Описание тега computational-finance

Use this tag for questions related to Computational Finance, a branch of applied computer science that deals with problems of practical interest in finance.
0 ответов

Поиск повторяющихся шаблонов в многопараметрических данных

Скажем, у меня есть следующий набор данных: time_m = {A:1, B:2, C:3, D:10}; time_n = {A:6, B:2, C:12, D:18}; time_p = {A:1, B:2, C:9, D:17}; time_q = {A:1, B:2, C:9, D:2}. Как видите, у меня есть 4 переменные A, B, C, D чьи значения измеряются в мом…
0 ответов

Поддержание рыночных доходов и бета-версий с использованием избыточных доходов нескольких активов и необработанных доходов

У меня есть набор данных, в котором доступна ежедневная доходность каждого актива и избыточная доходность в течение ряда лет. Избыток возвращается: returns - beta * market returns, где beta рассчитывается с использованием прошлого n дни рыночной дох…
2 ответа

Вне определения образца

Может ли кто-нибудь объяснить разницу между прогнозами "в выборке" и "вне выборки"?
1 ответ

Параллелизм данных в Storm

Я прочитал о шторме Apache и сделал несколько основных уроков. Я имею в виду следующую топологию, которую я хотел бы реализовать с помощью шторма, но не уверен, как справиться с распределением данных. Бизнес-требование заключается в оценке портфеля …
08 май '15 в 18:54
0 ответов

IndexedSlicesValue возвращает больше элементов, чем dens_shape после вычисления градиентов

Я пытаюсь использовать tenorflow 1.1 на процессоре с python 3.5 для вычисления чувствительности (градиентов) моделирования Монте-Карло. Точный код довольно сложен, но суть его довольно проста: У меня есть заполнитель, представляющий кривую процентно…
31 окт '17 в 09:13
1 ответ

R: тест Дурбина Уотсона с результатом NA

Я пытаюсь измерить корреляцию между исторической ценой акций и индексом, используя критерий Дурбина Уотсона в R. Это то, что я сделал до сих пор: data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE) data head(data) data$X1 <- as…
0 ответов

Платформа распространения ставок, с чего начать?

Я хочу разработать простую платформу для спред-ставок для моей степени магистра, проблема в том, что в Интернете не так много материала. Может кто-нибудь, пожалуйста, укажите мне в правильном направлении? Например, мне нужно создать учетную запись у…
10 май '14 в 19:31
1 ответ

Поиск варианта размещения, равного KS, с использованием Black-Sholes создает исключения. Зачем?

Я пытаюсь найти значение S где опцион пут равен K-S в Python, где K это цена исполнения опциона и S является базовой ценой страйка. Кроме того, в вызове функции Black-Sholes, sigma волатильность, delta выплачены ли дивиденды, T время истечения, r бе…
1 ответ

Matlab: Как указать частоту купона для процентного свопа

Хотя я считаю, что Форум по количественным финансам более актуален для этого вопроса, поскольку он гораздо более популярен, я позволю себе задать тот же вопрос здесь. Я пытаюсь оценить процентный своп и хотел бы изменить частоту выплаты купона по ум…
1 ответ

Как оценить статическую кривую доходности с пакетом termstrc в R?

Я пытаюсь оценить статическую кривую доходности для Бразилии, используя termstrc пакет в R. Я использую функцию estim_nss.couponbonds и ставку купона 0% и денежные потоки $0, за исключением последнего, который составляет $1000 (номинальная стоимость…
1 ответ

Как мне оптимизировать книгу предельных заказов на Haskell (с кодом, отчетами, графиками)?

Я написал версию книги предельных заказов на Haskell, ссылаясь на эту версию, написанную на C: https://github.com/jordanbaucke/Limit-Order-Book/blob/master/Others/C%2B%2B/engine.c Книга лимитных ордеров - это механизм, который многие фондовые и валю…
3 ответа

Расчет продолжительности инвестиций в Java с использованием простой формулы процента

Таким образом, задача, которую я пытаюсь выполнить, состоит в том, чтобы найти количество лет, необходимое для того, чтобы директор достиг определенной стоимости. скажем, например, я начинаю с 5000 долларов и хочу накопить 15000 с 10% процентной ста…
08 мар '17 в 10:40
0 ответов

Алгоритм Cora-3 для разработки сигнальной системы с пузырьковым индексом

Я прочитал тезис, в котором использовался алгоритм Cora-3 для разработки индекса тревоги на рынке Forex (ссылка прилагается, стр. 33 - https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/chair-of-entrepreneurial-risks-dam/documents/dissertati…
1 ответ

Как загрузить несколько акций с помощью Yahoo API v11

Как я могу загрузить несколько символов, используя Yahoo Finance API version >= 8? Как вы можете видеть здесь, я могу загрузить несколько акций с версией 7, но начиная с версии 8 они что-то изменили: https://query2.finance.yahoo.com/v7/finance/quote…
0 ответов

Алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями: Как кодировать неравномерный временной интервал на основе технического анализа для анализа цены акций

Я пытаюсь создать алгоритм анализа торговли финансовыми инвестициями. Теперь у меня есть различные базовые параметры технического анализа, на основе которых я пришел к выводу. Эти результаты делятся на две категории: Бычий сигнал Медвежий Сигнал Дал…
0 ответов

Дизайн: смешанный XML / реляционный или чистый реляционный?

Допустимо ли моделировать очень сложный граф объектов с использованием XML в базе данных, но оставить остальную часть системы в реляционных таблицах? Я хотел бы оценить мнение об этом, поскольку я натолкнулся на небольшую головоломку. Большое спасиб…
1 ответ

Логика калькулятора досрочного погашения ипотеки?

Я искал калькулятор выплаты по ипотечным кредитам, и похоже, что те, которые доступны, в основном коммерческие. Кто-нибудь знает, существует ли он уже где-нибудь в форме сценария, который можно перевести на другой язык? Если нет, кто-нибудь достаточ…
3 ответа

Предупреждение Panda Runtime не может сравнивать тип 'Timestamp' с типом 'str', порядок сортировки для несопоставимых объектов не определен

В настоящее время я работаю над домашним заданием 2 для вычислительных финансов. При выполнении этой строки: ep.eventprofiler(df_events, d_data, i_lookback=20, i_lookforward=20, s_filename=report_filename, b_market_neutral=True, b_errorbars=True, s_…
15 авг '16 в 06:55
1 ответ

Ошибка выполнения QSTK EventProfiler

Когда я побежал QSTK EventProfiler, у меня есть следующее предупреждение, и я не могу даже получить myEventStudy.pdf диаграмма. Код был просто застрял там. Трудно исключить проблему. Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите разобраться в чем здесь про…
24 ноя '15 в 01:15
2 ответа

Установка переменных для ответов API Interactive Brokers в Python

У меня есть некоторый код, где я запрашиваю рыночные данные в реальном времени для фьючерсного контракта, используя API Interactive Brokers и Python, в данном случае VIX-контракт. Я получаю обратно поток данных, который печатается через исправленные…