Описание тега eviews

Описание тега Вопросы с тегом
EViews - это статистический пакет, используемый в основном для эконометрического анализа, ориентированного на временные ряды.
1 ответ

Поток контрольного заявления...eviews

У меня простая проблема, я уверен, что решение легко, но я не могу ее решить. Однако, когда я работаю: smpl 1 500 genr u1=nrnd*4 genr u2=nrnd*5 genr serix =.1 genr serix =.1 genr seriy=.1 for !i=2 to 500 smpl !i !i serix=17.129+0.00676*serix(-1)+0.6…
01 май '17 в 07:52
1 ответ

AR(1) с нелинейными наименьшими квадратами с использованием алгоритма Марквардта: EViews против R

Несколько недель назад я разместил плохо продуманный вопрос, изобилующий неопределенной информацией. Это моя попытка исправить первоначальный вопрос и получить лучшие ответы. Основная проблема: я не могу получить аналогичные оценки параметров с EVie…
12 ноя '12 в 23:51
0 ответов

Различные результаты в R и Eviews для SVAR

Я оцениваю SVAR в R, но результаты формы AB очень отличаются от результатов в Eviews, я не уверен, почему это произошло. Кроме того, вариант, который я считаю правильным, дает мне сообщение об ошибке. Кто-нибудь может мне помочь? Вот код R, который …
12 апр '16 в 14:01
0 ответов

Оптимальное отставание теста коинтеграции Йохансена в Eviews

Если я выберу оптимальную задержку VAR из функции критериев длины задержки в Eviews. Когда я провожу тест на Коинтеграцию Йохансена, Eviews говорит, что отставание в Йохансене связано с разными терминами, поэтому нужно указать, какое отставание - оп…
12 ноя '18 в 09:43
2 ответа

Регрессия в R (против Eviews)

Когда вы делаете регресс в Eviews, вы получаете панель статистики, подобную этой: Есть ли способ в R, где я могу получить всю / большую часть этой статистики о регрессии в R в одном списке?
26 янв '14 в 10:06
1 ответ

Используя EViews, используя робастную регрессию по методу наименьших квадратов, я не могу провести оценку MM?

Я разработал довольно простую модель эконометрики с многомерной регрессией. Сейчас я пытаюсь запустить Robust Regressions (EViews называет их Robust Least Square). Я легко могу провести M-оценку робастной регрессии. Но каждый раз, когда я выполняю о…
28 дек '15 в 04:22
2 ответа

Позвоните Eviews от Matlab

Я пытаюсь вызвать Eviews (8, 32 бита) из Matlab (2013a, 32 бита), но пока безуспешно. Я использовал следующий код в Matlab: clear all; clc; hm = actxserver('EViews.Manager.8') hm = COM.Eviews_Manager h = hm.GetApplication(0) h = Interface.EViews_8.0…
03 июн '14 в 13:38
0 ответов

dccGarch11 добавить и двойной расчет rhos

Я установил надстройку dccGarch в Eviews10, вычисление DCC кажется довольно простым, но в результатах присутствуют повторяющиеся или тройные значения результатов, например, rho23, rho23_01 и rho23_02. Зачем? какая разница между ними?
06 май '18 в 09:50
0 ответов

Как выполнить сезонный анализ Tramo/Seats с регрессом в statsmodels?

Я часто использовал Eviews для эконометрического анализа и хотел бы перейти на Python для некоторой автоматической работы. Теперь мне интересно, как я могу добиться сезонного анализа Tramo/Seats с помощью регрессоров в statsmodels? Чтобы быть точным…
27 авг '17 в 14:17
1 ответ

Автокорреляция и гетероскедастичность в моделях VAR

Я строю модель VAR(X), чтобы найти влияние между расходами на рекламу в разных каналах и индексом объема поиска Google Trends для конкретного бренда и его конкурентов, используя ежедневные данные временных рядов. Однако при проверке остаточной авток…
18 май '16 в 13:40
2 ответа

R "для цикла" и / или Применить для динамического преобразования нескольких переменных

Я пытаюсь перевести / воспроизвести в R сокращенную технику "для цикла", которую я бы использовал в EViews. Я пытаюсь воспроизвести цикл for, в котором я бы разделил одну переменную временного ряда на другую (векторы) и сохранил ее как новую серию. …
27 сен '18 в 12:11
0 ответов

Как запустить 50 оценок TARCH(1,1,1) одновременно в Eviews?

