объекта xts с использованием имени (объекта) <- вектор
Я новичок в изучении R и у меня возникли проблемы с некоторыми из моего кода R. Я разместил весь код для вашего удобства, чтобы вы могли видеть логику в том, что я пытаюсь сделать. Моя проблема заключается в переименовании заголовка моего объекта xt…
15 дек '14 в 17:13
1
ответ
Получение объекта xts из функции R, основанной на матричных операциях
У меня есть следующая функция R, которая вычисляет волатильность EWMA для данных ценных бумаг: EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){ for (j in…
17 окт '17 в 04:43
1
ответ
Ошибка из CAPM.alpha в PerformanceAnalytics
Когда я пытаюсь запустить пример со страницы 22 справочника PerformanceAnalytics, я получаю сообщение об ошибке. Увидеть ниже. PS Я новичок, и это никогда не работало для меня. Кроме того, моя основная проблема заключается в том, что я получаю точно…
03 дек '12 в 05:32
2
ответа
PortfolioAnalytics Ошибка с функцией gmv_opt
У меня есть ниже скрипт, который создает ошибку. Кто-нибудь знает, как это решить. Я использую последнюю версию R & RStudio, и все пакеты обновлены. library('quantmod') library('PortfolioAnalytics') library('PerformanceAnalytics') ETF_Names <- c(…
16 июл '16 в 12:38
1
ответ
Нахождение ближайшего страйка к текущей цене акций из цепочки опционов.
Цель состоит в том, чтобы найти ближайшую цену исполнения из цепочки опционов. Это насколько я получил. library(quantmod) tickers = c("AAPL", "MSFT", "GS") price = getQuote(tickers) chains = lapply(tickers, getOptionChain, exp = "2019-01-25") calls …
04 янв '19 в 21:51
0
ответов
"геометрический" аргумент диаграммы. Функция CumReturns
Мне нужно некоторое объяснение геометрического аргумента функции chart.CumReturns. Справка по этому аргументу гласит: utilize geometric chaining (TRUE) or simple/arithmetic chaining (FALSE) to aggregate returns, default TRUE Мои данные состоят из пр…
20 фев '19 в 08:35
0
ответов
Скользящий 22-дневный Альфа и Бета-график_PerformanceAnalytics
Я создал файл зоопарка временного ряда "Roll22.z", используя всего 3 столбца, как это.. введите описание изображения здесь все 3 столбца в формате зоопарка.. я попытался запустить chart.RollingRegression в пакете PerformanceAnalytic, чтобы построить…
22 фев '19 в 17:52
0
ответов
Rf param не используется в диаграммах. ПроизводительностьСуммария из пакета PerformanceAnalytics?
Документация для функции charts.PerformanceSummary() из пакета PerformanceAnalytics позволяет определить другое значение безрискового возврата Rf по умолчанию, равное 0, чтобы позволить сравнение с эталоном. Это не похоже на работу. Я попытался уста…
10 мар '18 в 16:21
1
ответ
Историческое моделирование VaR в расчете R: VaR дает ненадежный результат (риск более 100%)
Я пытаюсь посчитать VaR используя метод исторического моделирования для S&P500, Я использовал PerformanceAnalytics пакет с VaR(P1[1:1000], p =0.95, method = "historical") но я получаю сообщение об ошибке, как показано ниже: Расчет VaR дает ненад…
03 июн '16 в 20:11
0
ответов
Коэффициент скользящего тидикванта с использованием динамической безрисковой ставки
Первый раз постер так извините за любые вопросы форматирования. Я рассчитываю передать безрисковую ставку динамически в функцию PortfolioAnalytics SharpeRatio.annualized через мутированную функцию PA, свернутую с помощью tq_mutate. Изменить * В наст…
17 апр '18 в 16:54
0
ответов
Почему event.lines не отображаются при использовании chart.TimeSeries?
Я пытаюсь отобразить различные события в наборе данных временного ряда, используя chart.TimeSeries в библиотеке PerformanceAnalytics. Я пытался последовать примеру, но думаю, что что-то упустил. ExampleChart MyChart Ни мои вертикальные линии событий…
12 сен '15 в 01:17