Описание тега covariance-matrix
0
ответов
Получение ковариационной матрицы фиксированных и производных параметров вместе с TMB
Используя пакет TMB, функция sdrep обеспечивает следующий вывод: List of 15 $ value : Named num [1:442] 11.9 12.1 12 12 12.1 ... ..- attr(*, "names")= chr [1:442] "derivedpar" "derivedpar" "derivedpar" "derivedpar" ... $ sd : num [1:442] 0.253 0.258…
11 июл '18 в 13:35
0
ответов
Как моделировать разреженную ковариационную матрицу
Я хотел бы спросить вас, как я мог бы симулировать многомерную матрицу разреженных ковариаций? Это означает, что желаемыми характеристиками являются: 1. положительная полуопределенность 2. разреженность 3. результирующая корреляция между -1, 1 4. си…
15 дек '18 в 20:40
1
ответ
Как пролонгировать явно определенную (кодированную) ковариационную матрицу?
Я определил взвешенную матрицу COVAR. Сейчас я пытаюсь свернуть это со временем. То есть я хочу получить взвешенную матрицу COVAR с скользящим окном 60. Я думал о том, как сделать это эффективно, но я не могу понять это. В качестве примера я возьму …
02 мар '19 в 17:39
0
ответов
Дисперсионно-ковариационная матрица для случайных эффектов в lmer
Я хочу извлечь матрицу дисперсии-ковариации lmer в r. Рассмотрим следующий пример: Как я могу получить связь между случайными эффектами? "Lme4:: торт библиотека (lme4) fm1<- lmer (угол ~ температура + (1 | рецепт) + (1 | копия), торт) v <- VarCorr (…
26 фев '19 в 17:11
0
ответов
Обзор линейного и квадратичного дискриминантного анализа (LDA-QDA)
Я спрашиваю, есть ли обзор линейного дискриминантного анализа (LDA) и квадратичного дискриминантного анализа (QDA). Кроме того, есть ли какие-либо документы, использующие тест Бокса М для проверки неоднородности ковариационных матриц, и они обнаружи…
01 дек '18 в 22:08
0
ответов
Ручная оценка ковариации - Закамулин
Я хотел бы оценить ковариационную матрицу за период L. Эта матрица будет исходной матрицей для процедуры оценки скользящей ковариации. У меня есть матрица с доходностью 10 портфелей за 480 дней. Дни всегда являются первыми каждого месяца. Как я пони…
24 июн '18 в 17:31
0
ответов
r: ковариационная матрица дисперсии за определенный промежуток времени между двумя активами
Я скачал цену за период 2006-10 и вычислил логарифм SPY, и по регрессии я нашел m1, который я буду использовать в качестве прокси для среднего значения для вычисления этой формулы f= C^-1 (mr) библиотека (статистика) библиотека (моменты) библиотека …
08 окт '18 в 12:54
1
ответ
Несоответствующие массивы | Ошибка расчета Т в квадрате | два независимых образца | р
Я пытаюсь вычислить квадрат T для двух независимых выборок (x_x1 и x_x2). У меня есть следующие параметры: x_bar_1 <- colMeans(x_x1, na.rm = TRUE) x_bar_2 <- colMeans(x_x2, na.rm = TRUE) # variance covariance matrices S1 <- cov(x_x1) # for …
26 ноя '18 в 01:44
0
ответов
Тест Бокса М на основе F-приближения
Я проверяю однородность ковариационных матриц с помощью матрицы Бокса на основе F-приближения. Я знаю, что есть пакет в R который используется для теста Бокса М, но он основан на приближении хи-квадрат heplots, Тест Бокса M предполагает, что он рабо…
04 дек '18 в 09:49
1
ответ
Интерпретация матрицы результатов ковариации
Я пытаюсь понять смысл чтения ковариационной матрицы. Я знаю, что если полученные знаки оба>0, то это означает, что массивы движутся в одном направлении. x = np.array([[10,39,19,23,28], [43,13,32,21,20], [15,16,22,85,15]]) print(np.cov(x)) Как интер…