Я хочу задокументировать асимметрию волатильности 50 биржевых доходностей, поэтому я поместил эти 50 рядов доходности в рабочий файл Eviews10. введите описание изображения здесь Теперь мне нужно выполнить оценку TARCH(1,1,1) для каждого из этих возв…
28 апр '18 в 16:18
0 ответов

OLS или фиксированные эффекты;

Сейчас я пишу магистерскую диссертацию, и у меня есть некоторые трудности с выводом eviews. В моей статье я исследую влияние изменения кредитного рейтинга на прибыльность фирмы, в этом примере измеряется с помощью рентабельности собственного капитал…
02 май '17 в 08:37
1 ответ

Как провести обобщенный анализ разложения дисперсии прогноза и ошибки

Я работаю в Eviews, который поддерживает обобщенные функции импульсного отклика, но не обобщенное разложение дисперсии ошибки прогноза. Есть ли способ сделать последнее в Eviews? РЕДАКТИРОВАТЬ: Я специально искал то, что было первоначально предложен…
07 май '18 в 08:41
0 ответов

Нужно ли проводить тестирование единичного корня для модели прогноза ARMA, которая не является сезонной?

Я наблюдал за данными WPI, используя технику автоматического прогнозирования ARIMA в Eviews, не проводя юнит-тестирование корней. Мои данные - это собранные за месяц исторические данные без сезонности. Нужно ли делать Unit Room до прогноза? Каков эф…
30 июн '18 в 07:52
0 ответов

Можно ли провести анализ главных компонентов, если у меня есть восемь переменных, которые меняются во времени?

Итак, я понял, что мой вопрос не был хорошо написан. Итак, я собираюсь попробовать еще раз. Из видео и веб-сайтов я понял, что PCA обычно применяется для данных поперечного сечения. Тем не менее, некоторые люди говорят, что тип базы данных (временны…
07 авг '18 в 10:01
0 ответов

Автокорреляция и гетероскедастичность - Eviews

Я провожу регрессию в электронных представлениях с данными поперечного сечения для выборки из 314 компаний, чтобы проверить факторы, которые влияют на ненормальную доходность в сделках M&A.; Регрессия CAR ROE_ACQUIRER ROE_TARGET TARGET_DISTRESS PAYM…
20 июл '18 в 16:10
0 ответов

Оценка уравнения EViews - Обновление результатов при изменении образца

Я хочу повторно оценить уравнение EViews и расширить выборку на каждом шаге. Есть ли возможность "обновить" результаты оценки только с помощью объекта уравнения, без повторного указания всего уравнения? Мое уравнение выглядит следующим образом equat…
11 мар '18 в 20:16
1 ответ

Найти последний "в строках, где" записаны как ""

Я пытаюсь написать (Ruby) регулярное выражение для захвата двойной кавычки, которая закрывает строку EViews. В EViews строки заключаются в двойные кавычки, и чтобы включить в строку действительные двойные кавычки, мы пишем двойные двойные кавычки: m…
17 ноя '16 в 13:47
0 ответов

Перевод модели Eviews в R

Я только начал работать с анализом данных и знаю основы R. Моя компания раньше работала с прогностическими моделями с Eviews, и теперь они попросили меня поместить все это в R, чтобы я мог также запускать модели (у меня нет Eviews или я знаю, как ис…
22 ноя '18 в 21:49