Прогнозирование временных рядов Гарча с несколькими регрессорами
[введите описание изображения здесь][1] У меня есть 340 наблюдений данных временного ряда (Y), а также его регрессоров (Xi). Я нашел оптимальную модель, которая хорошо себя чувствует при диагностической проверке, с помощью методологии Бокса-Дженкинса (автокорреляция, гетероскедастичность, нормальность), и я хочу сделать прогноз. Мне были предоставлены данные о будущих значениях регрессоров, и я хочу оценить ряд и сигму с помощью команды ugarchforecast. Вопрос в том, что мне следует использовать в аргумент "external.forecasts" ?? Какое бы значение я ни установил для этого аргумента, сигма, которую я получаю из прогноза, - это те же значения. Почему это происходит? На что влияет аргумент «external.forecasts» в оптимальной модели? Значение ряда в прогнозе - это то же число, но это связано с тем, что это мю, верно?
https://stackru.com/images/afdcacffe39617fdbccdff09ca326c827ebc595d.png