Пакет моделирования GARCH и rugarch или другие полезные пакеты
Я читал много исследовательских работ о том, что "рынок (индекс) A влияет на рынок (индекс) B: вверх-вниз, вниз-вверх". Когда я читаю руководства по rugarch, мне кажется, что примеров по указанной выше теме нет.
Я бы хотел спросить:
Как я могу провести тест в R о том, что "рынок (индекс) A влияет на рынок (индекс) B: вверх-вниз, вниз-вверх"
Многие исследователи добавляют ковариаты в уравнения Гарча, как мне реализовать добавление ковариат в R?
Заранее спасибо!