Описание тега ibrokers
`IBrokers` is an R package that provides a native `R` interface to Interactive Brokers Trader Workstation trading platform.
0
ответов
Вариант цепной параллельной обработки
Есть ли способ скачать цены опционов с помощью параллельной обработки? Я пытаюсь получить все опционные контракты (~188 в цикле данных 2) в цикле для ASX200 (XJO), который занимает много времени. FnGetOptionPx <- function(ID,symbol,securitytype,e…
11 апр '18 в 01:56
1
ответ
Экономия времени на пакете IBrokers
У меня возникли некоторые проблемы с доступом к данным временной метки в пакете IBrokers. Вот пример данных, которые я получаю: AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.WAP AAPL.hasGaps AAPL.Count 2015-01-09 17:59:00 112 112.04 111.9…
12 янв '15 в 03:22
0
ответов
IBrokers - reqMktData чрезвычайно медленный, когда добавляется больше тикеров
Я пытаюсь привязать цены в R, используя API интерактивных брокеров по последней цене для списка акций (около 150). Когда я привязываю их к двум акциям, это почти мгновенно: tickers<- c("YHOO","AAPL") library("IBrokers") t_start<-Sys.time() tws…
18 дек '14 в 16:10
1
ответ
Как получить последние цены опционов на SPX с помощью IBrokers в R
Я пытаюсь получить опцион пут SPX для данного страйка (2700) и истечения (15/11/2018), используя следующий код: require("IBrokers") tws <- twsConnect() opt=twsOPT("",symbol="SPX",right="P", strike="2700", expiry="20181115") test1=reqMktData(tws,o…
28 авг '18 в 23:14
1
ответ
Order id placeorder Java интерактивные брокеры
В настоящее время каждый раз, когда я размещаю заказ с order.m_action = "BUY"; order.m_totalQuantity = 1; order.m_lmtPrice = 4.00; order.m_orderType = "LMT"; order.m_account = "U123123"; int randomNum = ThreadLocalRandom.current().nextInt(1, 5564 + …
13 апр '17 в 16:01
1
ответ
Как обрабатывать ошибки от вызовов reqMktData
Есть ли в сети примеры, как обрабатывать ошибки при загрузке данных с Interactive Brokers с помощью пакета IBrokers? Я посмотрел на детали пакета и eWrapper а также twsCALLBACK кажется, справиться с этим, но я не могу заставить их работать. Например…
09 окт '18 в 02:51
1
ответ
Пакет IBrokers R: проблема с классом twsconn (R)
В данный момент я перехожу с Python на R и пытаюсь написать простой код для оценки портфеля, используя пакет Jeb Ryan Ibrokers. Я хотел бы иметь поле класса twsconn в одном из моих объектов setClass( "MktAsset", representation( IB.id = "character", …
25 мар '11 в 16:42
2
ответа
Ошибка при получении исторических данных EUR.USD с использованием R на Ibrokers
Я использую пакет IBrokers и twsInstrument, и по какой-то причине он дает мне ошибку, используя самые простые методы. require("IBrokers") require("twsInstrument") tws <- ConnectIB() past.data<-reqHistoricalData(tws,getContract("EUR.USD")) дает…
27 май '12 в 23:02
0
ответов
Беда с вытягиванием опции Data IBrokers
Я получаю данные опционов от брокеров Interactive за последние 2 месяца. Начиная с нового года, когда я иду, чтобы получить данные опций, я получаю это сообщение "Ошибка в tmp[[id]]: индекс за пределами" Вот код tws = twsConnect(port = 7498) isConne…
04 янв '19 в 18:53
1
ответ
Номер версии конкретного запроса, пакет IBrokers для Interactive Brokers
Я пытаюсь понять пакет IBrokers, и, читая его виньетки в реальном времени, в конце раздела 2.4.1 автор пакета, Джеффри А. Райан, писал: [...] чтобы запросить текущее время у TWS, необходимо отправить код для "Текущего времени"(.twsOutgoingMSG$REQ CU…
13 авг '13 в 01:44
2
ответа
Потянув опцию цепи с IBrokers
Например: opt<-reqContractDetails (tws, twsOption (local = "", expiry = "20111021", right = "", symbol = "UCO")) Это необычайно медленно. Это из-за IB? Любые предложения о том, как вернуть цепочку опционов менее чем за 10 минут? Спасибо
05 окт '11 в 17:33
0
ответов
Ошибка при установлении соединения TWS с IBrokers
Я пытаюсь установить соединение с рабочей станцией Interactive Brokers Trader, но когда я следую процессу, описанному автором пакета, и запускаю следующий код: tws=twsConnect() Я получаю следующую ошибку: Error in socketConnection(host = host, port …
18 янв '16 в 01:54
1
ответ
R IBrokers API не запрашивает исторические данные за истекшие месяцы
Чтобы загрузить данные из IB в R I, выполните следующие шаги: IBrokers запрашивают данные исторических фьючерсных контрактов?, Примерно так же, как здесь: https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf. Все работает За одним…
27 апр '16 в 05:58
1
ответ
R IBrokers reqOpenOrders зависает
Кто-нибудь сможет посоветовать, как правильно использовать R IBrokers reqOpenOrders? > tws=twsConnect(clientId=66,host='localhost',port='7497') > reqOpenOrders(twsconn=tws) TWS Message: 2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usopt TWS Mes…
10 янв '16 в 08:54
1
ответ
История выполнения в IBrokers
Я хотел бы получить исторические данные о выполнении за последние n дней (до 60 дней) через пакет IBrokers в R. Возможно ли это даже через reqExecutions()? Я видел несколько примеров, например, опубликованных на RMetrics. Извините за перекрестный сп…
17 фев '15 в 23:07
1
ответ
IBrokers позволяют задерживать рыночные данные?
Я пытаюсь загрузить данные из IBrokers, но в настоящее время получаю сообщение об ошибке. Я не уверен, как решить это. Примечание: у меня нет подписки на реальные котировки, но я получаю задержанные рыночные данные. Мои шаги: security = twsSTK("AAPL…
16 июн '18 в 21:30
1
ответ
IBrokers reqMktData, как добавить время ожидания для функции обратного вызова?
Я использовал модифицированную функцию snapShot из отличного пакета IBrokers, чтобы получить "последние" цены от IB, и он отлично работал для ликвидных акций. Я звоню, например. reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), eventWrapper=eWrapper.data.Last(1),CALL…
26 фев '13 в 18:50
0
ответов
Несколько вопросов относительно пакета IBrokers в R
Я получаю данные об акциях и опционах от интерактивных брокеров примерно за 50 этф. Некоторые ETF, такие как EEM, просто продолжают работать и не возвращают результаты для данных опций. У кого-нибудь была проблема с этим? Я связался с IB, и они сказ…
19 дек '18 в 12:41
1
ответ
Валютный (FX) заказ с IBrokers в TWS
Я могу использовать IBrokers для подачи стандартных фьючерсных и долевых ордеров через API. Когда я пробую ту же методологию для спот-форекс, я не получаю сообщение об ошибке, но заказ не поступает через рабочее окно TWS, как это происходит с другим…
26 янв '17 в 01:25
1
ответ
IBrokers размещают заказ в середине
Я играю с некоторыми идеями, используя R и IBrokers с бумажным торговым счетом. Я смотрю на заказы через R, но мне было интересно, есть ли простой способ сделать эти заказы по средней цене, так как я не ожидаю всегда покупать и продавать по ставке и…
31 июл '18 в 16:15