Модель Гарча вне выборки прогноза
Я хочу сделать прогноз вне выборки для разных валют. Я использую пакет rugarch и не совсем уверен, понимаю ли я методологию этого пакета. Спасибо заранее
library(xts);library(readxl);library(xtable);library(stargazer)
library(quantmod);library(PerformanceAnalytics);library(rugarch)
library(MASS);library(forecast);library(tseries);library(car)
library(FinTS);library(fGarch)
SPEC.N.GARCH_11 <- ugarchspec(
variance.model = list(model="sGARCH",garchOrder=c(1,1)),
mean.model = list(armaOrder=c(0,0)),
distribution.model = "norm")
startDate=as.Date("2004-01-01");endDate=as.Date("2020-07-31")
Data = getSymbols(
Symbols='EURCAD=X',warnings=F,src="yahoo",
from=startDate,to=endDate,auto.assign=F
)
Return = Data[,4]
Return=na.locf(Return,na.rm=F,fromLast = T);sum(is.na(Return))
Model = ugarchfit(spec = SPEC.N.GARCH_11, data = Return)