Расчет возврата инвестиций, включая короткие продажи

Question

Я пытаюсь рассчитать рентабельность инвестиций в акции. Я думаю, что это правильно, но не знаю, как проверить точность. Код рассчитывает несколько вещей: возврат инвестиций: (близко к закрытию), покупка при закрытии, продажа на следующий день при открытии, короткая продажа, короткая продажа в течение дня. Может быть, это прояснит это:

    library(quantmod)
    library(PerformanceAnalytics)
    getSymbols('F', src='yahoo',from='2015-01-01')
    data <- get('F')
    adjD <- adjustOHLC(data, symbol.name='F')

    #calculate normal investment return
    clcl <- Delt(Lag(Cl(adjD)), Cl(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clcl)

    #calculate after hours, from prev. day close to next day open
    clop <-  Delt(Lag(Cl(adjD)), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(clop)

    #then to calculate stock short
    clopSh <-  Delt(Cl(adjD), Lag(Cl(adjD)), type='log')
    chart.CumReturns(clopSh)

    #then to calculate day trade short, sell open to buy close
    opclSh <-  Delt(Cl(adjD), Op(adjD), type='log')
    chart.CumReturns(opclSh)

Предложения? Особенно обеспокоен тем, как я рассчитываю короткие продажи.

Answer 1

Просто умножьте результат на -1.

ROC (ADJD, тип ='дискретная)*-1

Короткая доходность (без учета затрат по займам) - это та же доходность, что и длинная, умноженная на -1