Описание тега tidyquant
Пакет R tidyquant упрощает использование распространенных пакетов анализа финансовых данных, таких как xts, zoo и Quantmod, вместе с пакетами обработки данных tidyverse, такими как dplyr, tidyr и purrr.
0
ответов
R tidyquant удаляет двоеточие для кода обмена в соотношении ключей tq_get
Я пытаюсь получить некоторые ключевые соотношения от Morningstart, используя tidyquant. К сожалению, все мои акции находятся на ASX, и tq_get, кажется, удаляет двоеточие, указывающее обмен, когда я отправляю. Код и ошибка, которую я получаю: ratios …
23 окт '17 в 10:50
0
ответов
Фильтрация по дням с доступными данными в тидиквант
У меня есть 101 временной ряд с ценами, один для эталонного теста и 100 для отдельных активов (например, акций). Мне нравится проводить анализ с пакетом tidyquant, например, вычислять коэффициенты информации для ежедневных результатов и т. Д. В кажд…
29 янв '19 в 09:21
0
ответов
Tidyquant: получение конечного ежемесячного дохода от каждой даты (а не только ежемесячно)
Я пытаюсь получать ежемесячный процентный доход с каждого дня, а не с каждого месяца. Как видно из текущего результата, он ежемесячно получает процентный доход. library(tidyquant) library(dplyr) df <- c('AMZN','FB') %>% tq_get(get='stock.price…
18 фев '19 в 01:11
0
ответов
Коэффициент скользящего тидикванта с использованием динамической безрисковой ставки
Первый раз постер так извините за любые вопросы форматирования. Я рассчитываю передать безрисковую ставку динамически в функцию PortfolioAnalytics SharpeRatio.annualized через мутированную функцию PA, свернутую с помощью tq_mutate. Изменить * В наст…
17 апр '18 в 16:54
1
ответ
Привести несколько объектов к объектам временного ряда с разными датами начала / окончания
Я слежу за этим уроком, используя пакет развертки для выполнения аккуратного прогнозирования временных рядов для групп временных рядов. Подметание расширяет пакет метлы для аккуратных объектов прогноза. Учебное пособие здесь: https://rdrr.io/cran/sw…
10 авг '17 в 17:58
1
ответ
R: скользящая корреляция / нестандартная оценка
Я пытаюсь вычислить скользящую корреляцию для таблицы, повторяя имена столбцов в цикле. Я, кажется, пытаюсь передать переменные в функцию, хотя. Это работает: tbl <- tibble(date = seq(as.Date("1983-03-31"), by=7, length.out=100), col1 = 1:100, co…
12 апр '18 в 15:21
1
ответ
Tidyquant пакет и доступ к финансовой информации Tibble
В настоящее время я запускаю следующий код для извлечения из quantmod Пакет финансовой информации. library(quantmod) symbols <- c("HOG", "GOOG", "GE") tickers <- new.env() lapply(symbols, getFinancials, env=tickers) BS <- data.frame(lapply(…
08 мар '18 в 15:24
1
ответ
Объединение нескольких временных рядов в Tidyverse
Что такое обратный эквивалент "слияния"? Попытка сделать небольшой проект в Tidyverse... объединяя несколько временных рядов в один по дате: t3 <- tq_get("DGS3", get = 'economic.data', from='1900-01-01') t5 <- tq_get("DGS5", get = 'economic.da…
04 фев '19 в 15:59
1
ответ
Добавить несколько временных рядов tibble в один столбец различной длины
Я пытался объединить три объекта tibble в один столбец, каждый из которых имеет данные, которые начинаются в разное время. Попытался преобразовать их все в xts, но столкнулся с проблемой преобразования их в числовые значения из факториала. library(x…
07 дек '18 в 23:32
1
ответ
Добавление легенды в ggplot2
Я просмотрел похожие вопросы, и у меня есть ощущение, что я все сделал. Все еще не получаю желаемого результата. Я использую пакеты ggplot2 и tidyquant для визуализации данных с двумя финансовыми тенденциями. Я пытаюсь отобразить легенду, содержащую…
09 апр '18 в 11:55
1
ответ
Множественная скользящая корреляция
Проблема, которую я пытаюсь решить, состоит в том, чтобы вычислить скользящую корреляцию по выбранным столбцам во фрейме данных. Я хочу использовать имена столбцов для управления функциями прокрутки: моя функция library(tidyquant) rolling_cor <- …
08 фев '18 в 19:55
1
ответ
R: как получить доступ к Tibble в Tibble?
