Описание тега vector-auto-regression
0
ответов
Запуск теста коинтеграции coint_johansen дает: LinAlgError: Матрица не является положительно определенной
Я довольно плохо знаком с многовариантными временными рядами, я пытаюсь создать модель VAR со 108 предикторами и 1 целевой переменной. При выполнении теста коинтеграции Йохансена я получаю сообщение об ошибке LinAlgError: Matrix is not positive defi…
26 июл '19 в 21:58
0
ответов
Python-Time Series как получить прогнозируемые значения для определенных недель
Я пытаюсь использовать многомерные временные ряды для набора данных. Как мне предсказать точки данных на следующие 10 недель? import pandas as pd from statsmodels.tsa.vector_ar.var_model import VAR df = pd.read_csv('SomeData.csv') # 10 years worth o…
28 сен '19 в 22:49
0
ответов
Редактирование свойств графиков графиков импульсных характеристик в Python
Я изучаю векторный анализ авторегрессии с использованием библиотеки statsmodel. Я успешно получаю импульсные характеристики и совокупные импульсные характеристики с помощью этого кода. import statsmodels.api as sm from statsmodels.tsa.api import VAR…
03 фев '20 в 19:53
2
ответа
Почему ImportError: не удается импортировать имя "AutoReg" из возникшего "statsmodels.tsa.ar_model"?
Я пытаюсь выполнить регрессию MLE с использованием AR(p), импортировав модуль из statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg, ar_select_order, но эта ошибка ImportError продолжает появляться. Как это решить? Есть ли другой способ сделать авторегрессию в…
24 фев '20 в 06:19
0
ответов
Параметры теста VAR на стационарность
Предположим, что у меня есть коэффициенты процесса VAR (3 переменные и лаг = 1) в виде матрицы 4x3. Как проверить, неподвижна ли модель? Я работаю над R, и я не могу просто использовать корни функций из пакетов vars, поскольку я не оценивал модель с…
05 апр '20 в 23:36
0
ответов
Прогнозируемые значения VAR - Python - Statsmodels
Я использую учебник по векторным авторегрессиям на сайте statsmodels.org. В руководстве не рассматривается, как преобразовать обратно спрогнозированные значенияnp.log(mdata).diff(). Вопрос в том, как преобразовать обратно прогнозируемые значения, а …
07 апр '20 в 20:04
0
ответов
Может ли кто-нибудь поделиться кодом r для модели var-bekk?
Я хотел бы оценить временной ряд с четырьмя переменными, используя модель var-bekk. Может ли кто-нибудь помочь с кодом r для модели var-bekk?
15 июн '20 в 12:07
0
ответов
Python Statsmodels VAR с одновременными фиктивными переменными
В настоящее время я работаю над процессом VAR, который также имеет экзогенные фиктивные элементы в модели для учета агрегации времени. Моя текущая модель похожа на следующий процесс VAR Yt = a0 + A1Yt-1 + A2Yt-2 +... + AkYt-k + b0D1t + b1*D2t Где от…
09 авг '20 в 06:03
0
ответов
Как вычислить вероятность события в R для модели эмпирической векторной авторегрессии?
Я хочу оценить вероятность экономического события в модели эмпирической векторной авторегрессии по 15 макроэкономическим переменным. (Некоторые временные ряды квартальные или ежемесячные, другие - ежедневные.) Событие определяется как набор неравенс…
15 авг '20 в 18:52
0
ответов
Как интерпретировать график импульсной характеристики VAR
У меня есть данные двух временных рядов, и я хочу понять влияние одного ряда на другой. Я хочу понять, как интерпретировать графики импульсной характеристики. ht tps:https://stackru.com/images/5880418428d7b40823c5ed719d00addf9c99ae41.png
26 авг '20 в 20:44
0
ответов
Модель VAR в пространстве состояний с фильтрами Калмана - оценка параметров модели и значения
Я хочу создать модель VAR любого порядка и размерности и найти ее коэффициенты прогнозирования с помощью фильтра Калмана, чтобы избежать проблем с выбором размера окна при анализе временных рядов. В настоящее время у меня есть следующая формулировка…
11 июн '20 в 11:59
0
ответов
R: IRF в модели SVAR, не может отображать указанную модель
Я делаю анализ SVAR (структурная векторная авторегрессия), в котором я хочу построить IRF (функции импульсной характеристики). Мой временной ряд имеет длину 137, и я использую только 3 переменные, кроме того, я выбираю 1 задержку при указании модели…
24 июл '20 в 19:41
0
ответов
Оценка импульсных характеристик SVAR с доверительными интервалами монтекарло в statsmodels python
Я действительно смущен этим. Я могу оценить последовательность SVAR для различных регионов и вычислить их функции импульсной характеристики с асимтотическими стандартными ошибками. Однако когда я пытаюсь вычислить стандартные ошибки с помощью модели…
06 мар '20 в 03:42
1
ответ
Как использовать лассо с пакетом Vars в R
Дорогие коллеги-программисты! Я пытаюсь проанализировать многомерный набор данных (31 переменная, 1100 наблюдений) с помощью векторной авторегрессии со штрафными санкциями. Поскольку я использую методы, представленные Diebold et. al (2019), чтобы по…
14 июн '20 в 14:45
0
ответов
Как извлечь GOF/R^2 из объектов pvargmm panelvar в R?
Я оцениваю VAR панели в R, используя пакет "panelvar" и функцию "pvargmm". Я хотел бы извлечь R^2 для каждого уравнения, но не смог найти способ сделать это. На примере пакета: library(panelvar) data("ex1_dahlberg_data") extract(ex1_dahlbe…
08 июл '20 в 19:23
0
ответов
Как вручную спрогнозировать модель statsmodels VAR (векторная авторегрессия)
У меня есть 4 временных ряда, на которых я запускал модель VAR statsmodels. Конкретный оператор импорта (в случае нескольких реализаций VAR): from statsmodels.tsa.api import VAR Меня особенно интересует прогнозирование одной из 4 серий. Я подошел к …
06 авг '20 в 16:38
0
ответов
Наложение функций импульсной характеристики на один график
Я надеюсь, что есть кто-то, кто может помочь. Уже просматривал различные сообщения и пробовал другие пакеты. Прошу прощения, но безуспешно с моей стороны! Вот где я застрял: я оцениваю две модели VAR (модель 1 и 2), используя VARsignRпакет. Модели п…
03 июл '20 в 21:00
1
ответ
"объект не найден" в цикле foreach
Я использую векторные модели авторегрессии в R, используя vars библиотеку, и я хочу использовать foreach функция для параллельного запуска моделей, но выдает ошибку: Error in { : task 1 failed - "object 'exogen.train' not found" Код работа…
04 авг '20 в 09:19
0
ответов
Модель VAR: как рассчитать 95% интервал прогноза для статических прогнозов на один период вперед
Я создал модель VAR с двумя лагами, используя только часть данных (series_mod), и хотел бы оценить ее по остальным данным (series_fore): library(vars) data(Canada) series_mod = window(Canada, start = c(1990, 1), end = c(1998, 4)) series_fore = windo…
04 окт '20 в 08:23
1
ответ
VECM in R: Тестирование слабой экзогенности и наложение ограничений
Я оценил VECM и хотел бы провести 4 отдельных теста слабой экзогенности для каждой переменной. library(urca) library(vars) data(Canada) e prod rw U 1980 Q1 929.6105 405.3665 386.1361 7.53 1980 Q2 929.8040 404.6398 388.1358 7.70 1980 Q3 930.3184 403.…
10 окт '20 в 07:30