Поддержание рыночных доходов и бета-версий с использованием избыточных доходов нескольких активов и необработанных доходов
У меня есть набор данных, в котором доступна ежедневная доходность каждого актива и избыточная доходность в течение ряда лет. Избыток возвращается: returns - beta * market returns, где beta рассчитывается с использованием прошлого n дни рыночной доходности и доходности активов. Хорошее первоначальное предположение n 21
Формула для беты:beta = cov(asset returns, market returns) / var(market returns)над прошлым n дней.
В наборе данных есть тысячи активов, что, безусловно, >> n, поэтому я надеюсь вернуться или получить оценку
- (необязательно) подтвердить n
- ежедневная рыночная доходность
- скользящая бета-версия для каждого актива.
Как мне это сделать? Я буду использовать Python. Спасибо