Описание тега fgarch

Вопросы с тегом
0 ответов

Ошибка в to_period(xx, period = on.opts[[period]], ...): неподдерживаемый тип

Я хотел бы оценить ежедневную доходность, используя следующий код: #Estimating the daily returns dowjones<-read.csv("D://datasets//DowJones.csv")#Importing data #converting to xts format dowjones$Date<-strptime(dowjones$Date,format=&…
02 авг '20 в 09:44
0 ответов

Как сделать фиксированный прогноз окна

Я пытался сделать некоторые прогнозы волатильности доходности некоторых активов на основе модели GJR-GARCH прогноза с фиксированным окном. Я написал следующий код: for i in range(30): gjrgm_results01 = gjrgm_returns.fit(first_obs = i + start_loc, la…
02 сен '20 в 21:29
0 ответов

Значения P = 1 в GARCH (1,1) с ругархом

Доброе утро, Я пытаюсь смоделировать исторические модели волатильности валют на основе модели GARCH(1,1). Важно отметить, что меня интересует значение моих дополнительных регрессоров, таких как цены на облигации, Xrates и данные фондового рынка. Рез…
03 сен '20 в 11:46
0 ответов

R не может найти g77

Я пытаюсь установить из Cran пакет R "fGarch", используя install.packages('fGarch')Я использую Ubuntu, у меня установлены r-base-dev и r-base-core. Но установка не выполняется, потому что: 77 -fno-optimize-sibling-calls -fpic -g -O2 -fdebug-prefix-m…
31 июл '20 в 22:48
0 ответов

Модель Гарча вне выборки прогноза

Я хочу сделать прогноз вне выборки для разных валют. Я использую пакет rugarch и не совсем уверен, понимаю ли я методологию этого пакета. Спасибо заранее library(xts);library(readxl);library(xtable);library(stargazer) library(quantmod);library(Perfo…
24 сен '20 в 14:51
0 ответов

Пакет моделирования GARCH и rugarch или другие полезные пакеты

Я читал много исследовательских работ о том, что "рынок (индекс) A влияет на рынок (индекс) B: вверх-вниз, вниз-вверх". Когда я читаю руководства по rugarch, мне кажется, что примеров по указанной выше теме нет. Я бы хотел спросить: Как я могу прове…
10 сен '20 в 11:39
0 ответов

Моделирование волатильности с помощью распределения Skew Ged и / или APARCH Python

Я пытаюсь использовать модели волатильности Python (ARCH, GARCH, APARCH и т. Д.), Но пакет arch_model не имеет распределения с перекосом ged (общее распределение ошибок) и модели APARCH. Есть ли у кого-нибудь рекомендации пакета, в котором они могут…
17 сен '20 в 18:07
0 ответов

n.roll и n.ahead в пакете ругарх R

Я хочу спрогнозировать волатильность с помощью модели garch(1,1) для двух серий доходности AAPL и MSFT. Сначала я получаю данные из Yahoo Finance с помощью getSymbols и рассчитываю прибыль по ln(P1)-ln(P0). Затем я устанавливаю sgarch(1,1) с out.sam…
30 окт '20 в 19:30
1 ответ

Предупреждающее сообщение при применении пакета fGarch для настройки простой модели GARCH

Я попытался подогнать простую модель GARCH к следующему набору данных (который содержит еженедельные цены на сельскохозяйственный товар), используя пакет fGarch. Но после каждого другого варианта модели r выдает следующее сообщение об ошибке, подраз…
06 сен '20 в 11:31
1 ответ

Как получить волатильность GARCH для 100 компаний в одном CSV в r?

