Длинный короткий портфель в т
Я пытаюсь построить портфолио с функцией Return.portfolio (PerformanceAnalytics пакет). У меня есть возврат для 2 активов в матрице r, при беге: Return.portfolio(r,verbose = T,weights = c(0.5,0.5)) это похоже на работу. При попытке добавить баланс "quarters" Я получаю эту ошибку:
"Error in `[<-`(`*tmp*`, k, , value = c(0.639312209726542, 0.639312209726542 :
subscript out of bounds".
и я не понимаю, что не так. Кроме того, при попытке построить длинно-короткое портфолио:Return.portfolio(r,weights = c(1,-1),verbose = T), работает, но результаты, кажется, не логично.. Есть ли причина для этого? Спасибо, парни