autoarfima для выбора параметров модели arfima с помощью пакета rugarch в R
В ARFIMA (p, d, q) мы имеем то же представление, что и ARIMA(p, d, q), где d может быть дробным, т. Е. Может принимать нецелые значения.
С помощью
rugarch
пакет из R, мы можем использовать для выбора наиболее подходящих моделей ARFIMA на основе информационных критериев .
parameters <- autoarfima(ts , ar.max = 2, ma.max = 2,
criterion = "AIC", method = "full")
Однако я точно знаю, что мой параметр d должен быть в диапазоне от -1/2 до 1/2. Есть ли способ явно добавить эту информацию в
autoarfima()
функция?