Я новичок в среде программирования R. Может ли кто-нибудь помочь мне со следующей проблемой: у меня есть .csvфайл с данными о доходности акций для 100 с лишним фирм (по 207 дней каждая). Мне нужно оценить GARCH волатильности для каждой фирмы и сохра…
24 ноя '20 в 18:25
0 ответов

autoarfima для выбора параметров модели arfima с помощью пакета rugarch в R

В ARFIMA (p, d, q) мы имеем то же представление, что и ARIMA(p, d, q), где d может быть дробным, т. Е. Может принимать нецелые значения. С помощью rugarchпакет из R, мы можем использовать для выбора наиболее подходящих моделей ARFIMA на основе инфор…
22 мар '21 в 14:28
0 ответов

Прогнозирование временных рядов Гарча с несколькими регрессорами

[введите описание изображения здесь][1] У меня есть 340 наблюдений данных временного ряда (Y), а также его регрессоров (Xi). Я нашел оптимальную модель, которая хорошо себя чувствует при диагностической проверке, с помощью методологии Бокса-Дженкинс…
01 май '21 в 02:24
0 ответов

Прогноз условной плотности для финансовой отдачи с использованием модели HAR-RV

Я пытаюсь построить прогноз условной плотности на один шаг вперед для финансовой отдачи для различных моделей в R. Для моделей GARCH это кажется довольно простым, даже когда условия ошибок соответствуют наклонному T-распределению. Однако я также хоч…
11 май '21 в 20:31
0 ответов

Многомерный GARCH в MEAN в R

Я пытаюсь оценить многомерный GARCH в среднем по R. Цель упражнения - вычислить влияние ценового риска на уровень цен (настройка CAPM для тех, кто более знаком с литературой по финансовой экономике). Вот настройка модели: p_{t} = beta_0 + beta_1 p_t…
15 май '21 в 20:02
0 ответов

Оптимизация GARCH с использованием бассейнов

Я хочу оценить параметры в модели GARCH(1,1) с использованием бассейнового режима. У меня есть два параметра (альфа, бета), и я должен указать границы параметров таким образом, чтобы альфа> 0, бета> 0 и альфа + бета <1. как я могу это сдела…
21 май '21 в 15:20
0 ответов

Модель GARCH третий момент

У меня вопрос относительно третьего момента процесса garch: как я могу получить E[y^3_t]? Модель определяется изображениями ниже, где Zt = нормальное распределение, со средним 0 и дисперсией 1. Спасибо вам всем! введите описание изображения здесь
26 май '21 в 11:05
0 ответов

функция цикла для функции ugarchfit в R

У меня есть данные временного ряда. Я вернул данные и получил отчет. Я стремлюсь выбрать наиболее подходящий ARMA-GARCHмодель из списка моделей. Вместо того, чтобы подгонять каждую модель отдельно, я хочу подогнать эти модели сразу и выбрать лучшую …
02 июн '21 в 15:06
0 ответов

Как исправить Subscript Out of Bounds от RUGARCH

Надеюсь, все в порядке. Я пытаюсь проанализировать побочные эффекты, используя структуру ARMA-GARCH, особенно при реализации пакета rugarch в R. В анализе побочных эффектов я должен добавить к модели дисперсии внешний регрессор. В моей первой попытк…
16 июн '21 в 21:19
0 ответов

Ошибка в resolve.default (fit $ hessian): система является единственной в вычислительном отношении: обратное число условия = 4,29486e-18

Для моего анализа волатильности стейблкоинов в RI хочу применить модель GARCH. Он отлично работает со всеми моими данными, кроме одного стейблкоина. Итак, когда я пытаюсь запустить следующую функцию: usdc_GARCH=garchFit(~arma(0,0)+garch(1,1), data=u…
09 июл '21 в 11:24
1 ответ

Функция acf() отображает очень большие задержки

Чтобы определить, какую модель Garch мне следует использовать, я попытался использовать функцию acf в своих ежедневных доходах. Я использовал следующий код: acf.pax=acf(pax_daily_return,main='ACF PAX',lags.max = 12, ylim=c(- 0.5,1)) Однако, когда я …
08 июл '21 в 19:17