Функция acf() отображает очень большие задержки

Question

Чтобы определить, какую модель Garch мне следует использовать, я попытался использовать функцию acf в своих ежедневных доходах.

Я использовал следующий код:

          acf.pax=acf(pax_daily_return,main='ACF PAX',lags.max = 12, ylim=c(- 0.5,1))

Однако, когда я рисую его, мои оси y находятся в диапазоне от -0,4 до 0,8, а мои лаги находятся в диапазоне от 0 до 2500000.

Может ли кто-нибудь сказать мне, что я сделал не так и как я могу это исправить?

Answer 1

Ось X - это время, а не задержки. Например, предположим, что мы измеряем время в секундах и каждые 3 дня проводятся наблюдения. Тогда у нас есть следующее, где частота является обратной величиной дельта. (Попробуйте передать ts (pax_daily_return) в acf.)

      pax_daily_return <- ts(1:20, deltat = 3 * 24 * 60 * 60)

deltat(pax_daily_return)  # seconds between observations
## [1] 259200

frequency(pax_daily_return)  # samples per second
## [1] 3.858025e-06

acf(pax_daily_return, main = 'ACF PAX', lag.max = 12, ylim = c(-0.5, 1))