Описание тега arima
Модель ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) - это статистическая модель для поиска закономерностей во временных рядах с целью прогнозирования будущих точек в ряду.
0
ответов
Ошибка R с использованием функции cast(): "Ошибка: оператор $ недопустим для атомарных векторов"
Я пытаюсь сделать прогноз временных рядов ARIMAX, используя пакет прогноз (). Однако возникает какая-то ошибка, которую я не могу объяснить. Вот код: library(TSA) library(forecast) library(timeSeries) # Load data on unemployment and inflation: unemp…
24 сен '18 в 10:04
0
ответов
Как искать заказ SARIMA и сезонный заказ через hyperopt (python)
Я пытаюсь найти пространство SARIMA, чтобы оптимизировать порядок и season_order без необходимости выполнять поиск по сетке. Поскольку форма вызова SARIMAx statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX(endog, exog=None, order=(1, 0, 0), seasonal_order=…
01 ноя '18 в 12:21
2
ответа
Каково входное значение для модели в Arima.sim() в R?
Я пытаюсь понять значение входного значения аргумента для модели в Arima.sim() Описание было кратким по документации здесь Я понимаю, что вы можете моделировать AR или MA, просто выполнив: arima.sim(model = list(ar=0.9), n = 200 Что я не понимаю, та…
12 июл '18 в 03:31
1
ответ
Прогнозирование нескольких серий на питоне с использованием автоаримы или SARIMAX
Я пытаюсь прогнозировать несколько временных рядов, которые существуют в одном кадре данных. Однако я борюсь с петлей. В моей голове я хочу просмотреть каждый столбец (каждый продукт), сделать прогноз с использованием автоаримы, сохранить результаты…
09 ноя '18 в 10:36
1
ответ
Функция Forecast:: precision () возвращает "Не поддерживается" и NA
Я сделал прогноз на 365 шагов вперед, используя пакет Forecast() и следующий код: ##The time series is 3650 daily observations of rainfall x <- ts(x$obs, start=c(2007, 10), end=c(2017, 9), frequency = 365) ##create training set - first 9 years of…
02 дек '18 в 19:17
0
ответов
Ряд ARIMATime из statsmodel, не принимает ввод, ошибка: невозможно объединить объекты 'str' и 'list'
Мой вопрос касается проблемы, с которой я сталкиваюсь при выполнении алгоритма временных рядов ARIMA. Мое приложение обеспечивает ввод в виде словаря (dict является обязательным). Для формы статистики ARIMA statsmodel в качестве формата входных данн…
26 сен '17 в 08:32
0
ответов
Почему модель Arima из Python statsmodel возвращает результаты, отличные от Arima из аналитической формулы
Я новичок в моделях Arima. Я работал с библиотекой Python: statsmodel, в частности с функцией Arima, получая следующие результаты для следующего фрагмента кода: model = ARIMA(ts_log, order=(2, 1, 2)) results_ARIMA = model.fit(disp=False, transparams…
27 фев '18 в 18:50
0
ответов
Arima или RSDN для определения регулярных расписаний
Я работаю в проекте IOT, где вещи говорят, что платформа получает данные от датчиков, подключенных к узлу mcu. У меня будут данные от ультразвукового или инфракрасного датчика, который сообщает, присутствует ли пользователь или нет. Основываясь на э…
31 авг '18 в 08:13
0
ответов
Как сделать гибридную модель ARIMA и SVM в R
Я хочу объединить 2 удивительные модели для прогнозирования / прогноза данных - модель ARIMA и SVM, и, таким образом, я хочу уменьшить стандартную ошибку для гибридной модели. В настоящее время вот график, показывающий их в действии: Я точно не знаю…
12 сен '18 в 10:21
0
ответов
Прогноз непериодических временных рядов с R
У меня две проблемы с прогнозированием непериодических (несезонных) данных временных рядов. 1- Я хочу прогнозировать около 230 образцов с 102 тренировками 2- как уже упоминалось, эти данные не являются периодическими, и я не получаю хороших результа…
22 окт '18 в 21:16
2
ответа
Является ли этот временной ряд стационарным или нет?
