Описание тега rollapply

NoneRollapply - это функция в пакете zoo, используемая для выполнения операций прокрутки объекта.
1 ответ

Вычислить экспоненциальную скользящую среднюю с использованием функции применения крена в R

Мне известен нормальный способ вычисления экспоненциальной скользящей средней с использованием встроенной функции EMA(). Хотите вычислить EMA, используя функцию rollapply.
30 апр '17 в 23:07
2 ответа

R - общая ошибка: k <= n не ИСТИНА

Я пытаюсь вычислить скользящее среднее значение, сгруппированное по нескольким измерениям в R. Что-то, что я бы сделал в SQL следующим образом: AVG(value) OVER (PARTITION BY dim1, dim2 ORDER BY date RANGE BETWEEN 5 PRECEDING AND CURRENT ROW) Следующ…
03 апр '14 в 18:16
1 ответ

R - Анализ раздвижных дверей # событий за период времени

Я пересылаю этот вопрос, так как думал, что мне нужен анализ кластерного типа, но для этого нужен анализ "скользящего окна". У меня есть набор данных, в котором записано 59 тыс. Записей за 63 года, мне нужно идентифицировать "кластеры" событий по сл…
2 ответа

Расчет VaR с полным отсутствующим столбцом

Мне нужно рассчитать VaR доходности акций. Из этого поста: Используя функцию rollapply для расчета VaR с использованием R, я понимаю, что столбцы с полными пропущенными регистрами приведут к ошибке. Но поскольку начальная и конечная даты возврата ак…
2 ответа

diff в столбце data.table

Действительно разочарован этим. Я просто хочу взять разницу между строками в data.table. где dif(n) = значение (n) - значение (n-1). Итак, по сравнению с тем, что у меня есть, результаты должны быть сдвинуты на 1 позицию, а первая позиция для каждой…
10 май '16 в 14:21
1 ответ

Скользящее окно adfTest с фиксированной отправной точкой

Поэтому я хочу запустить adfTest с lag=0 а также type="c" в цикле, поэтому начальное окно имеет length=5 и финишное окно lenght=nrow(Data), Дело в том, что я хочу, чтобы начальное окно было исправлено, поэтому, если данные содержат 10 данных, первый…
31 авг '15 в 23:46
1 ответ

Синтаксис дополнительных параметров

Допустим, у меня есть фрейм данных со столбцами данных, и я хочу вычислить одностороннюю скользящую среднюю для каждого столбца. Почему это работает my.rollapply &lt;- function(x){ return(rollapply(x,moving.avg,FUN= mean, fill = NA,align = 'right', …
11 сен '14 в 12:37
1 ответ

Бета-оценка по групповым данным по группам

Я нашел несколько предыдущих вопросов по этой теме, особенно это : линейная регрессия скользящего окна с группировкой с помощью rollapply и ddply и R: скользящая / скользящая средняя по группе, однако оба вопроса не дали точного решения проблемы, с …
20 авг '17 в 15:57
1 ответ

Сдвиг скользящего среднего выхода из функции свертывания в R

Я пытаюсь построить временной ряд с соответствующим средним за 9 лет. Я использую функцию rollapply из пакета "zoo". Я не знаю, почему временной ряд "среднее значение" не выровнен должным образом, даже если я изменил "выравнивание" в функции. Времен…
25 апр '18 в 04:51
1 ответ

Rollaplly для временных рядов

У меня есть набор данных с 358 строк, быстрый взгляд выглядит следующим образом &gt; unempts gdpts &gt; [1,] 7.03 4.2 &gt; [2,] 7.17 3.7 &gt; [3,] 6.97 3.2 &gt; [4,] 6.83 2.9 &gt; [5,] 6.60 2.7 &gt; [6,] 6.27 3.4 Мне нужно запустить регрессию столбц…
14 ноя '15 в 15:23
2 ответа

