Прогноз условной плотности для финансовой отдачи с использованием модели HAR-RV
Я пытаюсь построить прогноз условной плотности на один шаг вперед для финансовой отдачи для различных моделей в R. Для моделей GARCH это кажется довольно простым, даже когда условия ошибок соответствуют наклонному T-распределению. Однако я также хочу строить прогнозы, используя изменяющуюся во времени волатильность классической модели HAR-RV. Я хочу, чтобы условная плотность соответствовала наклонному распределению T, но не знаю, как подобрать параметры остатков (которые оцениваются моделями GARCH). У вас есть идеи, как я могу подогнать параметры t-распределения Стьюдента для каждого из прогнозов плотности на один шаг вперед?
mpra.ub.uni-muenchen.de/74670/1/MPRA_paper_74670.pdf Здесь они используют модель, которую я хочу, но я не знаю, какие параметры v и g они выбирают. Спасибо, парни!