Умножение данных в столбцах python

Я работал над этим все утро и по жизни я не могу понять это. Я уверен, что это очень просто, но я так расстроился, что мой разум омрачен. Я пытаюсь рассчитать общую доходность портфеля ценных бумаг на каждую дату (ежемесячно).

Формула имеет вид (1 + r1) * (1 + r2) * (1+ r (t))..... - 1

Вот с чем я работаю:

Adj_Returns = Adj_Close/Adj_Close.shift(1)-1
Adj_Returns['Risk Parity Portfolio'] = (Adj_Returns.loc['2003-01-31':]*Weights.shift(1)).sum(axis = 1) 

Adj_Returns

               SPY         IYR        LQD       Risk Parity Portfolio
Date                
2002-12-31      NaN       NaN         NaN       0.000000
2003-01-31  -0.019802  -0.014723    0.000774   -0.006840
2003-02-28  -0.013479   0.019342    0.015533    0.011701
2003-03-31  -0.001885   0.010015    0.001564    0.003556
2003-04-30  0.088985    0.045647    0.020696    0.036997

Например, когда 2002-12-31 является базой 100 для паритета риска, я хочу, чтобы 2003-01-31 был 99,316 (100 * (1-0.006840)), 2003-02-28 - 100,478 (99,316 * (1+) 0.011701)) и так далее и тому подобное.

Спасибо!!

Источник

1 ответ

Решение

Вы хотите использовать pd.DataFrame.cumprod

df.add(1).cumprod().sub(1).sum(1)

Рассмотрим дата-фрейм возвратов df

np.random.seed([3,1415])
df = pd.DataFrame(np.random.normal(.025, .03, (10, 5)), columns=list('ABCDE'))

df

          A         B         C         D         E
0 -0.038892 -0.013054 -0.034115 -0.042772  0.014521
1  0.024191  0.034487  0.035463  0.046461  0.048123
2  0.006754  0.035572  0.014424  0.012524 -0.002347
3  0.020724  0.047405 -0.020125  0.043341  0.037007
4 -0.003783  0.069827  0.014605 -0.019147  0.056897
5  0.056890  0.042756  0.033886  0.001758  0.049944
6  0.069609  0.032687 -0.001997  0.036253  0.009415
7  0.026503  0.053499 -0.006013  0.053447  0.047013
8  0.062084  0.029664 -0.015238  0.029886  0.062748
9  0.048341  0.065248 -0.024081  0.019139  0.028955

Мы можем увидеть совокупный доход или общий доход

df.add(1).cumprod().sub(1)

          A         B         C         D         E
0 -0.038892 -0.013054 -0.034115 -0.042772  0.014521
1 -0.015641  0.020983  0.000139  0.001702  0.063343
2 -0.008993  0.057301  0.014565  0.014247  0.060847
3  0.011544  0.107423 -0.005853  0.058206  0.100105
4  0.007717  0.184750  0.008666  0.037944  0.162699
5  0.065046  0.235405  0.042847  0.039769  0.220768
6  0.139183  0.275786  0.040764  0.077464  0.232261
7  0.169375  0.344039  0.034505  0.135051  0.290194
8  0.241974  0.383909  0.018742  0.168973  0.371151
9  0.302013  0.474207 -0.005791  0.191346  0.410852

Подготовить

df.add(1).cumprod().sub(1).plot()

введите описание изображения здесь

Добавить сумму возвратов в новый столбец

df.assign(Portfolio=df.add(1).cumprod().sub(1).sum(1))

          A         B         C         D         E  Portfolio
0 -0.038892 -0.013054 -0.034115 -0.042772  0.014521  -0.114311
1  0.024191  0.034487  0.035463  0.046461  0.048123   0.070526
2  0.006754  0.035572  0.014424  0.012524 -0.002347   0.137967
3  0.020724  0.047405 -0.020125  0.043341  0.037007   0.271425
4 -0.003783  0.069827  0.014605 -0.019147  0.056897   0.401777
5  0.056890  0.042756  0.033886  0.001758  0.049944   0.603835
6  0.069609  0.032687 -0.001997  0.036253  0.009415   0.765459
7  0.026503  0.053499 -0.006013  0.053447  0.047013   0.973165
8  0.062084  0.029664 -0.015238  0.029886  0.062748   1.184749
9  0.048341  0.065248 -0.024081  0.019139  0.028955   1.372626
Источник
Другие вопросы по тегам