Описание тега volatility
1
ответ
Почему волатильность ничего не возвращает при запуске linux_pslist
Мне удалось извлечь энергозависимую память из эмулятора андроида, используя LiME и используя волатильность для дальнейшего анализа памяти. После запуска команды: $ python vol.py --profile = LinuxGoldfish3_4ARM -f /path/to/lime.dump linux_pslist Я по…
03 фев '15 в 05:55
0
ответов
Есть ли смысл использовать volatile в.NET?
Я слышал, ребята из Microsoft исправили эту проблему с полями init, так как.NET 4.0 и volatile ключевое слово больше не нужны. Безопасно ли оставлять поле энергонезависимым, скажем, для создания объекта в многопоточном контексте? Лично я использую I…
05 мар '18 в 17:32
1
ответ
Откройте текстовый файл и найдите информацию, используя пакетный файл
Я хочу проверить некоторую информацию в текстовом файле и после этого использовать ее для вставки в команду. Например: Существует этот текстовый файл (hello.txt) и информация в нем: Determining profile based on KDBG search... Suggested Profile(s) : …
17 июл '14 в 08:25
0
ответов
Разработать плагин для волатильности, который в основном ищет дампы памяти, чтобы найти конкретный объект
Как я могу разработать плагин для волатильности, который в основном ищет дампы памяти, чтобы найти конкретный объект (структуру, запись) из struct, работающей на C++, используя формат vtype?
11 мар '17 в 20:02
1
ответ
Корень не заключен в скобки / американский вариант подразумевает волатильность / R
Когда я применяю функцию Americanoptionimpliedvolatility в следующем формате: impliedvol_test_v1$IV <- NA impliedvol_test_v1$`risk free rate` <- as.numeric(impliedvol_test_v1$`risk free rate`) for(iRow in seq(1,nrow(impliedvol_test_v1),1)){ ty…
08 дек '17 в 14:48
0
ответов
Как определить внешние регрессоры в выходе ругарха?
Я делаю EGARCH(1,1) модель с 3 внешними регрессорами в уравнении дисперсии. В выводе модели пакета rugarch отображаются ожидаемые значения vxreg1, vxreg2 и vxreg3 в качестве внешних регрессоров. Тем не менее, я не знаю, какой регрессор представляет …
12 ноя '18 в 07:42
0
ответов
Более быстрый метод расчета волатильности портфеля
Я пишу функцию Numba для расчета волатильности портфеля: Некоторые функции, которые я использую для этого, находятся здесь: import numba as nb import numpy as np def portfolio_s2( cv, weights ): """ Calculate the variance of a portfolio """ return w…
24 мар '15 в 22:44
0
ответов
Тот же график построен [ggplot2]
Я столкнулся с проблемой с созданием списка графиков. Я создал прогнозы garch и у меня есть эти значения в списке: for(i in 1:length(Tickery)) { name <- paste(Tickery[i]) log_ret <- diff(log(CP_list[[i]])) log_ret_list[[name]] <- log_ret gs…
15 сен '17 в 08:52
2
ответа
Скорректированная Реализованная Волатильность
Предположим, что это возвраты (1000 строк): 1-a 2-b 3-c Я хочу рассчитать скорректированную волатильность: отбросьте первую доходность, рассчитайте реализованную волатильность, затем отбросьте вторую и рассчитайте реализованную волатильность и т. Д.…
26 фев '15 в 00:51
2
ответа
Как сохранить даты объекта зоопарка, если новый столбец вычисляется из функции?
Я получил дневную цену закрытия в виде объекта зоопарка из get.hist.quote, где сохраняются даты. Возвращает журнал рассчитывается и обрезается для удаления значений NA. stockEBAY $ Данные переобучают даты как значение x для последующего построения с…
19 апр '17 в 16:30
1
ответ
Квантовая структура доходности, структура волатильности и американский вариант
Я новичок в Quantlib, и я использую только надстройки Excel, чтобы быть точным. Можете ли вы назвать структуру сроков доходности и поверхность волатильности при оценке американского опциона (уверен, что можете)? Как называется объект? В примере, кот…
07 авг '17 в 22:12
1
ответ
Плагин волатильности для извлечения файла конфигурации из памяти: падает после компиляции yara
Я пытаюсь написать плагин Volatility для извлечения файла конфигурации, используемого вредоносным ПО, из дампа памяти. Однако, когда я запускаю этот плагин (без 'sudo') без привилегий root, плагин вылетает в строке yara.compile. Если я запускаю этот…
27 июл '15 в 14:19
0
ответов
Поддержка руки для волатильности
У меня есть несколько дампов памяти ARM, которые мне нужно проанализировать, и я хотел использовать волатильность. После просмотра кода кажется, что ARM еще не поддерживается. В настоящее время я думаю о реализации поддержки волатильности ARM. https…
26 авг '18 в 17:14
0
ответов
Не удается извлечь файл контейнера TrueCrypt с помощью волатильности, но другие файлы извлекаются без проблем?
Итак, у меня есть файл внутри дампа памяти, используя volatility и truecryptsummary, я нашел имя файла.tc, и он также был в кэшированных файлах Windows внутри памяти (с помощью filescan я нашел его) теперь внутри этого контейнера.tc есть файл.txt пр…
19 дек '18 в 06:48
0
ответов
Как прогнозировать с помощью высокочастотного пакета R?
У меня проблемы с пониманием того, как прогнозировать волатильность с highfrequency Пакет от R. За этой ссылкой находится основная информация о пакете, но она показывает только примеры примеров, но утверждает, что это можно сделать и вне образца. Во…
30 ноя '17 в 09:38
1
ответ
Внешние регрессоры Ругарха в среднем / дисперсии
Как правильно форматировать переменную, предоставленную external.regressors = ..? Мои данные выглядят так: regressor dependent 2008-01-04 3 0.0243990059 2008-01-08 3 0.0057341705 2008-01-09 3 0.0047333058 2008-01-10 3 0.0003631741 2008-01-11 3 -0.00…
21 янв '19 в 16:18
1
ответ
R rugarch solver не сходится
Я хотел бы оценить модель EGARCH на двух разных временных рядах, используя rugarch пакет, но решатель не может сходиться. Я не хочу использовать опцию "гибридный" решатель, потому что это вводит случайность, когда он циклически проходит через решате…
12 дек '17 в 19:32
0
ответов
Взломать пароль пользователя в.vmem нет списка волатильности SYSTEM зарегистрировать
Мне нужна помощь в получении пароля пользователя от .vmem файл. Ниже приведен список шагов, которые я пробовал до сих пор vmstools это не вариант, из моего понимания вам нужны оба .vmss and .vmem использовать этот метод. Волатильность Hivelist C:\Us…
18 окт '18 в 23:45
1
ответ
Односторонний фильтр, онлайн-фильтрация, фильтрация по кала
Это на самом деле репост моего вопроса несколько недель назад. Я получил хорошие советы, но пока не смог найти идеальное решение. Я ищу фильтр, который просто использует исторические данные для "сглаживания". Я пробовал несколько фильтров из robfilt…
05 мар '12 в 03:45
1
ответ
Расчет волатильности цены акций из 3-х столбцов CSV
Я ищу способ заставить следующий код работать: import pandas path = 'data_prices.csv' data = pandas.read_csv(path, sep=';') data = data.sort_values(by=['TICKER', 'DATE'], ascending=[True, False]) data.columns У меня есть двумерный массив с тремя сто…
08 авг '16 в 11:57