Я читаю Хэдли: http://r4ds.had.co.nz/tibbles.html Тем не менее, мне все еще трудно сослаться на тибле в тибле. > library(tidyquant) > f <- tq_get("F", get="key.ratios") > f # A tibble: 7 x 2 section data <chr> <list> 1 Financ…
24 ноя '17 в 19:50
3
ответа
Извлечь данные из среды в R или скорректировать код для сохранения в формате данных.
У меня есть следующий код: он сохраняет исторические фондовые данные из файла CSV, что именно то, что мне нужно, однако все данные в формате среды, и я не могу работать с ним. Можно ли настроить код так, чтобы информация была сохранена как "данные" …
24 янв '17 в 22:34
1
ответ
Как передать список переменных для выбора в tq_mutate (TidyQuant) из функции?
Как я могу изменить свой код, чтобы я мог передать список переменных select в tq_mutate когда вызывается из функции? Следующий код работает при вызове вне функции, но не при вызове внутри функции: (Отредактировано, чтобы добавить воспроизводимый при…
19 дек '18 в 20:42
1
ответ
Добавление индикатора с tq_mutate создает дублированные столбцы
Я не понимаю, почему я получаю столбцы ATR и DonchianChannel дважды, так что в конце столбец имеет столбец ATR и и ATR.1, а также столбцы DonchianChannel и DonchianChannel.1. Значения также отличаются друг от друга? Может кто-нибудь может помочь? Бл…
31 дек '17 в 12:50
0
ответов
Уклон выживания в tq_index Tidyqaunt
Я пытаюсь проанализировать фондовые индексы RUSSELL3000 в R, используя пакет тидиквантов MATT DANCHO. Я могу получить все тикеры, вызвав tq_index("RUSSELL3000")$ символ Однако, если мне нужно проанализировать индекс, скажем, 20 лет назад, мне понадо…
28 авг '18 в 15:11
1
ответ
Перебор списка параметров с использованием тидикванта R
У меня есть набор данных, который я хочу обработать с использованием tq_mutate и rollapply с различными значениями параметров. В настоящее время я использую цикл for, чтобы просмотреть все значения параметров, но я уверен, что это не самый эффективн…
25 ноя '18 в 23:31
1
ответ
ОБНОВЛЕНО: ошибка quantstrat при применении стратегии: ошибка в chart_Series
РЕДАКТИРОВАТЬ: Первая часть этого вопроса, кажется, была решена, но у меня есть еще одна проблема. После загрузки данных я пытаюсь построить chart.Posn но теперь я сталкиваюсь с этой ошибкой: > chart.Posn(portfolio.st, 'GOOG') Error in chart_Seri…
08 дек '18 в 19:43
0
ответов
Анализ атрибуции R с Бринсоном из пакета pa: ошибка в ret.bench/weight.bench: несоответствующие массивы
Я пытаюсь провести анализ атрибуции портфеля акций, используя brinson функция в pa пакет. Пока что мне удалось заставить эту функцию работать только с помощью встроенного jan набор данных. Возможно, я не уверен, что именно должна работать эта функци…
07 фев '19 в 19:09
0
ответов
Tidyquant: Как назначить тип акций для существующего списка?
У меня есть список акций в индексе SP500. Как бы я назначил тип категории для каждой акции? Токовый выход: library(tidyquant) tq_index('SP500')$symbol [1] "MSFT" "AAPL" "AMZN" "BRK.B" "FB" [...] Ожидаемое: symbol type MSFT Technology AAPL Technology…
15 фев '19 в 18:18