Решите оптимальный вес, максимизируя коэффициент Шарпа с пакетом PortfolioAnalytics в R

Question

Я запускаю эту демонстрацию и у меня есть вопрос по следующему коду:

'library(PortfolioAnalytics)

data(edhec)
R <- edhec[, 1:8]
funds <- colnames(R)

init.portf <- portfolio.spec(assets=funds)
init.portf <- add.constraint(portfolio=init.portf, type="full_investment")
init.portf <- add.constraint(portfolio=init.portf, type="long_only")
init.portf <- add.objective(portfolio=init.portf, type="return", name="mean")
init.portf <- add.objective(portfolio=init.portf, type="risk", name="StdDev")
init.portf

maxSR.lo.ROI <- optimize.portfolio(R=R, portfolio=init.portf, 
                                   optimize_method="ROI", 
                                   maxSR=TRUE, trace=TRUE)
maxSR.lo.ROI'

Когда я запускаю демонстрацию, я обнаруживаю, что она работает только тогда, когда данные обрезаются как R <- edhec[, 1:8], Если я хочу использовать R <- edhec[, 1:13], оптимальные веса NA, и я получаю следующее предупреждение:

В оптимизации (f = sharpe_obj_fun, R = R, зависимости = ограничения,...:
NA / Inf заменяется максимальным положительным значением

В чем причина этой проблемы?