Rf param не используется в диаграммах. ПроизводительностьСуммария из пакета PerformanceAnalytics?
Документация для функции charts.PerformanceSummary() из пакета PerformanceAnalytics позволяет определить другое значение безрискового возврата Rf по умолчанию, равное 0, чтобы позволить сравнение с эталоном. Это не похоже на работу. Я попытался установить Rf=MyXtsBenchmark без изменений в результатах.
Для простого воспроизводимого примера я использовал пример кода:
data(edhec)
charts.PerformanceSummary(edhec[,c(1,13)])
charts.PerformanceSummary(edhec[,c(1,13)],Rf=0.1)
charts.PerformanceSummary(edhec[,c(1,13)],Rf=0.5)
charts.PerformanceSummary(edhec[,c(1,13)],Rf=100)
Все 4 графика выглядят одинаково, несмотря на различный параметр, заданный для Rf. Что я делаю неправильно?
спасибо клаудиу