Как исправить Subscript Out of Bounds от RUGARCH
Надеюсь, все в порядке.
Я пытаюсь проанализировать побочные эффекты, используя структуру ARMA-GARCH, особенно при реализации пакета rugarch в R.
В анализе побочных эффектов я должен добавить к модели дисперсии внешний регрессор. В моей первой попытке, скажем, о побочном эффекте волатильности с фондового рынка на ряды доходностей обменного курса, все прошло довольно хорошо. Однако, когда я попытался проверить волатильность обменного курса и доходности акций, я получил следующую ошибку:
Ошибка в модели $ modeldata $vexdata[1:(n - n.start),, drop = FALSE]: индекс выходит за границы
Я использовал эту спецификацию, чтобы подогнать серию к выбранной модели: exc.stock <- ugarchspec (variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(2,2), external.regressors = cbind(st.variance)), mean.model = list(armaOrder = c(4,5), external.regressors = NULL, include.mean = TRUE))
причинность2 <- ugarchfit(spec = exc.stock, data = exc_ret)
Длина каждой серии данных: Обменный курс = 8157; Запасы = 8262
Надеюсь, кто-нибудь сможет объяснить мне, почему я получаю эту ошибку. Большое спасибо.
.