Регулярная регрессия по группам

Привет, у меня есть набор данных панели. Я хотел бы сделать регрессию скользящего окна для каждой фирмы и извлечь коэффициент независимой переменной. у - зависимая переменная, а х - независимая переменная. Скользящее окно равно 12. То есть, первая р…
1 ответ

dplyr скользящий изменить несколько столбцов на основе нескольких столбцов

Я пытаюсь объединить несколько вещей, используя dplyr: Учитывая, что у меня есть временной ряд многократных возвратов, я хочу вычислить среднюю корреляцию (я упростил мою реальную задачу, чтобы дать самый простой пример) всех возвращений со всеми др…
15 сен '17 в 12:34
1 ответ

Сумма по строкам (свертывание) с затуханием времени

Это продолжение вопроса к вопросу, который я опубликовал ранее (см. Сумма по строкам с несколькими изменяющимися условиями R data.table для более подробной информации). Я хочу подсчитать, сколько раз 3 субъекта испытывали событие за последние 5 лет.…
03 ноя '14 в 05:45
1 ответ

Ошибка в rollapply: индекс за пределами

Сначала я хотел бы описать мою проблему: я хочу рассчитать количество скачков цен в 24-часовом окне, в то время как у меня есть полчасовые данные. Я видел все сообщения Stackru, например, вот этот: Rollapply для временных рядов (Если есть более подх…
04 фев '16 в 12:26
2 ответа

Используйте значение из последней отсутствующей строки и примените функцию прокрутки

У меня есть данные, как в DT &lt;- data.frame(id=rep("A",times=10),B=1:10, C=c(NA,2:5,NA,NA,NA,NA,NA)) CT &lt;- DT[,c(2,3)]*3 CT$id &lt;- rep("B",times=10) DT &lt;- rbind(DT,CT) Я хотел бы заполнить NA в столбце C его предыдущим значением плюс функц…
02 фев '19 в 12:13
0 ответов

Роллинг корреляции использования Rollapply включают NA

Я хочу вычислить скользящий угол с двумя возвратами, я хочу сохранить значение NA в моих данных usmergetemp=structure(list(return = c(0.0486055777, 0.0151975684, 0.0172155689, 0.0125091979, -0.074127907, -0.007849294, -0.011075949, 0.0184, 0.0259230…
14 фев '19 в 07:08
0 ответов

Бета-расчет для склада + ограниченный период времени + на скользящей основе

Я попытался найти существующий вопрос с ответом и не увенчался успехом. В R, скажем, у меня есть эти данные set(abc): Date Stock Index Stock_AR Index_AR 1 1999-01-04 23.5000 5189.68 NA NA 2 1999-01-05 23.7500 5239.99 1.063830e-02 9.694239e-03 3 1999…
09 янв '19 в 19:05
0 ответов

Применение rollapply() к функции с несколькими столбцами

Я пытаюсь использовать rollapply() с использованием скользящего окна шириной 12 с недавно созданной функцией STABFUN (Мульти-колонки). Используемые данные - это набор данных timeSeries (индекс S&P; 500 возвращает = SPY). Хотя вновь созданная функция…
28 янв '19 в 06:29
0 ответов

ЕСЛИ условие основано на ROLLMEAN и ROLLAPPLY

Мой реальный набор данных - это xts с 4 столбцами x 110000 строк со значениями выходного сигнала. То, что я хотел бы сделать, это удалить некоторые из этих значений на основе несколько произвольных критериев.Принимая sample_matrixнабор данных из xts…
19 фев '19 в 11:00
4 ответа

Как рассчитать средний уклон в движущемся окне в R

Мой набор данных содержит 2 переменные y и t [05s]. у был измерен каждые 05 секунд. Я пытаюсь вычислить средний наклон в движущемся 20-секундном окне, т.е. после вычисления первого 20-секундного значения наклона окно перемещается вперед на одну един…
09 дек '16 в 13:01