05 июл '18 в 01:56
1
ответ
Несоответствующие массивы | Ошибка расчета Т в квадрате | р
Я пытаюсь рассчитать Т в квадрате. У меня есть следующие параметры: > invS #inverse variance covariance matrix x1 x2 x1 0.005536320 -0.001167908 x2 -0.001167908 0.002635186 > n # number of rows [1] 11 > d_mean x1 x2 -9.363636 13.272727 Когд…
25 ноя '18 в 22:13
0
ответов
Матрица ковариации Панд
У меня есть массив, но мне нужно преобразовать его в матрицу 11x11, как это сделать? d = {'Ambev': retornoAmbev, 'Bardell': retornoBardell, 'Bombril': retornoBombril,'Braskem': retornoBraskem, 'Petrobras': retornoPetrobras,'Vale': retornoVale, 'Ibov…
19 фев '19 в 03:43
1
ответ
Повернуть ковариационную матрицу
Я генерирую трехмерные гауссовые облака точек. Я использую функцию scipy.stats.multivariate.normal(), которая принимает среднее значение и ковариационную матрицу в качестве аргументов. Затем он может предоставить случайные выборки, используя метод r…
22 окт '18 в 04:59
0
ответов
Ковариационная матрица между двумя активами за определенный временной интервал
Я должен вычислить обратную матрицу ковариации [дисперсию ковариационной ковариационной дисперсии] между двумя активами (SPY и TLT) за период времени 2006 2010 Я сделал это ret1=diff(SPY1) %2006-31/12/2009 of log of SPY ret2=diff(TLT1) dim(ret1) dim…
08 окт '18 в 08:43
2
ответа
Нахождение обратной матрицы в R
У меня есть ковариационная матрица дисперсии S: > S [,1] [,2] [1,] 4 -3 [2,] -3 9 Я пытаюсь найти обратное. Код у меня есть: >invS <- (1/((S[1,1]*S[2,2])-(S[1,2]*S[2,1])))*S [,1] [,2] [1,] 0.1481481 -0.1111111 [2,] -0.1111111 0.3333333 Тем …
23 ноя '18 в 18:08
0
ответов
Как я могу диагонализировать Ковариационную Матрицу через SVD?
Я просто немного озадачен тем, как диагонализировать ковариационную матрицу через SVD. Давайте определимся X матрица данных и U,S,V в качестве svd-разложения. C ковариационная матрица, C = 1/n-1 Y * Y' Я знаю, что используя Y = U' * X, я собираюсь о…
27 окт '18 в 01:59
1
ответ
Сокращение времени расчета и требований к большой ковариационной матрице
В настоящее время я пытаюсь вычислить ковариационную матрицу для матрицы строк ~30k (все значения находятся в диапазоне [0,1]), и она занимает очень много времени (я позволил ей работать более часа и до сих пор нет не завершено). Одна вещь, которую …
26 июл '18 в 18:45
1
ответ
Как рассчитать стандартную ошибку по дисперсионно-ковариационной матрице?
Я рассчитываю дисперсионно-ковариационную матрицу и вижу два разных способа вычисления стандартных ошибок: sqrt(диагональные значения / количество наблюдений) например, стандартное отклонение / sqrt(количество наблюдений) (как указано на том, как ра…
11 сен '18 в 12:05
2
ответа
Ковариантность матрицы в питоне
Я хочу найти ковариацию матрицы 10304*280 (то есть переменную 280, и у каждого есть 10304 субъекта), и я использую следующую функцию numpy, чтобы найти это. cov = numpy.cov(matrix) Я ожидаю в результате матрицу 208*280, но она вернула матрицу 10304*…
20 сен '18 в 18:18
0
ответов
Использование optim() для создания ковариационной матрицы в R
Я хотел бы создать ковариационную матрицу в R, используя функцию optim(). В частности, ковариационная матрица выглядит так: [ (sigma_a)^2 rho*sigma_a*sigma_b 0 ] [ rho*sigma_a*sigma_b (sigma_b)^2 0 ] [ 0 0 0 ] где (sigma_a)^2 а также (sigma_b)^2 явл…
18 ноя '18 в 20:37