Получение объекта xts из функции R, основанной на матричных операциях

Question

У меня есть следующая функция R, которая вычисляет волатильность EWMA для данных ценных бумаг:

EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){
  EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns))
  for (k in 1 : ncol(returns)){  
    for (j in rollwindow : nrow(returns)){
      td = returns
      data = as.matrix(td[(j - rollwindow + 1) : j, k])
      ewmaVar.mat = matrix()
      ewmaVar.mat[1] = 0
      for (i in 2 : rollwindow){
        ewmaVar.mat[i] = lambda * ewmaVar.mat[i-1]+ (1 - lambda) * data[i]^2
      }
      EWMA.mat[j, k] = sqrt(ewmaVar.mat[length(ewmaVar.mat)])
    }
  }
  return(EWMA.mat)
}

Данные, на которые опирается эта функция:

> class(rets)
[1] "xts" "zoo"

который исходит от Return.calculate() функция от PerformanceAnalytics пакет.

Вывод, который я сейчас получаю:

> class(EWMAvol)
[1] "matrix"

Можно ли вернуть xts или же zoo объект / данные из моего кода? Кроме того, я хотел бы сохранить названия столбцов. Как я могу этого достичь?

Спасибо.

Answer 1

Return.calculate функция возвращает xtsтак что вы можете использовать index из этого, чтобы преобразовать ваше окончательное возвращаемое значение в xts,

Я бы сделал это, подставив последнюю строку вашей функции

return(EWMA.mat)

со следующим:

EWMA.xts = xts::xts(EWMA.mat, order.by = zoo::index(returns))
colnames(EWMA.xts) = colnames(returns) # to preserve column names
return(EWMA.xts)