Как откорректировать внутридневные цены бара на сплит, дивиденды и т. Д. В рублях?
Есть ли дружелюбный и знающий человек с опытом работы с библиотекой R "Rbbg" (оболочкой для подключения API Bloomberg к R)? Я создал код для всех функций библиотеки (bdh, bdp и bds) и перешел к функции "bar", которая используется для извлечения внутридневных цен бара на ценные бумаги.
Все прошло хорошо, пока не вытащил 5-минутный бар данных на Apple с 2014-01-01 (см. Пример кода ниже). Функция извлекает нескорректированные цены, которые делают их бесполезными, так как Apple недавно представила раскол 7:1.
библиотека (Rbbg)
conn <- blpConnect ()
цены <- бар (conn, "AAPL US Equity", "TRADE", "2014-01-01 09: 30: 00.000", "2014-06-24 16: 00: 00.000", "5")
печать (соппы $BOOLEAN_OPTION_NAMES)
Согласно PDF-руководству Rbbg (стр. 15), можно использовать Option Settings для внесения изменений в вывод. Последняя строка в примере кода дает вам строку с именем "AdjustFollowDPDF", которая должна быть установлена со следующим логическим значением. Эта опция возможна в функции "bdh" для исторических данных с "DAILY" в качестве самой высокой частоты.
DPDF - это функция в терминале Bloomberg для настройки конфигурации настройки. Поэтому API должен позволять импортировать эти настройки в ваш запрос данных.
Я попытался все возможные комбинации, чтобы включить "AdjustFollowDPDF" в функцию "бар" без удачи.
Есть ли кто-нибудь, кто имеет опыт в этой области? Без скорректированных цен функция "бар" совершенно бесполезна и ошибочна.
ОБНОВЛЕНИЕ: Я просто хочу, чтобы все знали, что проблема решена добрыми людьми, которые все еще поддерживают пакет "Rbgg".