Я хочу проверить стационарные данные временного ряда, сохраненные в TS.csv. Тем не менее, R's tseries::adf.test() и питона statsmodels.tsa.stattools.adfuller()дать совершенно разные результаты. adf.test() показывает, что это стационарно (р < 0,05), …
27 мар '18 в 06:28
0
ответов
SAS 9.4 фактор ARIMA с сезонностью?
Я использую систему прогнозирования временных рядов. Я думаю, что мои данные (ежемесячно) лучше всего моделировать с помощью сезонных разностей каждые 12 месяцев, а также с авторегрессией только с лагом 3 (поэтому нет AR1 и AR2). Fit ARIMA Model доп…
18 дек '17 в 05:57
1
ответ
Как рассчитываются промежуточные значения между наблюдениями во временных рядах в ts() в R?
Мне нужна помощь относительно того, как frequency влияет на мой временной ряд. Я подгоняю данные дневного временного ряда frequency = 7 Когда я просматриваю временной ряд, я получаю промежуточные значения между днями. У меня есть данные за 60 дней .…
06 ноя '17 в 07:47
0
ответов
ARIMA с трансформацией Бокса-Кокса и без нее
Я имею в виду онлайн-книгу профессора Роба Хиндмана по прогнозированию и хотел бы спросить вас о прогнозировании ARIMA с трансформацией Бокса-Кокса и без нее. Из книги я понял, что преобразование Бокса-Кокса дает положительный интервал прогноза и ст…
14 ноя '18 в 09:25
1
ответ
Как я могу получить MSE от моей модели ARIMA в SAS?
Код, который я использую, выглядит следующим образом: ods html close; ods html; data petrol2; infile 'M:\Dissertation\Raw Data\split2forecast.csv' delimiter=','; input date $ price; run; proc arima data=petrol2; identify var=price(1); estimate p=2 q…
13 мар '18 в 17:01
1
ответ
Можно ли улучшить эту модель прогнозирования временных рядов (в R)?
Я пытаюсь построить эту модель прогнозирования, но не могу получить впечатляющие результаты. Низкий номер Я считаю, что наличие записей для обучения модели является одной из причин не очень хороших результатов, и поэтому я ищу помощи. Вот матрица вр…
11 окт '17 в 19:44
0
ответов
Многофакторные заказы ARMA в Matlab
Как мы можем найти порядок многомерной модели ARMA, используя функцию аримы в Matlab? Есть ли другая функция, которая позволяет делать это одновременно для моей матрицы данных?
16 апр '18 в 22:41
1
ответ
Какой алгоритм подходит для моих данных временных рядов?
Я работаю в команде мониторинга, мы отслеживаем нагрузку наших клиентов на наши инструменты. Мы записали задержку с соответствующими временными сериями. Первоначально я держал статический порог, чтобы повысить обнаружение аномалий. Тем не менее, это…
16 июл '18 в 21:47
1
ответ
ARIMA Предсказанные значения не заполнены
Я реализую ARIMA для простых данных TS. но мой конечный результат при подгонке 2 числовой (0). Я не понимаю, где я не прав. fit<-arima(diff(log(AirPassengers)), c(1,0,1),seasonal=list(order=c(1,0,1),Period=12)) fit1 <- predict(fit,n.ahead = 3*…
03 дек '18 в 06:37
1
ответ
Как R соответствует первой наблюдаемой точке, арима?
У меня есть приступ ARIMA(3,0,2) из x - когда я установил est=fitted(fit) Я бы предположил, что первая точка x и первая точка est равны, так как нет данных до первой точки для оценки. На самом деле, я бы взял первые 3 пункта x быть равным estиз-за A…
12 дек '18 в 13:05