Описание тега empirical-distribution

Вопросы с тегом
1 ответ

Эффективное вычисление двумерного эмпирического cdf в R/Fortran

Учитывая n*2 матрицы данных X, я хотел бы рассчитать двумерный эмпирический cdf для каждого наблюдения, то есть для каждого i в 1:n, вернуть процент наблюдений с 1-м элементом, не превышающим X[i,1] и 2-й элемент не больше X[i,2]. Из-за вложенного п…
19 дек '15 в 07:03
1 ответ

"Fitdistr" пакетов MASS: ошибка при работе с произвольными случайными данными

Фон: Ниже я сгенерировал некоторые случайные бета- данные, используя R, и немного изменил форму данных, чтобы получить то, что я называю " Final " В моем коде. И я гистограмма " Final " в моем коде. Вопрос: Мне интересно, почему, когда я пытаюсь при…
25 апр '17 в 03:58
1 ответ

Эффективный эмпирический расчет распределения

Рассмотрим эмпирическую оценку условного распределения дискретного в обоих X а также Y, Pr(Y|X) Обе переменные были сопоставлены с целочисленными наборами, так что X in {1, ..., N_X} and Y in {1, ..., N_Y} У меня есть дата наблюдения obsтакой, что o…
05 апр '17 в 07:46
2 ответа

Распределение эмпирическое в R

У меня есть вектор наблюдений, и я хотел бы получить эмпирическое значение р для каждой обервации с R. Я не знаю, какое распределение лежит в основе, и что я сейчас делаю, это просто runif(100,0,1000)->ay quantile(ay) Тем не менее, это на самом д…
22 фев '16 в 20:43
1 ответ

R - случайные рисунки из пользовательского распределения вероятностей, полученного из набора данных

У меня есть фрейм данных R my_measurements (это подвыборка гораздо большего 10k+-строчного фрейма данных), который выглядит следующим образом: > glimpse(my_measurements) Observations: 300 Variables: 2 $ measurement_id <int> 2, 27, 36, 39, 4…
24 июл '18 в 13:48
0 ответов

Предсказать эмпирический сдвиг распределения вероятностей

Я пытаюсь создать симуляцию для пассажиров, которые прибывают на автобусную остановку в определенное время суток. Я делаю это, опираясь на созданную функцию распределения вероятностей. Из измерений продаж билетов на автобус за последние 2 месяца я п…
09 дек '16 в 12:46
1 ответ

Определить скачки в эмпирическом распределении

Предполагая, что у нас есть случайное распределение распределения, мы можем рассчитать и построить соответствующий ecdf следующим образом: set.seed(1) t1 <- rnorm(10000,mean=20) t1 <- sort(t1) t1[1:1000] <- t1[1:1000]*(-100) t1[1001:7499] &…
16 апр '17 в 20:50
1 ответ

Расчет доверительных интервалов по эмпирическому распределению, полученному с помощью метода начальной загрузки

Я вычислил эмпирическое распределение среднего значения выборки, используя метод начальной загрузки, но теперь мне также необходимо вычислить доверительный интервал для среднего значения популяции, используя найденное эмпирическое распределение. Ест…
16 дек '15 в 02:28
1 ответ

Генерация эмпирического / определенного пользователем распределения с желаемым средним и стандартным значением

Я сгенерировал распределение спроса на основе фактических данных о спросе за один год. Это распределение ненормально или похоже на любые теоретические распределения. Я использую это эмпирическое распределение спроса для имитационного исследования. I…
08 мар '18 в 09:56
0 ответов

Р: Разница в ожидаемых значениях эмпирических распределений - функциональные формы неизвестны

Даны сгенерированные два эмпирических распределения Я пытаюсь найти ожидаемое значение каждого распределения, а затем принять разницу между этими двумя ожидаемыми значениями. Большинство вопросов, которые я нашел, включают либо знание функциональной…
20 сен '17 в 12:53
0 ответов

Сюжет эмпирический PDF в Matlab

Вопрос: Как найти и построить функцию распределения вероятностей логистической случайной величины в Matlab? Я знаю, что есть функция CDF с именем cdfplot в matlab, но я не могу найти pdfplot. % empirical pdf % logistic random variable LG1 = random( …
14 апр '19 в 15:19
0 ответов

Можно ли вывести неопределенность прогнозов для модели временных рядов из распределения остатков большой репрезентативной выборки?

Позвольте мне проиллюстрировать вопрос на примере: представьте, что вы строите модель для прогнозирования завтрашних осадков над Лондоном с использованием некоторых переменных. Давайте предположим, что доступны данные за 300 лет (1718-2018). Из этих…
08 июн '19 в 20:01
1 ответ

Построение CDF из мультиклассового фрейма данных pandas

Я понимаю пакет empiricaldistпредоставляет функцию CDF согласно документации. Однако мне сложно построить график моего фрейма данных в столбце, имеющем несколько значений. df.head() +------+---------+---------------+-------------+----------+--------…
04 ноя '19 в 03:24
0 ответов

Коды R: вероятность охвата интервалов прогноза для cdf

Я пытаюсь получить коды R для вероятности охвата 95% интервалов прогнозирования для cdf. Я построил доверительный интервал в R, но я не знаю, как получить интервалы прогнозирования и вероятность покрытия интервалов прогнозирования для cdf. Примечани…
02 янв '20 в 23:09
0 ответов

Как вычислить вероятность события в R для модели эмпирической векторной авторегрессии?

Я хочу оценить вероятность экономического события в модели эмпирической векторной авторегрессии по 15 макроэкономическим переменным. (Некоторые временные ряды квартальные или ежемесячные, другие - ежедневные.) Событие определяется как набор неравенс…
15 авг '20 в 18:52
0 ответов

Эмпирическое распределение набора данных с бесконечным количеством записей

У меня есть набор данных размером 200 с 50 записями бесконечного значения. Я хочу найти эмпирическое распределение этих данных (например, среднее значение и дисперсия). Есть ли способ включить значения бесконечности, потому что, если я просто наивно…
08 июн '20 в 10:57
0 ответов

Расстояние Вассерштейна между двумя дистрибутивами python

У меня есть распределения некоторых данных до и после возникновения события. Я хочу найти расстояние между этими двумя распределениями. Другими словами, насколько мне нужно масштабировать распределение до события, чтобы приблизиться к распределению …
01 июл '20 в 06:24
1 ответ

График эмпирических и теоретических распределений для нулевого завышенного распределения Пуассона

Ниже приводится набор данных, над которым я работаю: data <- c(0, 1, 0, 11, 2, 0, 3, 0, 0, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 8, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 5, 2, 3, 6, 1, 1, 5, 2, 9, 0, 0, 1, 21, 16, 2, 9, 6, 25, 2, 1, 12, 16, 14, 15…
29 май '21 в 07:40
0 ответов

Функция эмпирического распределения в Python, лучшие способы или формулировки

Я хочу знать, есть ли лучший и более точный ECDF в python (для одного вектора) или в целом для использования, чем мой. это мой ток - x = np.sort(X) y = np.arange(1, len(x) + 1) / float(len(x))
18 окт '21 в 10:53
0 ответов

Эмпирическая функция распределения в Python

Я хочу рассчитать эмпирическое распределение в python - это мой текущий код - def Empirical_F(X): x = np.sort(X) y = np.arange(1, len(x) + 1) / float(len(x)) return np.column_stack((x, y)) но мой результат для вектора 8, 2, -13, 4, -9, 0, 18, 4, -5,…
16 окт '21 в 13:06