Настройка стратегии проверки фонда

Question

Интересно, некоторые из вас, ребята, применяли какой-то анализ / скрининг, когда вы выбираете, в какие фонды (хедж-фонды или другие фонды) вы собираетесь инвестировать свои деньги? Если да, то какие критерии вы используете, или у вас даже есть пример кода?

Я думаю об использовании quantmod библиотека и PerformanceAnalytics библиотека. И, конечно же, некоторые другие библиотеки...

Отлично подходит для любых комментариев / руководящих принципов!

С уважением!

Answer 1

Я думаю, что функция, которую вы ищете, sample, Например, если funds это список названий фондов:

> funds<-LETTERS[1:10]
> funds
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J"

затем sample(funds) даст вам неплохую стратегию выбора средств для инвестирования:

> sample(funds,5)
[1] "G" "A" "F" "C" "J"

Если вы хотите стать более изощренным, то можете выделить часть своих денег в каждый фонд. В этом случае функция runif вероятно, хороший. Что-то вроде этого:

> data.frame(fund=funds,allocation={x<-runif(10);x/sum(x)})
   fund  allocation
1     A 0.139513790
2     B 0.156152098
3     C 0.048013319
4     D 0.163331697
5     E 0.123784522
6     F 0.116643687
7     G 0.008980385
8     H 0.067164346
9     I 0.081205814
10    J 0.095210342

Отказ от ответственности: получение инвестиционных советов из Интернета, как правило, не очень хорошая идея!